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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘新军 周鸿卫
RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系。文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整。利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比。改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,对我国银行提高竞争力具有特别积极的意义。
[期刊] 改革与战略
[作者]
边俊杰 冯莲娜 刘立刚
文章在引出了RAROC的定义、核心原理的基础上,提出了运用RAROC理论的贷款定价模型,同时指出进行银行业务贷款定价的必要性,最后介绍了运用RAROC理论的贷款定价模型的缺陷,并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 VaR
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周凯
我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归。同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作。本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议。
关键词：
商业银行 贷款定价 经济资本 RAROC
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 武汉金融
[作者]
熊大信 周常春 周珣
本文基于风险补偿和营业税金及附加的加权税率,给出了商业银行贷款定价模型,并提出了一种全新的贷款综合定价方法,最后辅以实例。
关键词：
贷款定价模型 综合定价方法
[期刊] 金融与经济
[作者]
张国兴
本文根据我国银行业的具体情况,提出了一种新的商业银行贷款定价方法——客户盈利定价分析模型,以便提高我国商业银行的经营管理水平。
关键词：
商业银行 贷款定价 资金成本
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李蕊 殷仲民
随着利率市场化进程的加快,我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要,应该改进国内现有的贷款定价方法,建立一个“以贷款平均收益率为基准利率,兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。
关键词：
利率市场化 贷款定价 风险溢价
[期刊] 中国金融
[作者]
席波 敬林
建立完善的定价体系,通过定价把精细化管理和差异化经营的理念带到银行,形成理性的价格自律机制,对我国利率市场化的顺利推进非常重要国人民银行副行长胡晓炼在市场利率定价自律机制成立暨第一次工作会议上指出,近期推进利率市场化工作的任务,一是建立市场利率定价自律机制,二是开展贷款基准利率报价工作,三是推进同业存单发行与交易。这三项工作的部署,旨在通过利率定价自律机制的建设,推动我国商业银行完善自身的定价体系。完整的定价体系,包括定价方法论、定价战略和定价管理机中
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
黄纪宪 顾柳柳
本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭战琴 齐鸿儒 周宗放
基于简化法信用风险定价模型的思想,在巴塞尔新资本协议的框架下,就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率,设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法,并推导出贷款风险溢价的具体表达式。该方法具有较强的实用性和可操作性。最后,给出的实例表明所提出方法的应用价值,同时通过对比分析,揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足。
关键词：
预期违约率 挽回率 风险溢价 贷款定价
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘振华 谢赤
随着利率市场化进程的不断推进,商业银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权。作为商业银行信贷管理的重要组成部分,加强商业银行贷款定价管理、合理有效地确定贷款利率是商业银行完善信贷管理的重要措施。考虑到贷款持续期内基准利率、贷款客户信用等级以及客户贡献的不断变化,基于现有的领导价格贷款定价模型,本文构建了一个商业银行动态贷款定价模型。该模型能使商业银行根据贷款业务的实际情况适时地调整贷款利率,有助于商业银行确定更为合理的贷款利率以完善信贷管理体系。
关键词：
领导价格 信用评级 客户贡献 贷款定价
[期刊] 投资研究
[作者]
陈健 杨文生
贷款是我国商业银行的核心业务之一,也是我国商业银行盈利的主要来源,在银行的贷款经营过程当中,既要保证贷款的安全性,又要实现贷款的效益性,达到贷款风险收益的最优组合,这其中,贷款定价是核心,也是银行贷款风险经营管理的重要环节。利率市场化之前,由于金融产品价格的官定机
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