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作者: 王(85944); 张(71409); 李(71035); 刘(67738); 陈(45404); 杨(34188); 晓(32759); 赵(28163); 周(27045); 华(25529); 吴(24401); 文(23956); 明(22515); 林(22441); 伟(22312); 志(22071); 丽(21955); 孙(21395); 黄(20521); 徐(20452); 玉(17663); 军(17600); 平(17413); 朱(16248); 郭(16044); 红(15985); 建(15940); 胡(15836); 春(14499); 云(14133)

学科: 济(114577); 经济(114453); 管理(91294); 业(86670); 企(72541); 企业(72541); 方法(58731); 数学(51088); 数学方法(50453); 财(33319); 中国(30008); 农(29799); 制(26756); 银(25678); 银行(25531); 业经(25341); 学(24667); 行(23951); 务(22716); 财务(22626); 财务管理(22571); 地方(21852); 企业财务(21347); 贸(21242); 贸易(21230); 易(20510); 理论(20206); 融(20177); 金融(20173); 农业(19771)

机构: 大学(418629); 学院(417014); 管理(169619); 济(162909); 经济(159094); 理学(145195); 理学院(143629); 管理学(141051); 管理学院(140274); 研究(131983); 中国(107638); 京(88720); 科学(83359); 财(78418); 农(69089); 所(66254); 业大(63328); 中心(63299); 财经(62388); 江(62085); 研究所(60485); 经(56651); 北京(55846); 农业(54641); 范(52721); 师范(52180); 州(50873); 经济学(48864); 院(47624); 财经大学(46688)

基金: 项目(282654); 科学(220733); 基金(204504); 研究(203908); 家(177684); 国家(176233); 科学基金(151702); 社会(126380); 社会科(119704); 社会科学(119669); 省(110917); 基金项目(108962); 自然(100906); 自然科(98527); 自然科学(98496); 自然科学基金(96697); 教育(94513); 划(93035); 资助(85798); 编号(84043); 成果(67249); 重点(62710); 部(62245); 发(58590); 创(58182); 课题(56916); 科研(54877); 创新(54314); 教育部(53318); 大学(53034)

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商业银行风险管理研究——基于杠杆率视角分析

[期刊] 河北经贸大学学报(综合版) [作者] 夏敏王睿

将杠杆率作为衡量商业银行风险的指标,基于我国45家上市商业银行2013—2017年的数据,运用面板数据模型从宏观和微观两个层面检验杠杆率对商业银行风险管理的影响,首先运用混合效应模型(pool)、固定效应模型(FE)、随机效应模型(RE)以及动态GMM方法对模型进行估计,再将银行按国有大型股份制商业银行、全国性股份制商业银行、城市及农村商业银行分为三个子样本进行异质性检验。结果表明杠杆率滞后一期相对于当期的影响十分显著,不良贷款率、盈利能力、贷款增长率、权益乘数负向影响杠杆率,存贷比正向影响杠杆率,宏观层面的GDP与M2增长率对杠杆率影响显著。由异质性检验可以得出不同类型的商业银行,其客观条件存在显著差异,监管机构应及时调整监管策略,保证各类银行的稳健发展。

关键词：商业银行风险杠杆率面板数据模型

杠杆率监管对我国商业银行风险承担的影响研究

[期刊] 国际经济合作 [作者] 王曼怡胡玉敏

基于2006—2019年我国65家商业银行的面板数据,本文建立GMM模型,实证检验杠杆率监管对我国商业银行风险承担的作用。实证结果显示,较高的杠杆率更容易导致银行风险承担水平的提高;杠杆率监管新规实施之后,杠杆率对银行风险承担的影响程度减弱;经济上行期杠杆率对商业银行风险的影响高于经济下行期。本文为杠杆率监管的完善提供可行性建议。

关键词：杠杆率监管商业银行风险

杠杆率监管引入对商业银行风险承担具有缓释效应吗?——基于中国96家商业银行的实证分析

[期刊] 经济与管理研究 [作者] 张庆君陈思

中国2011年开始引入杠杆率监管指标来监管银行的行为,杠杆率指标不考虑资产的风险权重,有效地控制了资产从风险水平较低向高风险转变时所引起的资本充足率监管工具的失效。本文使用2007—2016年中国96家商业银行的经营数据,研究杠杆率监管对中国商业银行风险承担的影响,分析其引入之后能否缓释与弱化银行风险承担的问题。研究发现,随着杠杆率监管的引入,银行增大了对自有资本的持有比例,降低了银行风险承担程度,提高了银行的稳定性。并且杠杆率监管对商业银行风险承担缓释效应存在异质性。银行资产质量越差时,引入杠杆率监管对银行产生的风险缓释效果越明显。同时,也会给资产质量较好但杠杆率指标不达标的银行带来监管方面的压力。

关键词：杠杆率监管商业银行风险承担资产质量缓释效应资本充足率

金融去杠杆背景下商业银行风险管理与路径选择

[期刊] 金融论坛 [作者] 陆岷峰杨亮

2016年监管部门提出抑制资产泡沫,表明宏观政策的关注重点转向防范金融风险。2017年上半年,金融去杠杆政策频出,在有效压缩金融泡沫的同时,市场产生了恐慌情绪,或将衍生出"二次风险",因此,亟须梳理国内商业银行的高杠杆现状与产生逻辑,分析当前金融去杠杆的症结所在,从而针对性地提出高效且稳健的治理路径,确保在推进供给侧改革、化解资产泡沫问题的同时,实现监管调控与市场发展的适度平衡。

关键词：金融去杠杆商业银行金融监管风险冲击资产泡沫

行业杠杆率与商业银行的风险承担——基于我国11个行业分类的实证分析

[期刊] 当代经济科学 [作者] 王俊籽林永康

本文以面板数据模型和门槛面板模型为基础,对中国11类非金融行业杠杆率与商业银行风险承担水平之间的关系进行了实证分析。结果表明,多数行业存在杠杆率门槛值,且行业债务杠杆已处于危险水平,再度攀升会恶化商业银行的风险水平,并使风险积聚,最终给国民经济带来巨大的冲击;从结构上看,非金融企业部门的杠杆率较高,各行业债务杠杆水平差别较大,如果不及时关注加以分类管理,很可能引发结构性风险,加剧经济金融体系的脆弱性和不稳定性;少数基础性行业的杠杆率仍有一定的提升空间,适量的加杠杆可以加快经济发展速度。为此,化解杠杆风险,降低风险水平,应细化银行业务规划,去杠杆和加杠杆相结合,并健全对各行业、各部门的分类监管机制。

关键词：债务杠杆行业杠杆率商业银行银行风险加杠杆去杠杆门槛效应

基于监管指标下的商业银行风险管理分析

[期刊] 经济师 [作者] 路莎

从商业银行诞生开始,收益与风险就共同伴随着商业银行的发展。商业银行追求的最终目标是高收益,但是高风险却是商业银行为了取得高收益而必须付出的代价,风险的发生和进一步恶化会对商业银行的盈利造成侵蚀,甚至对它的生存造成威胁。有鉴于此,文章从商业银行的地位、概念、特性以及相关监管指标的理论基础上,以某商业银行数据为例,对其部分的监管指标进行计算分析,并且提出有参考性的解决意见和建议,以达到我国商业银行风险管理的日趋完善以及我国银行业的长期稳步发展的目标。

关键词：风险管理商业银行监管指标

基于创新产品视角的商业银行风险管理问题探析

[期刊] 金融与经济 [作者] 艾蔚任丹蕾

本文从创新产品交易和风险管理的角度,分析商业银行在次贷危机中深陷困境的原因。通过信用风险转移交易,商业银行未实现信用风险完全转移,而期限错配、充当资产证券化的发起人和信用增级机构等问题使其在危机爆发后促不及防地遭遇了交织在一起的流动性风险、信用风险和市场风险。因而本文从创新产品合约设计、基础资产信用风险管理、内部风险控制和风险监控能力等方面提出了改进风险管理的建议。

关键词：商业银行风险管理次贷危机资产证券化信用衍生产品

我国商业银行风险管理的制度分析

[期刊] 上海金融 [作者] 罗日军

关键词：国有专业银行国有企业内部稽核新兴商业金融风险巴塞尔协议利润最大化内控机制核心资本地方利益

情景分析在商业银行风险管理中的应用

[期刊] 金融论坛 [作者] 范洪波刘培国

高级计量法(AMA)是商业银行操作风险计量方法的发展趋势,损失数据的数量和质量影响着AMA模型计量结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求水平。作为一种前瞻性的风险管理方法,情景分析可以弥补银行内部损失数据不足的问题,同时综合专家经验,在一定程度上克服了VaR模型本身的缺陷。在探讨情景分析方法论的基础上,本文以部分国际同业的实践为例介绍了情景分析的应用流程,并指出国内银行要实施情景分析,必须重视并积极推进历史损失数据的积累,对数据的应用应循序进行,并不断加强对分析人员的培养。

关键词：商业银行情景分析操作风险高级计量法损失数据

新时代下商业银行杠杆率影响因素分析

[期刊] 企业经济 [作者] 张喆鲁亚军

党的十九大报告指出,要坚决打好防范化解重大风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。可见,主动应对是防范金融风险的关键,尤其杠杆率是新时代下政府宏观经济管理的重点指标。有鉴于引发2008年美国金融危机最重要的原因是银行过高的杠杆率,因此,本文聚焦新时代背景下我国商业银行杠杆率问题,从宏观、财务和风险三个维度入手,选取六大指标,利用2007-2017年数据,建立了Adaptive-Lasso回归模型并进行实证分析得出,影响杠杆率的因素中,CPI影响不显著,M2/GDP影响最大的结论.进而提出银行层面需加强业务创新能力、提升宏观研究能力、建立健全长效资本约束机制,监管层面应将指标考核动态性、完善指标相关制度的政策建议,为防范金融风险提供参考。

关键词：新时代商业银行杠杆率

基于网络层次分析法(ANP)的商业银行风险评价研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 完世伟

以类似于多元统计分析中因子分析确定主因子的方法,构建评价指标体系,运用网络层次分析法,借助Super Decisions软件解决了风险评价中指标的相对重要性权重问题,试图运用该方法对商业银行风险做出较科学、合理和准确的评估,以期提高商业银行应对风险的能力。

关键词：网络层次分析法商业银行风险评价

商业银行风险策略管理框架研究——基于银行战略实现与价值创造的视角

[期刊] 新金融 [作者] 张守川杨瑾

风险策略管理是基于银行战略实现与价值创造视角对全面风险管理的考察。风险策略管理把银行面临的各类风险通过风险计量统筹、整合为一个整体并与资本和银行战略建立紧密的联系,进而通过风险偏好的传导、与业务计划的互动达到价值创造的目的。本文基于对银行战略与风险管理关系的分析,提出了风险策略管理的概念与核心要素,构建了一套完整的风险策略管理框架,并以房地产行业为例阐述了风险策略管理的运行机制。

关键词：风险策略管理银行战略风险偏好 RAROC