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[期刊] 经济研究参考
[作者]
张旭艳
商业银行的风险偏好是建立于全行层面的反映了董事会和高管层愿意承受的风险程度的总体观点。从巴塞尔新资本协议以及银监会相关指引中清晰地看到,金融监管当局希望银行董事会以及高管层为银行制定风险偏好水平并作为银行总体治理和风险管理架构的一部分。合适的风险偏好体现银行的总体业务战略,
[期刊] 投资研究
[作者]
孙健
风险容忍度管理是国外商业银行在风险管理方面的先进经验,也是国内银行界近期流行的一个新名词。虽然这个名词在各种讲话和银行的年报中不断被谈起,但是很少有银行能够说明自己的风险容忍度到底是什么标准。从国内商业银行的实践来看,主要有交通银行现在通过信贷成本作为风险容忍度的管理方式,这也是国内银行在现有风险管理水平下一种不得已的选择。本文从风险容忍度的定义人手,对我国商业银行如何实施风险容忍度管理进行了分析和研究。一、风险容忍度的定义风险容忍度(risk tolerance),顾名思义,是指银行能够承受风险的多少。显而易见,这个问题与银行的财务实力和风险偏好(或者称为风险战略)有
[期刊] 新金融
[作者]
武剑
近年来,风险容忍度(Risk Tolerance)正在成为商业银行风险管理的战略工具,受到董事会和高级管理层的普遍关注和应用。风险容忍度是在风险偏好(Risk Appetite)基础上确定的,它是商业银行发展战略的重要组成部分,也是全面风险管理的逻辑起点。建立科学、合理的风险容忍度体系,可以充分体现股东的价值取向和安全性要求,使得风险偏好在具体业务中得到贯彻实施,确保银行战略目标的顺利实现。
关键词：
商业银行 风险管理 风险容忍度体系
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 李婷
商业银行的风险偏好系数是一个相对主观的指标,它在商业银行的资产配置、投资决策等方面起到了至关重要的作用,因此,商业银行风险偏好系数的量化对于银行进行正确的决策有很大的指导意义。文章运用层次分析法,构造商业银行风险偏好系数的设定模型,并运用相关数据进行实证检验。
关键词：
风险偏好系数 层次分析法 定量分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
李怡然 王刚
风险偏好作为商业银行风险管理的工具之一,其重要性得到了国际银行业的高度肯定。本次金融危机后,构建以风险偏好为核心的全面风险管理体系已经成为全球银行业风险管理的发展方向。本文从风险偏好的内涵入手,首先介绍了风险偏好的设定方法,其次指出了国际活跃银行在金融危机中所暴露出的风险偏好管理存在的主要问题,并提出了相应的改进建议。最后,对我国如何借鉴国际活跃银行在风险偏好管理上的经验教训,从而在国际监管改革背景下构建全面风险管理体系提出了可行性建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳正仲
本文从最近国内外金融监管和先进银行风险管理的实践出发,比较系统地研究了商业银行风险偏好。首先笔者认为风险管理的内在逻辑要求商业银行确定风险偏好;其次,分析了国外先进商业银行的风险偏好是如何确定的,包括确定风险偏好需要考虑的因素、先进银行风险管理偏好的比较、先进银行确定风险偏好的共同点,最后分析了我国商业银行研究风险偏好的渐进化路径和相关的策略。
关键词：
商业银行 风险偏好 路径 策略
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
马晓冬 章仁俊
2009年,对商业银行而言,无论其资产规模、经营性质、历史渊源有怎样的差异,都将受到全球经济下滑和国际金融危机的影响,国内银行同时还面临着宏观政策调整和国际资本冲击的双重考验。风险管理的概念和工具已经引入国内十多年,以风险偏好为主要内涵的战略规划也已纳入大多数国内商业银行的董事会议程,但它能否经得起检验,是摆在国内商业银行面前的一大课题。从次贷危机爆发的诱因:风险偏好传导的整体失灵来看,国内商业银行要真正发挥风险偏好对提升经营管理水平的积极作用,风险偏好的有效传导是关键。本文在对国内商业银行风险偏好传导的现实意义和一般流程进行阐述的基础上,对风险偏好传导中可能出现的偏离进行了分析,并提出解决风...
关键词：
风险偏好 传导 商业银行 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
刘冲 杜通 刘莉亚 李明辉
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显著增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
关键词：
资本管理高级方法 风险偏好 信贷配置
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张守川 任宇宁 邓庭
风险偏好是银行在实现战略目标过程中愿意且能够承担的风险数量和种类,实质上是银行战略在风险管理上的具体体现。本轮金融危机表明,构建良好的风险偏好框架是建设稳健的全面风险管理体系的重要内容之一。风险偏好设置包括选取指标、量化指标值等;传导则包括自上而下的分解和自下而上的反馈过程。风险偏好应成为全程风险管理的主线。本文从风险偏好的定义、作用、设置和传导角度做一分析,以期对国内商业银行构建和实施科学的风险偏好框架有所启示。
关键词：
风险偏好 风险调整资本收益率 银行战略
[期刊] 投资研究
[作者]
赵金鑫 王勇 杨庆运
本文通过建立商业银行投融资静态最优化模型,讨论了在我国特有的刚性兑付约束条件下,信贷资产转让对银行投资风险偏好的影响。研究发现:在刚性兑付约束下,由于吸储和信贷资产转让的成本不同,银行选择两种融资方式的比例不同,也影响其投资风险偏好;当打破刚性兑付约束后,融资成本只影响银行选择两种融资方式的比例。并且,持有债券劣后级的监管措施可降低银行的投资风险偏好,但大型银行依然有过度资产转让的道德风险存在。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓曙 朱连磊
面对经济转型倒逼信贷模式的创新压力以及社会有效信贷需求不足引发的结构性资产荒，是否提高风险偏好以扩展业务边界成为银行管理层和一线业务人员共同的关注议题。作为经营风险的市场主体，在我国内外部风险挑战增多的背景下，有效的风险管理对于商业银行的稳健发展显得尤为重要，而风险偏好体现了对待风险的态度并界定了风险经营的边界，是否提高风险偏好关乎银行战略定位和经营策略的转变。
关键词：
商业银行风险
[期刊] 上海金融
[作者]
陈森
文章假定我国商业银行贷款实际利率等于市场利率,模拟存款利率上限放开情境,选择2005年到2010年作为研究区间,对我国10家商业银行的利差容忍度进行测度。结果显示,2005年到2010年,随着我国商业银行,尤其是国有大型商业银行,经营效率的不断提高,对利差缩小的容忍能力显著增强,并且中型规模商业银行对利率市场化改革过程中利差缩小的容忍能力普遍强于国有大型商业银行,国有大型商业银行强于小型股份制银行。
关键词：
利率市场化 商业银行 利差容忍度
[期刊] 中国金融
[作者]
王晓昕
理性风险偏好是全面风险管理的基本要求国际金融危机给商业银行带来了警示,商业银行不仅要关注业务快速发展,更要把风险管理放在突出重要的位置,正确平衡"资本、风险、收益"之间的关系。商业银行只有坚持理性的风险偏好,加强全面风险管理,强化和提升自身风险管理能力,严守风险底线,才能应对外在
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
史政一 黄弘 周诗伟
许多事故和灾害事件表明,城市基础设施系统之间的关联性可能会逐级放大事故或灾害的初始影响,对城市、地区乃至国家产生非常大的危害,因此研究在外界影响下城市基础设施系统之间关联性的表现和特征非常重要。该文以风险容忍度框架为基础,对某城市区域的供水和供电网络的关联性开展研究,根据若干网络参数的演化和分布特点,分析了供水和供电网络面临外界随机冲击下的风险容忍度。随后对供水和供电网络间的地理关联性进行分析,识别出了断电场景下供水网络中的关键组分。该研究为城市基础设施防护、规划、应急处置和韧性提升提供了支撑和参考。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
颜卓 陶伟东 陆全龙
检验检疫监管业务风险管理是国际商务活动中公共风险管理的重要内容。本文参考ＩＳＯ相关标准中的原则和定义，结合检验检疫监管活动复杂性的特点，应用风险矩阵、主客观分析等方法，确定检验检疫监管业务风险环境范围。在考虑风险利益相关方的影响下，对风险等级与风险可容忍度的组成、划分、设立和调整，风险的组合与聚合的界定和算法等各个方面进行研究和探讨。
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风险聚合 风险容忍度 检验检疫
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