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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
易传和 刘炼
随着利率市场化改革的深入,隐含期权将成为我国商业银行普遍存在的利率风险问题,对这些隐含期权利率风险的忽略有可能给银行造成重大损失。基于期权调整的有效持续期和凸度是衡量银行隐含期权利率风险的主要技术指标。对于隐含期权的利率风险应从契约上加以防范,并可运用证券化技术转移、建立基于期权调整利差模型的利率定价机制、科学匹配有效持续期和引入利率衍生工具等途径进行全面控制。
[期刊] 金融研究
[作者]
夏和平 周茂彬 王小明
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
[期刊] 南方金融
[作者]
沙磊 李鹏
本文提出一种"V形"期权模型,并以此来刻画中国商业银行公司贷款业务中隐含的借款人套利风险。借助于该模型,本文分析了宏观环境变化威胁商业银行公司贷款质量的一种路径,探讨了商业银行现有风险量化手段的不足。结合当前的世界经济状况和中国信贷环境中的问题,本文认为中国存在由此引发金融风险的可能,并提出了规避或减轻此类风险的建议。
关键词：
商业银行 公司贷款 期权 信贷风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
华坚 祁智国 马殷琳
以经典CIR和CKLS利率波动模型为基础,结合利率跳跃扩散理论,构建出CIR-CKLSJump利率波动模型,采用对偶变量方差减少技术蒙特卡洛模拟方法对商业银行存贷款隐含期权进行定价。结果表明,CIR-CKLS-Jump利率波动模型能较好地模拟现实数据的变化过程,且商业银行存贷款隐含期权值均处于实值状态。在利率完全市场化的情况下,商业银行在开展存贷款业务时若能充分考虑隐含期权价值,将提高银行利率定价能力,减少利率风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李君
随着利率市场化进程的加快,银行资产负债中的隐含期权风险渐渐地成为商业银行的主要风险管理对象,针对这种现象,本文提出了一系列隐含期权的风险衡量的数学计量方法,并对隐含期权进行分解定价,最后提出了一些隐含期权的风险控制建议。
关键词：
银行资产负债 利率 隐含期权 风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
王先玉 张方立
作为金融工具之一的利率调换,比起套头交易、期权交易来说,因为只涉及交易双方利息的收付,并不发生本金的转移,所以利率调换不需要银行经常监控,在商议成交金额、到期日方面都有更大的灵活性。但利率调换是不可撤销的,不为期货合约易于转让。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张文钰
利率风险贯穿于银行资产和负债业务经营活动的全过程,它主要通过资产负债期限错配风险、收益率曲线风险、变动差异风险和内含选择权风险实现。在我国,随着利率市场化的推进,商业银行面临的利率风险已有所显现,银行应实行以利率风险为中心的资产负债管理,加强资金运作效率。
关键词：
利率风险 期限错配 资产负债管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋挥 罗浩
伴随着利率市场化的深刻变革,商业银行逐步拥有了资金和金融产品的定价权,同时,也增加了更多的收入不确定性——利率风险。商业银行如何深刻认识利率风险,并在此基础上,采取科学的方法加强利率风险管理,系统地控制利率风险,进一步提高银行核心竞争力,是目前亟待研究的问题,也是本文研究、探讨的主要内容。
关键词：
利率风险 应对机制 风险管理
[期刊] 经济经纬
[作者]
谷秀娟
我国商业银行将面临越来越大的利率风险,从目前国内商业银行所处的金融环境出发,我国商业银行应从利率风险管理的流程、利率预测,利率风险度量技术和利率风险控制工具等方面控制利率风险。
关键词：
利率风险 度量 管理
[期刊] 征信
[作者]
陶圣禹 杨挺
因我国放开利率管制较晚,商业银行利率风险控制能力较弱,加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法,整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据,结合绝对缺口指标和利率敏感性缺口率指标,纵向与横向地分析其存在的利率敏感性缺口大小和风险控制状况,总结归纳我国商业银行在利率风险管理中存在的问题,并结合我国国情与现状来提出相关的政策建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈一 周小柯
文章基于我国利率市场化改革不断深化的背景,阐述了利率风险及其主要类别,分析了我国中小商业银行应对利率风险的优劣势,并提出了相关对策建议,以期有助于我国中小商业银行提高对利率风险的防范与化解能力。
关键词：
中小商业银行 利率市场化 利率风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
卜壮志 徐成贤
本文分析了三种主要的利率风险管理方法,说明了它们各自的适用范围和应用上的难点,其中重点分析衡量隐含期权风险的有效久期-凸度方法及其计算基础OAS模型,以此为我国商业银行选择适合的风险管理方法提供依据。
关键词：
利率风险 隐含期权 OAS模型 适用性
[期刊] 经济研究
[作者]
吕耀明 林升
１９９８年１月１日，中央银行取消对国有商业银行贷款规模限额管理，全面推行资产负债比例管理和风险管理。但是，由于现行的资产负债比例管理过于侧重安全性和流动性管理，忽视了对商业银行盈利性的考虑，且缺乏对利率风险的监管指标。因此，随着利率的市场化，现行的资...
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