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[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘玉杰
文章基于中国16家上市银行2001-2015年的经验数据,对商业银行金融衍生品影响其公司治理的效果进行了检验,并基于控股股东的内外资性质作了进一步的探究。研究结果表明:在风险防御方面,商业银行风险承担与金融衍生品呈负相关关系,即金融衍生品对银行风险承担具有对冲作用,但这种作用主要表现在外资控股的商业银行中,在内资控股的商业银行中,金融衍生品的风险对冲作用并不明显;在银行绩效提升方面,银行经营绩效与金融衍生品显著正相关,即发展金融衍生品对商业银行的经营绩效具有显著的提升作用,但该提升作用主要体现在内资控股银行中,而在外资控股银行中并不明显。以上结果表明,在外资控股银行中,金融衍生品主要扮演"风险对冲"角色,而在内资控股银行中却主要扮演"业绩提升"角色,发挥提升银行经营绩效的作用。
关键词：
金融衍生品 风险对冲 绩效提升
[期刊] 管理科学
[作者]
李黎 张羽
利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危机前后金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。研究结果表明,在整体上非交易衍生品面值规模越大,银行的收益越大,但增加了银行的整体风险;相对于主导型银行,参与型银行可能持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;美国银行控股公司在次贷危机前相对于危机后持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;商业银行使用金融衍生品行为是一柄双刃剑,如果商...
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡阳 李艺凡 王欣然
近年来,许多中国企业从事金融衍生品交易受到重创并陷入财务困境,给相关银行带来巨大的信贷风险。本文从商业银行信贷风险控制的角度,首先探讨了企业利用金融衍生品进行套期保值的积极意义以及该业务一旦转化为投机给企业带来的巨大风险,发生这种转化的关键原因是其内部控制失效。商业银行不应对正常套期保值的企业"惜贷",但必须对涉及金融衍生品交易的企业贷款提高风险意识,一方面要严格监控贷款企业的相关内部控制机制,另一方面也要建立银行自身与衍生品交易企业贷款有关的内部控制机制,这一机制包括事前防范、事中监控和事后处理三个方面。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王应贵
自1995年巴林银行倒闭以来,银行衍生品交易重大损失案多有发生。本文以法国兴业银行为主线,兼论巴林银行、澳大利亚国民银行和爱尔兰联合银行巴尔迪摩分行衍生品交易亏损发生的主要原因。在分析了涉案交易人员的欺诈手法基础上,本文发现巨亏的原因不仅来自市场风险,更主要来自操作风险,对两种风险的联合监控方能治标又治本。本文最后提出了4条风险管理对策:(1)加强国内外宏观经济研究,准确判断市场走势;(2)倡导诚实为本的企业文化,确保风险管理部门工作的独立性;(3)加强会计核算管理,完善的交易确认、清算和结算制度;(4)根据市场变化,随时检验和调整计量模型。
关键词：
商业银行 金融衍生品 市场风险 操作风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
斯文
以我国16家上市商业银行2006~2012年87组数据为样本,实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言,外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应,有效缓解了人民币升值带来的负面冲击;就规模而言,当外汇衍生品的对冲比例提高1%,汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 马宇 崔习刚
天气衍生品在国外企业对冲天气风险中取得显著效果,但天气衍生品的收益和实际损失之间的偏差削弱了其对冲效果,降低了套期保值者购买天气衍生品的热情。在量化空间基差风险的基础上,致力于探究通过增加空间多样化的方式降低基于降雨量的天气衍生品的空间基差风险。最小化空间基差风险需要知道不同地区的降雨量联合分布,为此,通过估计降雨量随机生成模型得出最优空间组合的权重。研究发现,这种方法相对于传统的历史数据模拟法和反距离加权法,能够更有效地降低天气衍生品的空间基差风险,从而更好的复制天气敏感企业暴露在一般天气风险下的收益,有助于提高企业购买天气衍生品的热情。
[期刊] 当代财经
[作者]
段军山 张锐豪
基于２００６－２０１４年间１６家国内上市商业银行的年度数据和ｂａｎｋｓｃｏｐｅ等多个数据库，就金融衍生品对于银行风险承担的影响机制进行的考察，以及就货币环境与金融衍生品对于银行风险承担的交互效应进行的探讨。结果表明：金融衍生品在总体样本上对于银行风险承担有明显的加剧作用；货币环境与银行风险承担程度呈负相关关系，即低利率环境增加了商业银行风险承担程度；高利率环境和低衍生品对冲规模的情况下，国内上市商业银行的风险承担程度较低；金融衍生品的运用会加大银行的盈利波动。
关键词：
金融衍生品 银行风险承担 货币环境
[期刊] 现代管理科学
[作者]
依布拉音·巴斯提
现代小微信贷业务(简称"小微贷"业务)始于孟加拉国的格莱民银行,该银行成立于1972年,是世界上第一家向贫困群体提供贷款的乡村银行。我国的小微信贷业务始于1993年,起步虽晚,但发展迅速,越来越多的商业银行加大了对该领域研究。小微企业的健康发展不仅关系到我国经济结构多元化和创新性的问题,对于促进就业、改善民生,增进社会和谐同样具有不可替代的作用。目前,商业银行的传统业务利润不断被挤压,浮动利率的实施、存款保险制度的推出等金融创新手段不断挑战传统的利润源泉。同时,城市商业银行大规模兴起,同行之间的竞争日益激
关键词：
金融衍生产品 金融创新 小微贷款
[期刊] 投资研究
[作者]
谢海垚 常清
为分析使用金融衍生品的商业银行的财务特点,本文选取了2011年第四季度美国总资产超过30亿美元的179家商业银行的财务数据,建立了Tobit模型,分析结果表明除了资产规模外,使用不同金融衍生品的商业银行对其财务指标要求不同,因此商业银行应该结合自身的财务特点,有选择性地利用金融衍生品以期达到预期目标。
关键词：
商业银行 金融衍生品 财务特点
[期刊] 西南金融
[作者]
王琰 封思贤
本文基于中国16家上市银行数据建立面板模型,从总体和结构层面分析了商业银行参与金融衍生品交易对其绩效的影响,并实证检验了传导路径。研究发现:金融衍生品与银行绩效显著正相关,尤其对非国有银行绩效的提升作用更强、更显著;外汇类和利率类衍生品均能显著促进银行绩效的提高,但利率类衍生品对银行绩效的正效应弱于外汇类衍生品;银行通过使用金融衍生品可以调控现金流波动进而提升绩效。根据以上结论提出了差别化管理金融衍生品的相关建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋先玲 徐鹤龙
以２００８－２０１５年中国１６家上市商业银行超额收益率和衍生品持有头寸为样本，实证检验了上市商业银行超额收益率与汇率、利率变动之间的关系，以及持有汇率、利率衍生品规避风险的效果。研究发现，汇率风险和利率风险都显著影响商业银行的超额收益率，且汇率风险比利率风险影响更大；衍生品持有头寸的增加有助于降低银行的汇率和利率风险，从而提升银行的超额收益率。这表明，衍生品为银行对冲风险提供了较好的机会。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
斯文 陈熹
随着人民币汇率形成机制改革的推进和外汇衍生品市场的发展,我国商业银行已经成为外汇衍生品交易的主要参与者。以我国上市银行为研究样本,利用2006-2012年的半年度数据进行实证分析后发现,汇率风险、盈利能力、成长能力以及资产规模对运用外汇衍生品均产生了显著的正效应,而资产质量、流动性水平、资本充足水平和人民币汇率变动则不是主要影响因素,此外资本充足水平的影响在大型国有银行与股份制银行之间存在差异性。
关键词：
外汇衍生品 商业银行 汇率风险 面板数据
[期刊] 管理评论
[作者]
李永 石凤 姜志堂
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果，需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据，选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据，分别选取线性组合、反距离加权方法构建气温期权空间组合，比较检验了空间基差风险的对冲效果。研究发现，气温期权空间组合数量在一定范围内时，线性组合法和反距离加权法下RMSE均呈现出“U”型变化趋势，存在最优购买组合；两种方法均可降低天气衍生品的空间基差风险，然而反距离加权法下RMSE变化的波动较小，并随着幂指数增大对冲效果波动减小，更易于确定购买组合数量。
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