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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 王文峰
《巴塞尔协议Ⅲ》要求各国监管当局制定逆周期缓冲资本监管框架,并根据需要计提逆周期缓冲资本,以保护银行业免受信贷过度投放导致的潜在损失。本文选取1994~2013年中国经济金融数据对逆周期缓冲资本机制进行了实证分析,结果显示逆周期缓冲资本机制在中国金融监管中具有一定的适用性和可行性。由此,本文提出完善逆周期监管指标体系以及制定逆周期监管政策和工具的相关建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗忠洲 刘畅
本文构建动态面板数据模型，采用广义矩估计实证分析２００３至２０１２年我国４８家上市银行和非上市银行资本缓冲的周期性和对信贷行为的影响。研究结果表明，我国商业银行资本缓冲具有逆周期性，且《商业银行资本管理办法（试行）》实施后加强了银行资本缓冲的逆周期性，而货币供应量增多则会显著减弱银行资本缓冲的逆周期性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
崔婕 沈沛龙
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
[期刊] 产业经济研究
[作者]
翟光宇 刘萌萌
从《巴塞尔协议Ⅲ》设立逆周期资本缓冲的原因出发，分析了逆周期资本缓冲计提的参考指标ＧＡＰ。在论述理论的基础上，结合实际计算了我国２００５—２０１４年３４个季度数据的ＧＡＰ，并将其与上证所Ａ股平均市盈率、７０个大中城市新建商品住宅价格指数相对比，结果显示ＧＡＰ在我国有一定的适用性。实证分析了我国上市银行资本缓冲的周期性，结论表明我国上市银行的资本缓冲在样本期内具有显著的顺周期性。股份制银行和三家城商行资本缓冲的顺周期性更为显著，国有银行更依赖于次级债和贷款损失准备对资本缓冲进行调整。根据研究结论，认为我国监管当局应加快出台明确的逆周期资本缓冲的建立机制。
[期刊] 新金融
[作者]
曼斯·爵蒙 克罗多·布睿 兰诺德·甘白科特 甘布利·杰米 卡罗斯·恰特 胡妍斌
本文提供了设计反周期资本缓冲的一些经验教训和方法选择,主要贡献在于分析了用于指引资本缓冲建立和释放的条件变量。不同反周期资本措施的主要区别在于条件变量是银行特定的还是系统性的,前种方法对特定构成要素的数量要求巨大,相比之下系统性的方法更具优势。作为资本缓冲增加进度和规模信号的最佳变量未必是指引资本缓冲释放时机和程度的最佳变量。信贷/GDP比率是指引建立阶段开始的最好变量,总损失的某种衡量,与信贷条件指标一起,可以很好地发出释放资本的信号。不过,现阶段设计完全以规则为基础的机制不太可能,不同程度的主观判断不可避免。此外,本文还认为,减少最低资本要求的敏感性是可靠的反周期缓冲措施的重要组成部分。在...
关键词：
金融稳定 顺周期性 反周期资本缓冲
[期刊] 金融评论
[作者]
黄宪 熊启跃
2008年全球金融危机发生以后,如何通过资本充足率监管缓释银行信贷行为的亲周期效应、增强银行业在经济周期波动中的稳健性成为理论界和学术界高度关注的议题。本文对宏观经济波动下银行资本缓冲的调整行为进行了理论分析,并采用1998~2011年全球100个国家1708家商业银行年度非平衡面板数据,对理论假说进行了实证检验。研究结果表明:第一,商业银行不具备逆周期调节资本缓冲的行为特征,其资本缓冲与宏观经济波动呈现负向变动关系;第二,银行资产风险承担水平在经济上行(下行)周期的提高(降低),是造成资本缓冲呈现亲周期
关键词：
资本缓冲 宏观经济波动 逆周期调控
[期刊] 财经问题研究
[作者]
胡建华
2010年12月巴塞尔委员会公布了逆周期资本监管《指引》,我国"十二五"规划也正式提出了实施的基本路径。逆周期资本缓冲实施的关键在于选择有效的识别指标,将资本要求与该指标挂钩。但在我国,由于指标正处于结构性变化之中,数据非平稳,含义不明确。且对于指标与经济周期的关系,尚缺乏完整的周期性数据进行检验,所以指标的可靠性未被证明。本文建议慎用逆周期资本监管,如确实需要实施,可采取先相机抉择,后规则的方案,并在参考信贷余额/GPD的基础上综合考虑其他宏观经济变量。
[期刊] 管理世界
[作者]
张琳 廉永辉
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用２００４～２０１２年１６家国有及股份制银行和６０家城商行的年度非平衡面板数据，分别检验了两类银行资本缓冲的周期性。结果表明，国有及股份制银行资本缓冲具有逆周期性，而城商行资本缓冲具有顺周期性。进一步分析发现两类银行资本缓冲差异性的原因在于：经济形势越好，国有及股份制银行资本占总资产比重越高，而城商行资本占总资产比重越低。此外本文还发现，城商行为提高资本缓冲不得不降低贷款供给，而国有及股份制银行资本缓冲对信．．．
关键词：
资本缓冲 顺周期性 资本补充能力
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋海 罗贵君 朱滔
最优资本缓冲的持有或计提,是商业银行降低经营成本、有效防范风险的重要手段,因而其周期性问题研究具有重要现实意义。本文以中国16家上市银行为研究样本,采用1998年至2011年的非平衡面板数据,对商业银行资本缓冲的周期性进行了研究,结果表明,中国上市银行的资本缓冲具有显著的逆周期性,《巴塞尔资本协议》的实施和货币当局的逆周期货币政策强化了资本缓冲的逆周期性特征。
关键词：
资本缓冲 逆周期 GMM估计
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
柯孔林 冯宗宪 陈伟平
国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002—2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。
[期刊] 商业时代
[作者]
龙菊 汪长春
对顺周期问题的研究有助于把握金融运行的规律,防范和化解金融危机。本文旨在通过对资本充足率监管顺周期性和贷款损失拨备顺周期性的进一步研究,探讨缓释顺周期性的主要解决方法。
[期刊] 上海金融
[作者]
孟卫东 孙广绪
本文使用国内14家上市银行2002-2012年的年度非平衡面板数据,利用单步系统GMM估计法,研究了经济周期和监管变化对银行资本缓冲、风险和绩效的影响,实证结果表明:(1)我国银行资本缓冲与经济周期呈现正相关关系。资本监管的变化使得银行资本缓冲呈现出更强的逆周期性;(2)我国银行风险的周期效应不明显,监管变化显著影响银行风险;(3)我国银行绩效的周期效应不明显,资本监管的变化对绩效影响不显著;(4)资本缓冲会显著增加银行的绩效,而其对银行风险影响不明显。
[期刊] 中国金融
[作者]
李洪建 全克军 孔迪
为落实巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本监管要求，巴塞尔委员会成员经济体监管当局需解决系统性风险量化标准不明确、停止积累和释放逆周期资本时机难把握、逆周期资本监管措施缺乏灵活性三大难题。香港金融管理局（下称＂金管局＂）２０１４年第四季度首次披露逆周期缓冲资本（简称＂逆周期资本＂）监管框架和监管规则，较好解决
[期刊] 金融研究
[作者]
邹传伟
本文通过实证分析发现Basel Ⅲ逆周期资本缓冲有两个效果:一是在降低银行破产概率方面,相当于把资本充足率提高1%;二是消除Basel Ⅱ对信贷供给约50%的顺周期影响。但Basel Ⅲ逆周期资本缓冲主要针对企业信用状况驱动的信贷顺周期性,应对资产价格驱动的信贷顺周期性的效果可能有限,应发挥货币政策的逆周期调控功能并与逆周期资本监管相协调。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨有振 杨亦楠 王书华
基于１９９８－２０１６年的时间序列，在《巴塞尔协议ＩＩＩ》的逆周期缓冲资本框架下，通过Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型对经济周期波动性进行拟合，并基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合的信贷／ＧＤＰ指标对我国商业银行的逆周期缓冲资本进行计提；通过对中国、巴西、日本、美国和韩国同一周期的逆周期缓冲资本进行计提，发现基于非Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型拟合信贷／ＧＤＰ指标计提的逆周期缓冲资本波动频率远高于基于Ｍａｒｋｏｖ区制转换模型的计提，且后者与《巴塞尔协议ＩＩＩ》的设计主旨更为吻合，与经济运行实际也更为契合。
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