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[期刊] 现代经济探讨
[作者]
黄建忠 褚保金
该文在对违约损失率影响因素进行系统理论性梳理的基础上,利用江苏某银行历史债项数据,对违约损失率的影响因素进行了实证分析。从中发现:第一,银行违约损失率分布呈现出两端高、中间低的类似"U"型形状;第二,违约损失率受多种因素的影响,就江苏省的实际情况而言,地区、行业、企业性质、企业规模、贷款占比、授信形式、贷款溯源、风险缓释类型等因素都会对违约损失率产生显著的影响。
关键词：
违约损失率 影响因素 商业银行
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
汪办兴
本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 经济评论
[作者]
汪办兴
影响中国商业银行贷款违约损失率的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、经济周期等因素对违约损失率的影响却很弱。此外,客户违约概率和违约损失率之间存在一定的关系,并非相互独立。
关键词：
商业银行 违约损失率 影响因素 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张淦 赵永清
民营经济是经济社会发展大局的压舱石,大力支持民营经济的发展是应对复杂外部环境、推动供给侧结构性改革的重要举措。由于民间投资自负盈亏、自主决策的市场化特征,其动向对判断经济发展走势和行业发展前景具有重要的参考价值。对于商业银行而言,把握住民间投资的运行特征,有利于做出科学合理的信贷决策,从而更好地贯彻落实金融供给侧结构性改革理念,为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。以江苏为例分析省内民间投资运行的总体特征,民间投资在各个行业的进入和退出,最后结合江苏信贷资源在行业间的配置结构和配置效率,提出信贷资源的配置方向。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
吴敏 高蓉蓉
本文以江苏省为例,采用DEA方法对58家商业银行中小企业贷款业务的效率进行了评价,研究表明,股份制商业银行的效率最高,其后依次为农村商业银行、城市商业银行和国有商业银行。此外,商业银行在中小企业融资方面还存在一些问题,主要是金融产品的拥有率与实际使用率存在较大差距、商业银行小企业贷款的差异化考核政策执行不到位等。
[期刊] 经济纵横
[作者]
张清立 刘吕科
违约损失率是商业银行内部评级的重要依据,是现代信用风险管理的标志性内容。国内对此问题的研究多过于重视理论阐述,缺少实证研究,而且现有的实证研究也大多存在样本量小、考虑周期短和较少考虑地区因素等缺陷。因此,应更多关注违约损失率建模及相关研究工作,充分考虑违约损失率的影响因素,探索适合我国国情的违约损失率模型,提高违约损失率计量的准确性。
关键词：
违约损失率 影响因素 内部评级
[期刊] 武汉金融
[作者]
王荭 刘昱沛
财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,实现了与《国际财务报告准则第9号:金融工具》的全面趋同。其中,金融工具减值不再采用已发生损失模型,而是使用预期信用损失模型分三阶段确认减值损失。本文首先对商业银行应用预期信用损失模型的条件进行了分析,指出具体可行的计算方法指引是模型应用的关键,从而使得基于巴塞尔协议计算预期信用损失成为现实可行的选择。在此基础上,根据我国商业银行的信用风险计量现状,结合信用评级法及KMV模型,重点研究未实行内部评级法的中小银行违约概率的测度方法。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 范洪波
新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴斌 曾韵 王惠兰
本文以近年来快速发展的城市商业银行为例,通过专家小组意见法确立了包含价值、品质与特质,元胜任,情感胜任,知识技能,行为胜任5个胜任力特征维度的城市商业银行客户经理胜任力词典,并以此作为外生潜变量构建了城市商业银行客户经理胜任力的偏最小二乘法评价模型。基于江苏地区城市商业银行问卷调查的分析结果显示:显著影响客户经理胜任力的外生潜变量依次为价值、品质与特质,元胜任,知识技能和行为胜任。情感特征没有通过检验,其对胜任力有影响但不显著。此外,元胜任对其他内生潜变量具有显著的影响。
关键词：
城市商业银行 客户经理 胜任力 情感胜任
[期刊] 西南金融
[作者]
尹华锋
作为预期信用损失法实施的关键，前瞻性信息获取及调整是达到预期目标的主要手段，也是与旧准则的根本区别。本文对照国外前瞻性管理先进经验，分析我国商业银行在前瞻性管理上的差距，并选取国内A股、H股上市商业银行前瞻性管理数据进行实证研究。研究发现：前瞻性管理对银行减值准备计提具有显著积极影响，但存在效果不均衡、局部预期过度、缺乏同类可比等问题。建议监管机构加强对商业银行的规范指导和监督管理，完善预期信用损失计量体系，强化市场培育和市场监督。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
袁敏
本文介绍了违约损失率的概念,对国内外违约损失率的研究现状进行了梳理,重点探讨了违约损失率的影响因素、量化方法、数据库建设情况,以及穆迪、标准普尔和惠誉三大全球性评级机构的违约损失率研究现状,最后提出了我国开展违约损失率研究的建议。
关键词：
违约损失率 回收率 违约率
[期刊] 金融评论
[作者]
郭杰 洪洁瑛
本文运用2001年至2008年50家银行总共207个数据来分析国内银行贷款损失拨备的决定因素。我们发现国内银行会根据当年的贷款损耗和上一年度的贷款损失储备来决定本年度的贷款损失拨备量,然而我们并没有得到银行的贷款损失拨备与未来不良贷款变动成正比。这说明我国银行可能还是主要根据过去的损失情况而不是根据估计未来可能出现的损失来决定贷款损失拨备的。同时,我们还考察了国内银行是否应用贷款损失拨备来调整资本比率、平滑收入以及作为显示银行未来经营状况的信号。我们的实证结果印证了前两个假设,但是却没有找到关于信号假设的
[期刊] 投资研究
[作者]
李冰 陈亚楠
2014年7月24日,国际会计准则理事会颁布了最新《国际财务报告准则第9号——金融工具》,该版本最重要的变化是将金融资产减值损失的确认模型改进为预期损失模型。本文首先回顾了该准则修订的国际背景,并在分析预期损失模型优缺点基础上,分析了中国商业银行未来使用预期损失模型所面临的挑战,最后提出了对策建议。
关键词：
预期损失模型 商业银行 贷款减值损失
[期刊] 南开经济研究
[作者]
苏明政 张庆君 赵进文
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。
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