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[期刊] 开发研究
[作者]
徐捷 刘远亮
随着商业银行收购兼并浪潮的兴起,股权收购成为一种重要的收购形式。本文的主要研究对象是股权收购条件下的目标企业股票价格风险是否发生变动。本文采用股权收购条件下的股票价格二阶矩模型研究目标企业股票价格的决定过程,并通过实证分析得出目标企业股票价格的波动性以及成交量在股权收购公告后均有所下降的结论。这一结论可使商业银行更为合理地确定股权收购的价格,对监管机构未来的工作重点也有一定的借鉴意义。
关键词：
商业银行 股权收购 价格波动 成交量
[期刊] 经济问题
[作者]
徐潮进
以2006～2008年的数据为基础,对不同股利政策下的机构股权与股价波动性的相关性分别进行了检验。研究发现,在控制了其他条件的情况下,对于不支付股利的公司,机构股权与股价波动性负相关;对于支付股利的公司,机构股权与股价波动性正相关。另外,为了解决机构股权与股价波动性以及机构股权与股利政策的内生性问题,通过两阶段回归分析法以及构建联立方程组重新进行了检验,得出了与普通最小二乘回归分析法一致的结论。
关键词：
机构股权 股价波动性 股利政策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张文强 成学真
文章从存款生成渠道入手,分析了股份制商业银行的存款来源,在此基础上,研究了股份制商业银行存款波动的表现、机制和应对措施,以期为加强股份制商业银行存款稳定性提供借鉴和参考。
关键词：
股份制商业银行 存款 波动性
[期刊] 财会通讯
[作者]
廖庆华 吕德宏
本文对我国上市股份制商业银行2001年至2010年经营绩效进行了评价,研究其与股价波动的相关性。结果发现:我国上市商业银行经营绩效与股价存在一定联系,但其经营绩效波动并没有完全及时反映到我国股市上。结论对财务报表反映股价的准确程度具有重要意义,一方面可以帮助投资者提高投资效率,另一方面也可以帮助决策者、经营者了解银行经营能力,合理改善各指标。
关键词：
经营绩效 股价 相关性
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
彭旋 张昊
作为企业重要的利益相关者，稳定客户可以向市场传递盈利较好的信号，也可以监督企业的信息披露行为，减少信息不对称，稳定企业股价、降低股价波动性。以2001—2019年我国A股上市公司为研究对象，分析稳定客户对股价波动性的影响。研究发现：(1)稳定客户与企业的股价波动性显著负相关；(2)客户与企业的关系越密切，稳定客户对企业股价波动性的降低效应越强；(3)企业面临的信息不对称程度越高，稳定客户对企业股价波动性的降低效应越强。研究丰富了客户供应商关系文献，也提示资本市场参与者更多关注供应链相关信息。
[期刊] 经济评论
[作者]
吴庆田 尹媛媛
2006年7月5日和2006年10月25日,中国银行和中国工商银行在A股市场成功上市,在中国股票市场引起了强烈的反响。论文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对国有商业银行上市前后上证综合指数的波动性影响进行实证分析。实证结果显示,两行上市对股市波动性产生的影响并不一致,中国银行的上市降低了股市的波动性,而中国工商银行的上市却加剧了股市的波动性。
关键词：
国有商业银行 股市波动性 GARCH模型
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清 刘烨
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。
关键词：
股市规模 波动性 有限参与
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
蔡庆丰
从期权思想的角度分析,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权,其价值和波动率成正向关系。这容易导致基金管理公司通过投资波动率大的股票或利用其信息和资金优势加大股票波动率以获得超额收益。通过实证检验我们发现,1999年1季度到2000年3季度期间,我国的投资基金持股和股价波动性存在着正相关关系。而这种正相关关系又体现为基金持股后加大股价的波动性。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
张蕊 吕江林
探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而使得企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周好文 王菁
近年来,由于受到"利率市场化"和"金融脱媒"趋势的影响,我国商业银行以存贷款为主体的传统业务模式受到极大的冲击,主要依靠传统业务获得的利息收入受到现实制约。外部环境的变化迫使我国商业银行必须及早进行适应性经营战略转型。收入结构的变化体现了商业银行经营战略调整的主导方向,成为其经营战略转型的内容之一。依赖传统业务的商业银行逐步由以利息收入为主的收入结构向利息收入和非利息收入并重的收入结构转变,实现收入来源的多元化。非利息收入份额的不断增加导致传统收入结构的波动性发生了极大的变化。本文即以此为出发点,对我国12家商业银行1999年-2006年期间的营业收入的波动性进行方差分解,发现总收入波动性的降...
关键词：
商业银行 收入结构 波动性 方差分解
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
张蕊 吕江林
探究利率水平的波动性是否会影响商业银行贷款的信用风险。在利率市场化下,利率水平波动加剧,利率不确定性增加,会给商业银行带来重定价风险、基准风险、收益率曲线风险、选择权风险,为避免上述风险,银行偏好于短期贷款,因此,企业借款以续短为长为主要模式,从而使得企业更加可能出现还本付息危机,进而带来银行的信用风险增加。根据我国16家上市商业银行从2007年到2015年的面板数据,统计分析结果表明,利率波动性与商业银行信用风险显著正相关。因此,商业银行要联系利率风险来管理信用风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏恭 马波
本文应用GARCH、TARCH、EGARCH、GARCH-M模型对行业IT股票收益率进行定量及定性的分析。研究了IT行业收益率的波动性特征及风险性溢价,实证研究表明,我国IT行业的日收益率存在着高阶的ARCH效应,杠杆效应,波动性聚集特征,条件方差对日收益率有着很强的影响,其中GARCH模型在反映股市波动性效果方面优于其他模型。
关键词：
波动性 ARCH效应 风险溢价
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
夏天
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了研究。首先分析了作为量价关系理论基础的混合分布假说理论在CARR模型中的适川性,进而基于混合分布假说理论对我国上证综合指数、深证成份指数以及随机抽取的十只个股进行了量价关系的实证检验。研究发现:混合分布假说理论同样适用于CARR模型,这证实了股价波动性的CARR效应的存在。实证的结果也证实了CARR模型无论是对于股票指数还是单只股票交易量都具有了良好的解释作用。因此,CARR模型与GARCH模型相比,在交易量与股价波动关系动态关系的研究领域可以得到更为稳健的结果...
关键词：
CARR模型 股价波动性 交易量
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张明哲 陶锐 刘艳丽
本文以股价非同步指标量化股价中公司特质信息的含量,在有效剔除掉市场和行业系统信息成分后,基于面板数据模型实证研究我国上市公司股价中特质信息含量与其波动性之间的关系。结果表明:近年来我国上市公司股价中的特质信息含量基本呈逐年递增趋势。与发达国家资本市场相比,这一比例仍然偏低;越多的公司特质信息被市场捕获,股价越能及时充分地反映上市公司内在价值的变化,从而有利于抑制股价的异常波动。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐刘阳 范磊 吴君民
本文选择沪深A股非金融上市企业为研究对象,研究时间区间为2013-2018年,对银行股权关联这一企业普遍存在财务策略下股价信息含量与企业财富效应关系进行实证检验。经研究发现:股价信息含量越高,就越能促进企业财富效应的提升;银行股权关联的构建能显著提升企业的财富效应;银行股权关联的构建对股价信息含量在企业财富效应中的促进作用产生挤出影响,即银行股权关联显著削弱股价信息含量与财富效应间的相关性。
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