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[期刊] 国际金融研究
[作者]
武剑
近年来,经济资本管理作为优化资源配置、实施全面风险管理的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各业务单元的风险水平,计算抵御风险所需的资本数量,银行决策层可据此调整风险容忍度与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了商业银行经济资本配置的路线、流程和数理模型,并结合案例进行了更为深入的实证分析。
关键词：
经济资本 风险容忍度 银行价值最大化
[期刊] 经济经纬
[作者]
王炯
经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力。本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究。最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议。
关键词：
经济资本 配置 模型构建
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡召平
商业银行在进行经济资本配置的过程中,既要考虑各区域分支机构的风险调整收益,也要考虑区域经济增加值的成长空间。本文引入信贷成长环境的概念,将该指标作为商业银行区域信贷业务经济增加值成长空间的间接指标,并选择了一些与信贷密切相关的宏观指标来评价区域的信贷成长环境,通过因子分析法和熵权法对中部六省的数据进行了实证分析。最后本文建立了兼顾商业银行风险调整收益和区域信贷成长环境的经济资本区域优化配置模型,并基于模拟数据进行了简要分析。
[期刊] 新金融
[作者]
刘吕科 郭代 陈磊
在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。
关键词：
经济资本 模型验证 返回检验
[期刊] 上海金融
[作者]
孙巍
经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。
关键词：
经济资本 信用风险 市场风险 操作风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘佐郑
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导。
关键词：
商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
[期刊] 经济经纬
[作者]
顾洪梅 刘金全
本文利用SFA非平衡面板数据模型对我国商业银行的经济效率进行了测度,结果发现各银行的社会资源配置能力在增强,银行间配置能力差距在缩小,但各银行的赢利能力在下降,银行间赢利能力的差距在加大。
关键词：
商业银行 经济效率 SFA
[期刊] 企业经济
[作者]
唐煌
本文介绍了国外银行经济资本管理的发展状况,分析了经济资本的分配与配置原理,阐述了经济资本管理理念对商业银行带来的深刻变革。
关键词：
巴塞尔协议 经济资本 经济资本管理
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
陈亮 张忠永
针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨鸿运
结合商业银行经济责任审计的特点,尝试引入具有分布式存储、并行处理、高容错能力及良好的自组织、自学习和自适应能力的BP人工神经网络模型,以MATLAB数值计算可视化软件为平台,设计商业银行经济责任审计智能评价模型,在商业银行经济责任审计评价意见形成阶段提供更为科学、客观的理论支持。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈阳 郑新广
由于银行资产发生损失之间具有相关性,信用资产组合的经济资本一般不等于组合内部分项计算的经济资本的总和,经济资本存在着组合效应。本文分析了影响"组合效应"的基本因素,使用蒙特卡罗模拟的方法对经济资本分配方法中"组合效应"的影响进行了比较分析,将"组合效应"进一步分解为"组内效应"和"组间效应",根据这两种效应的反应特性,对各种分配方法的优点和局限性进行了考察。分析的结果表明,目前银行业正在使用的各种分配方法中,不存在适用于所有情况的最优分配方法,需要根据管理目标的不同及信贷组合的结构现状选用不同的分配方法。
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴胜
经济资本的内涵及其发展近10多年来,西方银行界逐渐摸索形成了一种新的风险管理手段即经济资本系统。经济资本(Economic Capital,EC)是基于银行全部风险
[期刊] 新金融
[作者]
交通银行管理培训生南京课题组 束兰根 何自冬
经济资本管理是现代商业银行先进的管理工具。本文在简要概括经济资本相关概念及其在商业银行管理中的作用的基础上,对经济资本管理中最基础最重要的两项工作—经济资本的计量和经济资本的分配进行了深入研究,分析了经济资本计量和分配工作的现状以及面临的主要问题,重点探讨了内部评级法在经济资本计量中的应用,以及在经济资本的分配工作中如何引入科学合理的工具,提出了相关思考和建议。
关键词：
商业银行 经济资本计量 经济资本分配
[期刊] 农村金融研究
[作者]
肖文东
监管资本和经济资本是现代商业银行可持续发展的基石,在计量等方面二者不断趋于收敛和一体化。本文在介绍经济资本研究最新进展的基础上,分析了构建经济资本预算管理体系的主要内容,并针对实践中存在的若干问题提出了对策建议。
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