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[期刊] 国际金融研究
[作者]
武剑
近年来,经济资本管理作为优化资源配置、实施全面风险管理的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各业务单元的风险水平,计算抵御风险所需的资本数量,银行决策层可据此调整风险容忍度与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了商业银行经济资本配置的路线、流程和数理模型,并结合案例进行了更为深入的实证分析。
关键词：
经济资本 风险容忍度 银行价值最大化
[期刊] 经济经纬
[作者]
王炯
经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力。本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究。最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议。
关键词：
经济资本 配置 模型构建
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡召平
商业银行在进行经济资本配置的过程中,既要考虑各区域分支机构的风险调整收益,也要考虑区域经济增加值的成长空间。本文引入信贷成长环境的概念,将该指标作为商业银行区域信贷业务经济增加值成长空间的间接指标,并选择了一些与信贷密切相关的宏观指标来评价区域的信贷成长环境,通过因子分析法和熵权法对中部六省的数据进行了实证分析。最后本文建立了兼顾商业银行风险调整收益和区域信贷成长环境的经济资本区域优化配置模型,并基于模拟数据进行了简要分析。
[期刊] 新金融
[作者]
刘吕科 郭代 陈磊
在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因而无论国际监管机构还是国际活跃银行都越来越重视对经济资本模型的验证。与国外银行相比,我国银行业普遍重视经济资本模型的开发,但轻视甚至忽略了对经济资本模型的验证,在模型可靠性未知的情形下推进经济资本计量结果应用,导致经济资本很难得到广泛和深入的应用。本文探讨了经济资本模型验证的理论框架及行业实践经验,以期对中国银行业经济资本模型验证工作起到启发与借鉴的作用。
关键词：
经济资本 模型验证 返回检验
[期刊] 上海金融
[作者]
孙巍
经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。
关键词：
经济资本 信用风险 市场风险 操作风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘佐郑
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导。
关键词：
商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
[期刊] 经济经纬
[作者]
顾洪梅 刘金全
本文利用SFA非平衡面板数据模型对我国商业银行的经济效率进行了测度,结果发现各银行的社会资源配置能力在增强,银行间配置能力差距在缩小,但各银行的赢利能力在下降,银行间赢利能力的差距在加大。
关键词：
商业银行 经济效率 SFA
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
陈亮 张忠永
针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。
[期刊] 企业经济
[作者]
唐煌
本文介绍了国外银行经济资本管理的发展状况,分析了经济资本的分配与配置原理,阐述了经济资本管理理念对商业银行带来的深刻变革。
关键词：
巴塞尔协议 经济资本 经济资本管理
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨鸿运
结合商业银行经济责任审计的特点,尝试引入具有分布式存储、并行处理、高容错能力及良好的自组织、自学习和自适应能力的BP人工神经网络模型,以MATLAB数值计算可视化软件为平台,设计商业银行经济责任审计智能评价模型,在商业银行经济责任审计评价意见形成阶段提供更为科学、客观的理论支持。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘迪 肖莹
经济结构转型发展、金融供给侧结构改革对商业银行的发展模式提出了更高要求。作为银行资产端的重要管理抓手,经济资本配置不仅对于银行高质量服务实体经济举足轻重,也是银行打造自身核心竞争力的有效工具。研究表明:在当前复杂多变的经济金融环境下,我们亟需认识到银行在风险管理能力与计量水平经济资本配置方法等方面的不足;商业银行应通过全面优化风险计量,建立全方位的经济资本管理体系,优化经济资本传导与调控,提升经济资本配置水平,在业务发展模式上有序实现提质增效。
关键词：
商业银行 经济资本配置 金融环境 低利差
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭德俊 李亮仔
文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征,在此基础上,建立了ARCH、GARCH和EGARCH模型,比较发现GARCH(1,1)模型有最好的拟合效果。进而利用GARCH(1,1)模型预测条件方差,研究商业银行汇率风险的经济资本配置。
关键词：
GARCH(1,1) 汇率风险 经济资本
[期刊] 上海金融
[作者]
赵胜来 余仁巍 农卫东
商业银行经济资本具有支持风险业务和创造价值两大功能。本文指出为了建立商业银行的价值管理体系也就是实现经济资本的优化配置,商业银行必须能够完成经济资本度量和配置这两种困难任务,且分别介绍了经济资本度量和配置方法。再列举了荷兰银行经济资本管理系统,最后阐述了对于我国商业银行改革和实践的启示。
关键词：
商业银行 经济资本 价值管理 分散化
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘劲松 蒲延杰
有关商业银行资产负债管理模型的研究表明,基于多阶段带简单补偿的资产负债随机模型适合现阶段中国商业银行的资产负债管理问题。本文建立了三大国有上市商业银行的简化资产负债管理模型,运用遗传算法进行运算求解。模型结果能反映商业银行资产配置的基本变化趋势;贷款配置比例始终大于债券投资比例,表明银行仍然立足于传统信贷业务;三大商业银行的最优资产配置略有差异。考虑到商业银行资产收益率以及存款负债流的不确定性,实证结果表明该模型对实际管理决策具有现实指导意义。
关键词：
商业银行 资产负债管理模型 资产配置
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