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[期刊] 金融研究  [作者] 杨继光  刘海龙  
信贷组合信用风险的经济资本测度是《新巴塞尔资本协议》信用风险内部评级法实施的关键。渐近单因子模型是信贷组合信用风险经济资本测度的基础模型,但它假定:(1)信贷组合能完全分散异质风险;(2)组合风险只与单一系统风险因子相关;(3)条件违约独立性。从务实的角度来看,这些假设过于严格,忽略了信贷组合的借款者集中风险、部门集中风险和信用传染风险。为获得相对准确的组合经济资本测度,需要对三种风险分别进行"调整"。目前,针对借款者集中风险的调整方法有HHI指数和分散化调整技术;部门集中风险的调整方法有多因子模型、扩散因子模型和二项式扩展技术;信用传染风险的调整方法有基于二项式扩展技术的信用传染模型和扩展的...
[期刊] 财经研究  [作者] 王小明  
文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究。文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现象,指出信用风险评级研究应该综合考虑风险分析、模型研究、指标体系研究,并给出了建立信用风险评级模型的基本设想。
[期刊] 统计与决策  [作者] 布慧敏  
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
[期刊] 武汉金融  [作者] 罗真  
本文在对国外信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上,探讨其在我国商业银行信用风险管理中的适用性,以及我国运用现代信用风险度量方法、实施信用风险管理的现实选择,并提出相关的具体建议。
[期刊] 管理现代化  [作者] 张莉  张德栋  
针对由于受信主体信用信息的规范程度和历史数据积累不够,国内商业银行,特别是中小商业银行的信用风险分析多是以定性分析方法为主的状况,论文从信用风险相关因素、风险度量和定价三个方面,对于信用风险定性分析的方法进行了研究。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 苏静  杜子平  
本文对比分析了正态Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Frank Copula函数和Clayton Copula函数对资产组合分布尾部特征的描述特点并选择其中四种Copula函数与KMV模型相结合对商业银行组合信用风险进行度量,度量结果显示Clayton-Copula相关模式假设下的商业银行组合信用风险度量结果最符合实际。
[期刊] 当代经济科学  [作者] 汤婷婷  方兆本  
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 经济体制改革  [作者] 谢清河  
当前受美国次贷危机等一系列内外部因素的影响,中国银行业正面对中国经济伴随全球经济进入下行周期的挑战。针对经济增长下行周期中商业银行经营管理面临的主要问题,相应的对策建议为:落实科学发展观,树立符合现代商业银行发展规律的经营管理理念;尽快建立和完善风险管理体系,提高风险管理能力;坚持稳定的信贷投放并保持适度的灵活性,实现银行和社会经济的共同发展;健全和完善金融监管机制,促进商业银行的稳健发展;加快金融生态建设,为商业银行稳健持续经营创造良好的外部环境。
[期刊] 上海经济研究  [作者] 程昆  储昭东  米运生  
信贷组合的信用风险测度是商业银行风险管理中的难点。本文以信贷组合信用风险水平最终衡量指标VaR的估计技术为研究对象,系统地对给定单一债权违约概率、违约风险暴露及违约损失率条件下的三种VaR估计技术进行数理阐述,这三种技术分别是损失分布函数估计法、Monte Carlo损失分布模拟法和Creditrisk+损失分布模拟法。通过比较论述信贷组合信用风险VaR估计技术为国内商业银行建立内部评级系统提供理论参考和技术支持。
[期刊] 统计与决策  [作者] 郭莲丽  郭立宏  李建勋  杨涛  
基于证据理论,文章采用定性和定量指标结合的方法提出一种商业银行信用风险测度模型,建立用于证据信息量生成的信度函数、评价指标以及适用于信用风险的证据合并规则,通过理想化系统思想和遗传算法实现合并权值的求解,并给出测度方法的演算步骤和各参数对测度精度的影响分析。实验表明:该方法可获得一个量化的信用风险测度值,且拥有84.6%以上的判别精度。
[期刊] 中国金融  [作者] 张云霞  
近几年,在全球经济复苏乏力和国内经济呈现"三期叠加"阶段性特征的背景下,中国经济持续面临一定的下行压力,银行业信用风险暴露明显增多,对商业银行的信用风险管理提出了新的挑战和考验。有关数据显示,2016年3月末,商业银行(法人机构)不良贷款余额13921亿元,不良贷款率1.75%,分别比上季度末增加1177亿元和上升0.07个百分点,自2013年第三季度以来已连续10个季度上升。
[期刊] 开发研究  [作者] 张乐  
信用风险是我国商业银行眼下所面临的主要风险,准确计量信用风险是商业银行实施风险管理的首要前提,是商业银行改善资产质量、增强盈利能力的关键。利用当前国际业界信用风险计量的主流思路——经验方法、经济计量方法以及利率期限结构比较法,分析了这些模型方法与我国商业银行信用风险管理的适用性,研究发现,目前国际上流行的信用风险计量模型并非均适用于我国的商业银行,就现阶段而言,经验方法是我国商业银行计量信用风险可采用的主流方法,并提出了两种旨在改良目前我国商业银行信用风险计量方法的动态调节方法。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 周子元  
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考。
[期刊] 商业经济与管理  [作者] 柯孔林  周春喜  
信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。
[期刊] 经济体制改革  [作者] 魏灿秋  
商业银行信用风险的贷前防范对银行信用风险管理至关重要。本文从正确选择贷款企业 ;深入分析行业风险 ,动态地调整银行贷款在各行业中的合理布局比例 ;透彻研究企业财务报表 ,分析其中蕴涵的会计风险 ;深入分析企业内部关键技术和管理问题等五个方面探讨了降低商业银行信用风险的贷前分析方法。
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