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[期刊] 上海金融
[作者]
上海银行流动性压力测试课题组 王景斌 王岍
银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。
关键词：
压力测试 流动性 VaR
[期刊] 西南金融
[作者]
张晓丹 林炳华
流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。
关键词：
商业银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王燕
流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。
关键词：
流动性管理 压力测试 城市商业银行
[期刊] 金融与经济
[作者]
许青 沈娜
在经济＂新常态＂的影响下，我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。存款波动加大、业务结构调整、存贷利差缩窄、不良贷款率攀升等因素为流动性问题埋下了隐患。本文选取２００６～２０１４年间我国１６家上市银行的相关数据建立面板模型，考察经济＂新常态＂下商业银行流动性的变动趋势，并根据压力测试结果为商业银行加强流动性管理提出了相应的政策建议。
关键词：
新常态 商业银行 流动性 压力测试
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高士英 许青 沈娜
在经济＂新常态＂的影响下，我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。通过对我国流动性风险的现状进行分析，选取了２００６—２０１４年间我国１６家上市银行的相关数据建立面板模型，从监管的角度对压力测试在商业银行流动性风险管理中的应用进行了研究，得出以下结论：我国商业银行的流动性比例受到非利息收入占比的影响较大，在重度压力测试下，非利息收入占比较低的银行流动性比率逼近监管红线。此外，一般性存款占比下降、净息差缩窄的趋势也将对商业银行流动性水平形成负面影响。长期来看，唯有更多发展创新性、综合性的非信贷业务，实现从单一服务模式向差别化综合服务模式转型，才能实现商业银行流动性水平在经济＂新常态＂的变．．．
关键词：
新常态 商业银行 流动性 压力测试
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 闫照轩
本文在中国当前使用的流动性缺口管理方法的基础上,结合巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(2009),给出关于流动性风险计量的改进方法。改进方法使用了高质量流动资产、净流动性缺口和净流动性缺口占总资产的比率三个指标,克服了传统流动性缺口管理没有充分考虑资产质量和资产流动性特征等缺点,更好地反映商业银行的流动性风险。通过实证分析先对国内3家银行2006~2009年年报数据进行比较,然后对国内10家银行2009年年报数据进行比较,进一步验证了改进方法的优越性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
余小勇 吴地宝
当前我国商业银行的流动性过剩问题越来越突出,极大影响了商业银行的稳定和金融稳定,文章阐述了如何在货币政策和银行流动性关系中找到解决流动性问题的货币政策。
关键词：
银行稳定 货币政策 流动性
[期刊] 经济学家
[作者]
李学彦 李泽文
基于2011—2018年上半年我国16家上市商业银行和宏观经济的季度数据,本文构建了FAVAR模型,深入分析了国民经济发展状况、货币政策、股票市场以及房地产市场对上市商业银行流动性风险的动态影响机制。结果表明:(1)当前我国上市商业银行流动性风险受国民经济发展状况和房地产市场的影响最强;股票市场的影响次之。(2)国民经济的快速发展以及房地产市场的繁荣对我国上市商业银行流动性风险具有短期提高和长期抑制的作用。不论是从短期还是长期来看,股票市场的活跃和宽松的货币政策都加剧了我国上市商业银行流动性风险的程度。
[期刊] 西南金融
[作者]
刘锡良 吴园园 许东萍
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘利红
本文认为,目前国内银行业流动性风险压力测试中还存在:风险因子的选择缺乏考虑市场风险以及信用风险,风险因子权重的设计缺乏科学性和经济意义,以及忽略传染效应等问题。本文在借鉴国际经验的基础上,针对我国实际,致力于解决以下问题:(1)如何设定风险因子和确定风险因子的权重,以及以什么标准来判断流动性风险;(2)自下而上地对单家银行及区域银行体系做流动性压力测试;(3)利用银行间市场,充分考虑冲击产生的第二轮效应。为开展压力测试及加强流动性风险管理提供了良好的借鉴。
关键词：
金融机构 流动性风险 压力测试
[期刊] 武汉金融
[作者]
任康钰 高才淇
本文对我国影子银行规模进行测算,并利用73家上市及非上市商业银行2013—2017年的面板数据,实证检验了影子银行对流动性创造的影响。研究发现,我国银行影子业务对商业银行全样本数据流动性创造的负向影响效果明显;随着银行影子业务规模的扩大,流动性创造能力下降的幅度增大;不同类型商业银行受到的影响存在显著差异,影子银行促进了5家国有大型商业银行和8家股份制商业银行的流动性创造,削弱了地方性商业银行的流动性创造。综合来看,监管部门对不同类型银行的影子银行业务制定差异化监管政策时,要在风险可控范围内鼓励其开展影子业务,促进金融创新,同时对于规模较小的地方性商业银行而言,应严格控制其内部影子银行业务的规模,防范流动性危机的发生。
关键词：
商业银行 影子银行 流动性创造
[期刊] 财贸经济
[作者]
张雪芳 王妙如
本文首先分析了1997—2005年期间我国国有商业银行的流动性状况,发现四大国有商业银行除农业银行外,都存在明显的流动性过剩的情况;然后对影响国有商业银行流动性的有关因素进行传导机制分析,并定量研究了各因素对流动性过剩的影响程度,得出影响程度最大的因素依次为外汇储备、企业债券发行额和上证指数;最后提出了改善商业银行流动性的相关策略。
关键词：
国有商业银行 流动性过剩
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王晓枫 熊海芳
本文采用超额准备金对商业银行2008年流动性转变现象进行了分析。从供给需求角度,运用自回归分布滞后(ARDL)模型、误差修正(ECM)模型分析流动性需求的外部长、短期影响因素。另外,还从内部因素方面进行了相关分析。结果发现:银行流动性2008年出现转变,其原因可用需求因素来解释;银行流动性主要受宏观经济的影响,长期受经济波动的影响较大,银行流动性具有逆周期性;银行流动性短期主要受超额准备金率变化的影响,其调整速度很慢;商业银行及时调整流动性存在反应不足,经营上存在刚性;对于规模不同的银行,内部因素对流动性的影响存在很大差异。
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