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[期刊] 产业经济研究
[作者]
郭文旌 周磊
近年来商业银行资本结构的选择问题是理论界研究的热点。本文在Barrios-Blanco模型基础上,进一步研究了考虑无存款保险制度、经济政策的不确定性以及利率期限结构等的最优资本结构选择模型,从理论上分析了中国商业银行资本结构选择的主要影响因素,并利用实际数据进行了实证检验,实证结果表明前期资本、存款的流动性溢价等因素对商业银行的资本结构选择影响最大,当期资产、银行净利润波动性、经济政策的不确定等因素影响较小。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
党超
本文研究了国际资本流动的直接传导机制、间接传导机制和继发传导机制对中国商业银行稳定性的影响。通过选取多个与传导机制和银行稳定性经营有关的指标,采用IBSS模型、多元回归模型、格兰杰因果检验等方法分析了商业银行经营稳定性的敏感变动情况。研究认为,直接传导机制对商业银行稳定性的影响力大于间接传导机制,间接传导机制大于继发性传导机制,并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
党超
本文研究了国际资本流动的直接传导机制、间接传导机制和继发传导机制对中国商业银行稳定性的影响。通过选取多个与传导机制和银行稳定性经营有关的指标,采用IBSS模型、多元回归模型、格兰杰因果检验等方法分析了商业银行经营稳定性的敏感变动情况。研究认为,直接传导机制对商业银行稳定性的影响力大于间接传导机制,间接传导机制大于继发性传导机制,并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁斯
本文以2008～2013年我国16家上市银行半年度的数据为样本,选取包括盈利能力、资产结构及规模等因素在内的指标。设定了一个动态面板模型,利用SYS-GMM(系统广义矩估计)方法对模型进行估计,用以分析影响我国商业银行核心资本充足率变动的因素。结果表明:(1)商业银行核心资本充足水平的变动与其资产结构、盈利能力、资产规模、资本缓冲及不良贷款等因素具有显著相关关系。(2)较高的资本缓冲水平降低了银行业提高核心资本充足率的动力。(3)监管部门更高的资本要求对银行业的约束效应已经显现。我国银行业应逐步建立内源融资体系,不应过度采取外源融资的策略。此外,要避免资产规模过度扩张,提升资产质量,有效防止逆...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 商业研究
[作者]
高桥
利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。
[期刊] 商业研究
[作者]
姜波
我国已加入WTO,在未来五年内金融业的对外开放逐步加强,商业银行面临的竞争不断加剧,面对着外资银行“入侵”的挑战,国内商业银行的竞争实力如何是我们共同关心的问题。商业银行的竞争力可以从资产的流动性、安全性、收益性和银行的经营能力这几方面加以分析,由于这些指标的不一致性,采用模糊数学的多目标评价方法建立模型,同时收集了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行和华夏银行等八家商业银行的指标数据利用模型进行综合竞争力此较,并对比较结果作出一定解释。
关键词：
商业银行 竞争力 比较模型 实证分析
[期刊] 经济管理
[作者]
李政 钟永红
本文分析3中国15家商业银行2002年的存贷款规模、营业费用、人力费用等数据之间的关系,构建了银行存款的价格模型,并对该模型的经济意义进行了解释。通过该模型,只需了解某银行的存款规模便可以测算出该行存款的单位平均成本、总成本和边际成本等重要信息。
关键词：
银行存款 成本 价格
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕
通过构建逆周期超额资本模型,对国内上市银行2004~2012年非平衡面板数据实证分析研究影响我国银行业资本缓冲的制约因素,同时,检验资本缓冲与经济周期间的关系。结果表明,由4种成本决定的商业银行逆周期超额资本模型更符合实际,中国上市银行资本缓冲具有显著的逆周期特性。进一步,分时段研究资本缓冲的周期性特征,得出逆周期资本缓冲具有随经济周期动态变化的特点,商业银行构建“逆周期资本缓冲”机制具有重要的理论及实践意义。
关键词：
商业银行 资本缓冲 逆周期
[期刊] 上海金融
[作者]
邹宗森
本文通过建立面板数据模型分析了我国商业银行资本结构与流动性的关系,实证结果表明银行资本结构对于流动性状况产生重要影响,银行杠杆率和资本充足率越高,其面临流动性风险就越小;此外,银行规模和盈利水平也对流动性状况产生重要影响。重视银行流动性管理,优化银行资本结构,强化银行资本监管,激励银行稳健经营,对于维护宏观金融稳定、促进经济和社会发展有重要意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
龚光明 邵曙阳
本文以四家国有商业银行和七家股份制商业银行在1994-2002年间财务报告所提供的相关数据,对我国商业银行资本结构的影响因素进行了实证分析。研究结果表明,银行规模、获利能力、资产担保价值、通货膨胀率对银行资本结构的选择有显著的影响,而成长性则对银行资本结构没有显著的作用。
关键词：
商业银行 资本结构 影响因素
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘劲松 蒲延杰
有关商业银行资产负债管理模型的研究表明,基于多阶段带简单补偿的资产负债随机模型适合现阶段中国商业银行的资产负债管理问题。本文建立了三大国有上市商业银行的简化资产负债管理模型,运用遗传算法进行运算求解。模型结果能反映商业银行资产配置的基本变化趋势;贷款配置比例始终大于债券投资比例,表明银行仍然立足于传统信贷业务;三大商业银行的最优资产配置略有差异。考虑到商业银行资产收益率以及存款负债流的不确定性,实证结果表明该模型对实际管理决策具有现实指导意义。
关键词：
商业银行 资产负债管理模型 资产配置
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