- 年份
- 2024(11834)
- 2023(17370)
- 2022(15168)
- 2021(14412)
- 2020(12342)
- 2019(28965)
- 2018(28871)
- 2017(56684)
- 2016(30741)
- 2015(35061)
- 2014(35286)
- 2013(34836)
- 2012(32073)
- 2011(28730)
- 2010(28798)
- 2009(27026)
- 2008(26772)
- 2007(23918)
- 2006(20628)
- 2005(18200)
- 学科
- 济(122378)
- 经济(122241)
- 管理(88710)
- 业(87927)
- 企(72781)
- 企业(72781)
- 方法(62307)
- 数学(54800)
- 数学方法(53968)
- 财(33403)
- 农(31964)
- 中国(31817)
- 制(27851)
- 银(26498)
- 银行(26351)
- 业经(26108)
- 学(25971)
- 行(24804)
- 地方(23288)
- 务(22644)
- 财务(22554)
- 财务管理(22502)
- 贸(22422)
- 贸易(22407)
- 理论(21884)
- 融(21803)
- 金融(21799)
- 易(21667)
- 企业财务(21321)
- 农业(21145)
- 机构
- 大学(438313)
- 学院(437945)
- 管理(174979)
- 济(172256)
- 经济(168371)
- 理学(151176)
- 理学院(149556)
- 管理学(146544)
- 管理学院(145766)
- 研究(139731)
- 中国(113386)
- 京(92765)
- 科学(87837)
- 财(81437)
- 农(73848)
- 所(70655)
- 业大(66703)
- 中心(66506)
- 财经(65478)
- 江(64781)
- 研究所(64421)
- 经(59357)
- 北京(58591)
- 农业(58263)
- 范(55389)
- 师范(54823)
- 州(53140)
- 经济学(51947)
- 院(50208)
- 财经大学(48895)
- 基金
- 项目(296727)
- 科学(232083)
- 基金(214878)
- 研究(213359)
- 家(187011)
- 国家(185496)
- 科学基金(159612)
- 社会(132204)
- 社会科(125221)
- 社会科学(125185)
- 省(116472)
- 基金项目(113804)
- 自然(106555)
- 自然科(104088)
- 自然科学(104060)
- 自然科学基金(102165)
- 教育(99701)
- 划(97851)
- 资助(91029)
- 编号(87849)
- 成果(70507)
- 重点(65977)
- 部(65212)
- 发(61575)
- 创(61093)
- 课题(60011)
- 科研(57474)
- 创新(56961)
- 教育部(55883)
- 大学(55768)
- 期刊
- 济(181951)
- 经济(181951)
- 研究(127582)
- 中国(79955)
- 学报(69755)
- 农(65700)
- 财(63670)
- 科学(63155)
- 管理(61631)
- 大学(52668)
- 融(52494)
- 金融(52494)
- 学学(49814)
- 教育(45215)
- 农业(43191)
- 技术(39850)
- 财经(31846)
- 业经(30035)
- 经济研究(29026)
- 经(27029)
- 问题(23657)
- 业(22820)
- 理论(22191)
- 统计(22177)
- 技术经济(22147)
- 图书(21014)
- 版(20685)
- 实践(20422)
- 践(20422)
- 策(20009)
共检索到637217条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 国际贸易
[作者]
巴曙松
内容和原则 (一)客户盈利性分析与贷款定价原则 从银行盈利的角度看,合理的贷款定价必须保证银行从某一特定客户的所有业务往来中获取的整体收益大于以贷款业务为主导的成本与银行目标利润之和,即:银行从客户往来中获得的总收益>贷款等业务的成本+目标利润率
[期刊] 武汉金融
[作者]
吕梁
新兴互联网金融给银行传统的贷款理念造成了冲击,如何制定出满足自身利益且保证客户利益最大化的贷款利率,是银行当今的首要任务。本文立足于小企业给银行带来的收益,从提高银行竞争力的视角出发,通过随机前沿生产函数模型,在充分考虑了成本类指标、风险类指标和银行目标利润对贷款利率影响的基础上,引入中间业务收益率衡量银行与小企业的关系,构建了基于客户关系的小企业贷款定价模型。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吕梁
新兴互联网金融给银行传统的贷款理念造成了冲击,如何制定出满足自身利益且保证客户利益最大化的贷款利率,是银行当今的首要任务。本文立足于小企业给银行带来的收益,从提高银行竞争力的视角出发,通过随机前沿生产函数模型,在充分考虑了成本类指标、风险类指标和银行目标利润对贷款利率影响的基础上,引入中间业务收益率衡量银行与小企业的关系,构建了基于客户关系的小企业贷款定价模型。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
原利斌 潘焕学 俞惠倩
在综合比较国内外贷款定价研究文献的基础上,从风险调整收益的视角对RAROC贷款定价模型的构建以及贷款定价中预期损失和非预期损失的计量进行了详细的模型解读和实证分析,并提出了相关的政策建议,以期为我国商业银行贷款定价模式的改进和发展提供必要的借鉴和参考。
关键词：
贷款定价 RAROC模型 风险度量
[期刊] 金融与经济
[作者]
方果
探讨了在利率市场化的大背景下商业银行贷款定价的重要性和贷款定价的模型,该模型认为商业银行的贷款价格是由银行资本成本、行业风险溢价以及企业的个别风险组成。通过该模型还提出有效的风险化解策略。这对我国当前的利率市场化改革有着深远的意义。
关键词：
利率市场化 贷款定价 贷款量化 风险报酬
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王海霞
少数大客户一直因其较强的抗风险能力而得到银行的青睐,特别是对规模较小的城市商业银行,贷款向这类客户集中成为普遍现象。然而本文的实证结果表明城市商业银行的客户贷款集中不但增大了银行的风险,而且还侵蚀了利润。贷款集中行为短期看似乎因大客户较强的抗风险能力而使贷款的安全性得到保障,但实际上最终会导致银行陷入风险和收益被一家或少数几家客户"套牢"的被动地位,加剧了城市商业银行的脆弱性。
关键词：
风险 收益 客户 贷款集中
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彦文 管玲芳
文章通过结合期权理论和博弈理论,利用优势互补,建立基于期权博弈理论的商业银行贷款定价模型,解决银行贷款定价中不确定性及风险转嫁的问题,为商业银行贷款定价决策提供参考。并将连续时间金融框架下的期权博弈理论运用在银行贷款定价领域。
关键词：
期权博弈 商业银行 贷款定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陆岷峰 季子钊
商业银行净利差既可以反映银行自身的经营效率,同时也反映社会间接融资主体的交易成本和效率。近年来,随着银行业期限错配程度的加深和收入结构的转变,期限错配和中间业务规模因素的影响力将不断提高。通过对银行利差决定因素的研究,基于前人研究基础上结合中国银行业的现状,创新引入新的控制变量:同业业务规模和风险控制水平。从理论模型的角度得到两组推论,即商业银行发展中间业务以及期限错配对银行利差都存在一组相反作用:"创新成本效应"与"创新风险效应";"成本效应"与"风险效应"。最后,选取2003—2015年间中国国内80家商业银行财报数据,采用系统GMM的计量方法对银行利差决定因素和两组推论进行实证检验,综合全文研究提出相应的对策建议。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王旭
选取18家商业银行2005～2011年期间的面板数据,将其分为三组同质同类银行,通过设计变量和面板数据模型,实证检验商业银行贷款集中度对资产收益率、不良贷款率、经营稳定性和资本充足率的影响。结果显示,贷款集中度对商业银行资产收益率、经营稳定性和资本充足率具有反向影响,对不良贷款率具有正向影响;贷款集中度的影响在不同类型商业银行之间存在着结构性差异。因此,应完善信贷管理机制,建立贷款集中度风险预警机制,重新定位市场以降低贷款集中度、有效提高收益和降低风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
关大宇
随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托-代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。
关键词：
商业银行 信息不对称 贷款定价 定价模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王俊寿
商业银行对贷款进行合理的定价,一方面,可以确保自己有稳定的盈利空间,另一方面,还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级,有效控制信贷风险。这里从违约损失概率、负债及股权成本和信息不对称等三个角度出发,运用数学方法作为计量工具,对商业银行不同的贷款定价模型进行比较研究,并得出合理的结论。
关键词：
商业银行 贷款定价 模型分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
洪波 蔡鹏
在利率市场化进程加快的背景下,商业银行面临的经营环境将更加具有挑战性。虽然国内商业银行正在积极谋求创新发展和转型发展,但在一段时间内仍改变不了以利差为主的盈利模式。因此,如何为每一笔贷款制定合理的价格成为商业银行亟需解决的问题之一。本文基于新资本协议内评法计量规则,结合商业银行经营实际,研究如何量化确定贷款定价的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘艳萍 牛书亮 迟国泰
银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
