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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陆静 郭蕾
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
林龙腾 沈利生
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
关键词：
商业银行 操作风险 计量方法
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈倩
本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。
[期刊] 商业研究
[作者]
王吉恒 王春峰
巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词：
操作风险 收入模型 量化分析
[期刊] 投资研究
[作者]
安俊 胡利琴
近年来,操作风险对银行造成的影响日益扩大。如2005年中国银行黑龙江河送街支行由于内外勾结、盗用巨额银行承兑汇票10亿元;2006年中国银行双鸭山市四马路支行因同样原因损失4.325亿元等。这些操作风险事件使银行的声誉和经营受到极大影响,因此无论是理论界还是实务界均越来越重视对操作风险的研究。而正确地度量操作风
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孙杨 尚震宇 潘浩
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论(EVT)来构建操作风险的条件风险价值(CVaR)模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
[期刊] 经济问题
[作者]
王雷
目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。
[期刊] 金融论坛
[作者]
范洪波
运用高级计量法(AMA)度量商业银行的操作风险已取得业界的广泛共识。本文首先详细评析了高级计量法体系中具有代表性的内部衡量法、计分卡法、极值原理法和损失分布法的基本原理及各自优缺点,进而以德意志银行为例阐释了如何利用损失分布法进行操作风险经济资本计量。本文提出,我国商业银行要有效实施AMA,必须在"风险-收益"合理配比的原则下,加强损失数据的收集;由于不同计量模型的适用条件不同,借鉴国际经验,将损失分布法和极值原理法相结合将是我国商业银行操作风险计量的最佳选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈怡斐
本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析。经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情。三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小。由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丰吉闯 李建平 高丽君
现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前还没有普遍适用的操作风险度量方法,现有的一些主流模型没有充分考虑内部控制对操作风险的影响和操作风险的因果性特征。因此,操作风险度量模型应考虑到其特征,既要综合主观和客观两方面的因素,也要可以灵活地进行动态调整。考虑到我国商业银行操作风险管理的实际,在操作风险度量模型的选择上,可用内部控制评价结果调整的基本指标法和标准法作为自上而下的度量模型,用贝叶斯网络技术作为自下而上的度量模型。
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