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[期刊] 税务与经济
[作者]
代桂霞
操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。
关键词：
商业银行 操作风险 风险计量
[期刊] 改革
[作者]
薄纯林 王宗军
以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。
关键词：
商业银行 操作风险 损失分布
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈倩 梁力军
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的"厚尾"、"截断"性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画"高频低损"损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获"低频高损"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。
[期刊] 投资研究
[作者]
宾建成 吴俊
基于中国商业银行1994-2008年的操作风险损失数据,本文通过对操作风险损失分布的检验及利用贝叶斯MCMC频率进行分析,结果证实了中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(GEV)。从理论上看,在某种情况下广义帕雷托分布(GPD)可转化为GEV分布。因此,本文检验了中国商业银行操作风险损失分布是否也服从于GPD。为了检验中国商业银行操作风险损失分布是否可用GEV或GPD,本文采用极大似然估计法对GEV和GPD分布的位置参数、尺度参数、形态参数进行了估计并对中国商业银行操作风险的GEV和GPD分布模型进行了诊断。研究表明中国商业银行操作风险损失的概率图、分位数图、重现水平曲线、密度曲线...
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
2008年初,以先进的衍生品交易管理著称的法国兴业银行因交易员的欺诈行为,蒙受了49亿欧元的巨大损失。这一惊天大案引发了业界对商业银行操作风险管理的审视与思考。目前,我国银行业尚未形成对操作风险全面、系统的认识,管理方面也主要依靠各业务条线的现场检查及审计部门的审计监督。如何开发科学、有效的操作风险管理方法成为我国理论界和实务界日益关注的问题。操作
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 范洪波
新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
目前,操作风险度量研究还很不成熟,各种模型都存在一些严重的缺陷,数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,而其主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模。操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。商业银行内部控制评价、基于内部控制评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险度量贴近商业银行风险管理实践,其复杂性和风险敏感性依次增强,是适用于不同管理需要的三种基于非直接损失性的操作风险度量方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢俊明 胡炳惠 谢圣远
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
于晨 周玮
本文作者通过多年的摸索与实践,尝试对商业银行操作风险损失计量路径与方法提出新的研究思路,认为通过流程梳理识别操作风险,并以流程为基础按照银行八个业务条线和七类操作风险事件,运用计量统计学原理和风险管理理念,通过计量操作风险损失事件发生概率、操作风险事件导致的产品损失比率及在该流程上运行的产品价值得出业务流程的可预见损失。本文在以前研究的如何计量操作风险(损失)事件发生概率的路径和方法的基础上,就如何得到可预见损失的路径和方法进行综合阐述。这些方法突破了目前商业银行操作风险损失计量中的诸多困境,从商业银行操作风险管理实务角度分析具有较强的应用价值。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴俊 宾建成
确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
关键词：
操作损失 贝叶斯 马尔科夫链 蒙特卡洛
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈倩
本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
一、银行内部操作风险损失数据累积和制度建设(一)银行内部操作风险损失数据累积的内容根据相关研究成果以及国际先进银行实践,一般认为操作风险损失数据累积应该尽可能详尽,以有利于后续统计分析和应用。1.名称或编号。损失数据名称或编号是其关键
[期刊] 统计研究
[作者]
莫建明 刘锡良 卿树涛
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
关键词：
操作风险 度量精度 不确定性传递理论
[期刊] 上海经济研究
[作者]
林龙腾 沈利生
本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
[期刊] 上海金融
[作者]
汪办兴
本文收集并整理了我国商业银行操作风险损失事件类型分布的统计特征,并与国外同类研究进行了比较研究。研究发现,我国商业银行操作风险损失事件主要来自于内部欺诈,并主要发生在公司信贷部门和零售银行部门,提出我国商业银行应加强公司治理改革与内部控制来控制操作风险。
关键词：
商业银行 操作风险 损失事件
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