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[期刊] 金融论坛
[作者]
费伦苏 邓明然
本文通过对近年我国发生的商业银行操作风险事件的统计,得出了我国商业银行操作风险的重要特征,包括:内部欺诈及其导致的操作风险损失所占比重最大,操作风险资本的顺经济周期效应表现明显,欺诈性操作风险与地区法治水平呈现背离走势等。在对操作风险事件各损失类型发生的频率和损失金额分布进行拟合的基础上,运用蒙特卡洛模拟方法对我国商业银行操作风险资本进行10231次模拟计算,结果显示,在置信水平为99.9%的条件下,我国整个商业银行业在拨备了3163亿元的操作风险资本以后,大致可以抵御150年所遭遇的全部操作风险损失带来的冲击。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘睿 巴曙松
操作风险记分卡是对潜在的操作风险及其环境变化较为敏感,能反映出特定对象的操作风险水平、来源和起因,以及业务操作流程的质量。论文对操作风险记分卡的具体内容进行了完整设计,并对基于记分卡的风险控制模拟方法进行了研究。通过记分卡的评估结果,在损失分步法下使用蒙特卡洛模拟得到控制前后的损失分布,可为控制方案的选择提供依据,并发现需要改善的风险状况。
关键词：
操作风险 记分卡 风险控制
[期刊] 金融论坛
[作者]
曾沫冰
本文收集了我国商业银行在1999～2008年间的445件操作风险事件,分别从操作风险的四个影响因素,即人员、业务流程、技术和外部事件出发,以每个事件的损失金额为标准,分析了我国商业银行操作风险在此期间的波动特征。研究表明,我国商业银行操作风险近年来呈现出事件数量上升、损失金额增长和影响面扩大等特征,并且操作风险的各因素均有其各自的波动特征。据此,文章提出建立良好的公司治理结构、营造以"诚信审慎"为核心的风险防控文化、改善银行业外部监管环境、建立完善的操作风险预警机制以及推进以风险量化为核心的金融技术创新等防控对策。
关键词：
商业银行 操作风险 波动特征 防控对策
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张学陶 童晶
利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量。研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小。目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显。
[期刊] 中国金融
[作者]
谭诤
相对于信用风险和市场风险,操作风险的定义、分类、计量和管理均存在大量的难点,这固然是由于对操作风险的研究起步较晚,更重要的是因为操作风险本身相当复杂,而其中操作风险的时间特征又是一个值得关注但常常被忽视的重要问题。
[期刊] 金融论坛
[作者]
兰莉
商业银行操作风险的主要形式是欺诈,具有反控制、容易被"能人"所做、"营销"所为以及"指标"所驱的外包装所掩盖等特征;商业银行操作风险的成因包括内控的过程管理流于形式,对操作风险的认识不足,传统的管理观念和习惯影响组织执行力的发挥,对操作风险的管控缺乏历史数据支持和经验积累,对风险管理控制工作的职责认识存在偏差,业务创新加大操作风险概率等。商业银行为了改进操作风险管控体系必须加强内部控制制度建设,提高内控部门在防范银行操作风险中的监督作用,完善银行的公司治理结构,构建内控发展系统的整体框架。
[期刊] 南方金融
[作者]
张文 张屹山
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邢治国 丁日佳
近年来商业银行发生了事关操作风险的一系列大案、要案,逐步引起了人们对操作风险的重视。巴塞尔新资本协议把操作风险列为商业银行面临的三大风险之一,要求把它纳入到资本充足的计算框架内,各国学者和银行业也竭力加强对操作风险的研究和管理。操作风险的度量是操作风险管理的核心,度量方法可分为自上而下法和自下而上法。本文利用基于自上而下法建立的收入模型,使用2002年1季度至2011年1季度的季度数据对深圳发展银行和招商银行的操作风险进行了度量,与基本指标法模型所得结果进行了对比分析,并用两家银行的诉讼、仲裁数据进行了间
关键词：
商业银行 操作风险 收入模型 风险管理
[期刊] 财经问题研究
[作者]
林龙腾 沈利生
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
关键词：
商业银行 操作风险 计量方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾正娣
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾正娣
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
欧晖 周玮
本文通过几年的摸索与实践,运用计量统计学原理和风险管理理念,尝试说明如何通过对商业银行上万家分支机构操作风险事件的抽样调查统计分析,在解决巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision)有关操作风险高级计量法中数据不足问题的同时,推论出商业银行整体风险状况,并从中得出对企业集团层面系统性风险分析结论的方法,既解决了巴塞尔委员会操作风险高级计量法与商业银行操作风险管理暨内部控制脱节的问题,又弥补了内审理论中未能向检查人员提供如何从若干个点的问题推导出系统性总体结论的缺陷。
关键词：
商业银行 操作风险 统计测量 系统性结论
[期刊] 财贸经济
[作者]
卢唐来 周好文
近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频发,解决这一问题,要分清操作风险和操作性风险;分析巴塞尔新资本协议关于操作风险资本要求的三种计量方法的各自特点,以损失数据库的建立为高级计量法作准备;借鉴国际先进银行的经济资本理论、内控控制来管理操作风险,建立保险在抵御操作风险损失中的缓释机制。
关键词：
操作风险 经济资本 高级计量法 损失分布
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
刘毅 郑又源
新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。
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