- 年份
- 2024(10452)
- 2023(15173)
- 2022(13295)
- 2021(12629)
- 2020(10644)
- 2019(24819)
- 2018(24470)
- 2017(48115)
- 2016(25709)
- 2015(29112)
- 2014(28911)
- 2013(28170)
- 2012(25453)
- 2011(22655)
- 2010(22492)
- 2009(20484)
- 2008(19863)
- 2007(17248)
- 2006(14814)
- 2005(12717)
- 学科
- 济(97567)
- 经济(97458)
- 管理(73497)
- 业(71970)
- 企(59740)
- 企业(59740)
- 方法(51155)
- 数学(44984)
- 数学方法(44225)
- 中国(26372)
- 财(25511)
- 农(24538)
- 银(23684)
- 银行(23537)
- 制(23158)
- 业经(22122)
- 行(22088)
- 学(19829)
- 理论(18397)
- 地方(18145)
- 融(17828)
- 金融(17826)
- 务(17373)
- 财务(17289)
- 财务管理(17253)
- 贸(17215)
- 贸易(17199)
- 易(16620)
- 农业(16392)
- 企业财务(16308)
- 机构
- 大学(352595)
- 学院(351872)
- 管理(145113)
- 济(136023)
- 经济(132995)
- 理学(126150)
- 理学院(124841)
- 管理学(122239)
- 管理学院(121611)
- 研究(108558)
- 中国(89253)
- 京(73964)
- 科学(67910)
- 财(64082)
- 农(54785)
- 业大(52561)
- 所(52445)
- 中心(52422)
- 财经(52144)
- 江(50295)
- 研究所(48138)
- 经(47589)
- 北京(46177)
- 范(44179)
- 师范(43745)
- 农业(43175)
- 州(41701)
- 经济学(40942)
- 院(39702)
- 财经大学(39378)
- 基金
- 项目(247729)
- 科学(195259)
- 基金(180784)
- 研究(179783)
- 家(156792)
- 国家(155522)
- 科学基金(135381)
- 社会(112068)
- 社会科(106247)
- 社会科学(106219)
- 省(96562)
- 基金项目(95908)
- 自然(90224)
- 自然科(88205)
- 自然科学(88186)
- 自然科学基金(86555)
- 教育(83798)
- 划(81281)
- 资助(75795)
- 编号(74171)
- 成果(58289)
- 重点(54733)
- 部(54234)
- 创(51722)
- 发(51070)
- 课题(49701)
- 创新(48132)
- 科研(47937)
- 教育部(47003)
- 大学(46774)
- 期刊
- 济(138154)
- 经济(138154)
- 研究(102229)
- 中国(62739)
- 学报(53889)
- 管理(51729)
- 科学(49682)
- 财(48669)
- 农(48131)
- 融(42622)
- 金融(42622)
- 大学(41568)
- 学学(39245)
- 教育(37562)
- 技术(32581)
- 农业(32172)
- 财经(24698)
- 业经(23312)
- 经济研究(22230)
- 经(20882)
- 图书(18400)
- 理论(18384)
- 问题(17545)
- 实践(17097)
- 践(17097)
- 技术经济(17014)
- 统计(16927)
- 业(16702)
- 科技(16536)
- 版(15783)
共检索到502840条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会月刊
[作者]
陈倩
本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢俊明 胡炳惠 谢圣远
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。
[期刊] 投资研究
[作者]
谢晓雪
2008年初,以先进的衍生品交易管理著称的法国兴业银行因交易员的欺诈行为,蒙受了49亿欧元的巨大损失。这一惊天大案引发了业界对商业银行操作风险管理的审视与思考。目前,我国银行业尚未形成对操作风险全面、系统的认识,管理方面也主要依靠各业务条线的现场检查及审计部门的审计监督。如何开发科学、有效的操作风险管理方法成为我国理论界和实务界日益关注的问题。操作
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李志辉 范洪波
新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘建国 王惠
目前,操作风险度量研究还很不成熟,各种模型都存在一些严重的缺陷,数据问题是制约操作风险度量的重大障碍,而其主要原因在于沿用传统风险度量的思路,依赖于市场损失数据建模。操作风险产生于企业内部经营过程中,企业内部活动依赖于企业内部科层组织的行政命令,不能直接用市场价值来衡量,操作风险具有非直接损失性特点。商业银行内部控制评价、基于内部控制评价的基本指标法和标准法、基于作业的操作风险度量贴近商业银行风险管理实践,其复杂性和风险敏感性依次增强,是适用于不同管理需要的三种基于非直接损失性的操作风险度量方法。
[期刊] 改革
[作者]
薄纯林 王宗军
以《新巴塞尔资本协议》为研究框架,收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失数据样本,从总体分布、损失类型和地区分布等方面进行定量分析,认为内部欺诈和外部欺诈是引起损失事件的主要类型,地区差异引致的操作风险损失事件也比较显著,建议商业银行根据损失事件的分布特征制定相应的监控措施。
关键词：
商业银行 操作风险 损失分布
[期刊] 税务与经济
[作者]
代桂霞
操作风险可以说是商业银行面临的最古老的风险,但目前商业银行对市场风险和信用风险的重视程度远远超过了操作风险,事实上操作风险管理可能是治理结构不善的银行最应关注和最有可能取得成效的领域。而操作风险的计量则是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。
关键词：
商业银行 操作风险 风险计量
[期刊] 金融发展研究
[作者]
袁吉伟
一、银行内部操作风险损失数据累积和制度建设(一)银行内部操作风险损失数据累积的内容根据相关研究成果以及国际先进银行实践,一般认为操作风险损失数据累积应该尽可能详尽,以有利于后续统计分析和应用。1.名称或编号。损失数据名称或编号是其关键
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陆静 郭蕾
由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。
[期刊] 商业研究
[作者]
王吉恒 王春峰
巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词：
操作风险 收入模型 量化分析
[期刊] 上海金融
[作者]
汪办兴
本文收集并整理了我国商业银行操作风险损失事件类型分布的统计特征,并与国外同类研究进行了比较研究。研究发现,我国商业银行操作风险损失事件主要来自于内部欺诈,并主要发生在公司信贷部门和零售银行部门,提出我国商业银行应加强公司治理改革与内部控制来控制操作风险。
关键词：
商业银行 操作风险 损失事件
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨旭,李建中
目前操作风险研究模型化发展遇到的最大问题就是缺乏数据。本文认为系统有效地收集损失数据是量化分析的基础和前提,也是识别、管理和控制操作风险的重要手段。同时探讨了损失数据库的结构以及建构过程中要注意的问题。
关键词：
操作风险 损失数据库 量化
[期刊] 商业研究
[作者]
邢治国 丁日佳
操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。
关键词：
商业银行 操作风险 面板数据 收入模型
[期刊] 经济问题
[作者]
王雷
目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
