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[期刊] 新金融
[作者]
刘堃 张静 田应雄
对商业银行而言,无论贷前调查、贷中审查还是贷后监控、不良处置,准确掌握押品价值都至关重要,其中贷后管理过程中的押品价值评估是当前我国银行业亟待加强和改善的薄弱环节。本文从资产评估的一般原理出发,根据我国银行押品特征和管理需要,提出了一套"商业银行押品价值内部重估简约模型",并结合其在国内某大型银行的实践经验,分别介绍了该模型的设计思路、计算公式、适用范围、选用规则和应用技巧。
关键词：
商业银行 押品价值 内部重估 模型 应用
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱传华 詹细明 黄金英
文章阐述了运用EVA模型对商业银行价值评估的理论意义,以资本市场上有代表性的民生银行为例进行实证分析,构建经济增加值(EVA)模型并结合民生银行相关数据对商业银行价值评估应用研究,剖析了导致商业银行整体价值低估的因素,提高了商业银行创造价值能力和水平。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王淑贤 李德志
委托—代理理论是契约理论的重要发展。本文将委托—代理理论模型归纳为两个模型,模型Ⅰ采用纯激励机制,模型Ⅱ采用激励和监督混合机制。在纷杂的商业银行企业契约中,最为关键的是所有者和经营者之间的委托—代理关系,因此,我们可以将委托—代理模型应用于商业银行,并以此为基础构建商业银行的激励和约束机制。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡达沙 刘晓红 吴杰
为了解决传统DEA模型所存在的判别能力弱和不现实权重两个缺陷,本文提出了一种双目标DEA模型。该模型在相同的约束条件下,同时以最大化各自效率和最小化所有效率值差异为目标。最后,通过某商业银行分支机构效率评价实例对所提出的方法进行了演示,说明了所提出方法的优点,着重说明了该方法可以很好地解决传统DEA方法所存在的两个缺陷。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李尧 毛蕴诗
中国利率市场化进程逐步推进,商业银行正面临严峻的生存考验,创新是商业银行培育核心竞争力,实现差异化发展的必然选择。本文从金融功能观的视角出发,构建了金融产品创新的分析模型。在市场引导和政府规制下,商业银行通过三个层次实现产品创新,三个层次的产品创新通过产品功能扩展的方式分别在企业内部、同业间(混业经营)、产业间(产业边界模糊)得以实现,商业银行产品创新也发生在不同层次间。价值网模型中,商业银行整体价值由各个产品价值组合而成,商业银行依托产品功能拓展实现产品创新,并最终带来整个价值网价值的提升。本文构建了商业银行产品创新价值网模型,并应用于广州农村商业银行。
关键词：
商业银行产品创新 金融功能观 价值网模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖奎喜
由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢俊明 胡炳惠 谢圣远
长期以来,由于商业银行操作损失历史数据的不完整性,严重影响着操作风险度量模型的精确性。文章在分析操作风险损失数据的左截断性质对模型估计与运用所造成的影响的基础上,充分地考虑损失数据左截断的条件下,利用条件概率模型与损失分布法对操作风险的两个属性即损失频率和损失金额进行度量。并通过实证分析得出:考虑数据左截断性质的模型能提高模型的准确性,避免高估损失程度,有利于监管资本金的准确估算,并进一步讨论了保险的缓释效果。
[期刊] 商业研究
[作者]
史宁
商业银行建立一套科学合理的个人信用评估模式和方法对控制信贷风险具有重要意义。研究表明,通过在非负约束权重的组合预测模型的权重求解计算中引入二次规划的神经网络解法,利用遗传算法对非负权重进行求解,得到的非负约束权重的组合预测模型,在商业银行进行个人信用评估中更具应用价值。
关键词：
商业银行 信用评估 组合预测模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
何宇宏
一、引言当前我国金融体系改革如火如荼,以国有银行上市、信用社及中小银行的改造为主体,越来越关注股东价值是一个重要改变。所以实现股东价值最大化便成为了管理体系的核心,这对我国的银行业来说具有积极的理论和实用价值。考虑到商业银行作为企业的特殊性,不管是在国内还是评估体系相对较完善的国外,商业银行一直是业界公认为较难评估的企业类型之一。商业银行的业务
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙景 李莉 胡宏力
本文研究如何科学准确地评价商业银行个人客户价值,提出从客户历史贡献度、潜在贡献度以及风险水平三个维度评价客户价值,建立具有可操作性的商业银行个人客户价值评价模型。本文认为,在建立个人客户历史贡献度评价模型时,应分别计算客户的资产业务贡献、负债业务贡献和中间业务贡献,然后将三者之和作为客户历史贡献度;衡量客户对银行潜在收益的贡献时,应该考虑客户的潜在货币价值和客户的非货币价值;客户潜在贡献度的影响因素包括信用风险水平和转移风险水平,商业银行应该以客户为中心区别不同的客户类型,对应采取差别化营销策略。
[期刊] 金融论坛
[作者]
于东智 胡庆
以价值管理为核心的商业银行资产负债模型将资产负债管理相关要素纳入统一的分析框架内,实现了价值创造和风险控制的有机结合,促使银行资产负债管理行为与银行价值最大化的基本目标协同一致。基于价值管理的资产负债理论模型为中国银行业在内部资金转移定价、贷款定价及利率风险计量等资产负债管理核心领域的实践提供了有益的参考。推进中国银行业资产负债管理向价值管理转型还必须从银行内外部同时着手,在银行内部积极吸收借鉴国外成熟的理论模型,加快开发资产负债决策支持系统,同时,大力推进金融市场和金融基础设施建设。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
农行党校2007春季班第五课题组 李永军
在我国银行业全面对外开放,国内竞争国际化趋势日益凸显,工、中、建行成功上市后,市场竞争优势逐步显现的新形势下,正处于股份制改造关键时期的农业银行面临的内外部压力不断加大,如何应对挑战,又好又快地先前发展,成为摆在
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
蒋海曦 王明哲 李天德
研究目标:修正学者在2015年提出的商业银行国际化水平测算模型,计算2008～2017年国内外典型商业银行国际化水平并进行预测分析。研究方法:利用国内外各典型商业银行年报数据,基于AHP法和Daniel平稳性检验法进行计算分析。研究发现:国际化水平指数较高的商业银行在逐渐降低其国际化水平;国际化水平指数处于中等范围的商业银行基本保持稳定;国际化水平指数较低的商业银行在稳步扩大其国际化水平。从长远来看,为了达到控制风险、扩大发展的目标,商业银行较为合适的国际化水平指数应控制在15%～25%。研究创新:引入新的方法修正原有模型;对未来三年各商业银行的国际化水平指数进行了预测。研究价值:分析商业银行国际化水平的变动趋势,为政策的调整提供数理依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计,采用广义极值分布构建VaR模型,组建极值数据组,运用极大似然估计法估计两个参数,进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994~2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究,结果显示BMM模型具有超越样本的估计能力,在数据较少条件下能得到较准确结果,用其度量商业银行的操作风险损失VaR是合理的,这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。
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