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[期刊] 经济管理
[作者]
陆静 汪宇
商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试,采用NAP模型对汇率风险进行了压力测试,采用结合GARCH模型和t分布的蒙特卡洛模拟法对股票价格风险进行了压力测试。研究表明,国有大型商业银行的利率风险和汇率风险较大,特别是中国银行,因其国际业务量最大,面临着很高的汇率风险;当商业银行持有较多股票投资时,面临较大的股票价格风险,需要配置较多的资本。
关键词：
市场风险 压力测试 商业银行
[期刊] 上海金融
[作者]
王冬
2007年起始的全球金融危机暴露了银行业对压力时期的市场风险预测失灵。危机后,西方国家通过压力测试来评估银行的资本充足状况。这一举措起到了恢复市场信心的作用。因为影响市场的风险因素众多,所以市场风险压力测试有别于其他风险类别的压力测试。虽然市场风险压力测试在学术领域、监管层面和实际应用中都得到了一定程度的研究与发展,然而当前压力测试方法还存在诸多不足,如不能提供压力情景可能性分析、无法涵盖模型外风险因素的测度、受限于产品定价模型的假设等。因此,在未来发展中应更加关注压力测试结果在银行的运用,及充分考虑尚未被普遍纳入压力情景的隐性风险因素。
关键词：
风险管理 市场风险 压力测试 情景分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
王冬
2007/8年金融危机暴露了全球银行业对压力时期的市场风险预测失灵。危机后,西方国家通过压力测试来评估银行的资本充足状况。这一举措起到了恢复市场信心的作用。因为影响市场的风险因素众多,所以市场风险压力测试有别于其他风险类别的压力测试。虽然市场风险压力测试在学术领域、监管层面和实际应用中都得到了一定程度的研究与发展,然而当前压力测试方法还存在诸多不足,如不能提供压力情景可能性分析、无法涵盖模型外风险因素的测度、受限于产品定价模型的假设等。在未来发展中应更加关注压力测试结果在银行的运用,及充分考虑尚未被普遍纳入压力情景的隐性风险因素。
[期刊] 投资研究
[作者]
高扬 王林
本文对商业银行信用风险自上而下压力测试模型进行了设计，基于Ｚ－Ｓｈｉｆｔ转换矩阵进行压力结果的细化和向下传导。相较目前主流的ＷｉｌＳｏｎ压力测试模型，本研究在体系上增加了风险等级转移思路，使得相关测试结果的分析维度更丰富，结果更全面。本文研究的理论和方法对提升我国商业银行风险管理的精细化水平和资本管理能力，满足监管要求具有一定现实参考意义。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 征信
[作者]
张能福 康翔
以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击。研究表明,压力测试可以为我国商业银行信用风险管理提供有益的参考。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘勇
该文采用"商业银行环境风险管理压力"问卷,收集我国商业银行的实际数据,建立LISREL模型。结果表明:我国商业银行进行环境风险管理的压力,主要有三大类:"政府的规制压力"、"市场压力"和"公众与非政府组织的压力"。其中:"政府的规制压力"是主导压力,对商业银行环境风险管理的压力最大;"市场压力"居于第二位,而"公众与非政府组织的压力"最小,居于第三位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
[期刊] 新金融
[作者]
顾心铭
本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,为我国商业银行的市场风险管理提供了参考意见。
关键词：
风险管理 市场风险 VaR 风险度量框架
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李传乐
在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建,主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王桂芝 王峰
VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量...
关键词：
VaR模型 风险管理 风险计量 约束分析
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
丁建臣 刘亚娴 陈宁
中长期贷款和定期存款是我国商业银行流动性风险的主要来源，商业银行信用风险主要来源于房地产抵押贷款和房地产相关产业贷款，我国银行的房贷信用风险仍处于可控范围。为预防利率风险，银行最积极的缺口管理策略是根据对利率波动的预测，适时形成或正或负的缺口，若难以准确地预测利率走势，则应采取零缺口资金配置策略。我国应建立标准化程序，统一银行压力测试标准，构建高效的银行压力测试评估体系，发挥银行压力测试的风险预警作用，这样才能全面衡量商业银行的经营状况与风险承受能力。
关键词：
银行压力测试 商业银行 监管 风险
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