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[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
王兆宁
伴随利率市场化的不断推进、金融市场开放进程的不断加快,利率风险逐步取代信用风险而成为商业银行风险管理的主要内容。从利率变动的显性影响与隐性影响两个角度分析利率风险成因与特征,得出隐性影响的测度模型、到期日模型和久期模型,并总结出历史模拟法计量商业银行利率风险的方法步骤。
关键词：
市场利率 显性影响 隐性影响
[期刊] 开放导报
[作者]
刘江涛
本文在介绍商业银行市场风险计量理论和模型的基础上,分析了金融海啸对商业银行市场风险计量的影响,同时,通过分析金融海啸对我国商业银行的影响,进而深入地剖析了我国商业银行市场风险计量的现状,并提出了在金融海啸下完善我国商业银行市场风险计量的建议。
关键词：
金融海啸 市场风险 计量模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
在我国，利率一直实行管制政策，在计划经济时期，低利率管制政策有其一定的合理性，利率是否市场化并不重要。但随着市场机制作用的增大，特别是在非国有企业、股份制银行和外资银行兴起以及国有商业银行和国有企业经营机制转变之后，利率管制的弊端愈加突出。本刊签约作者周革平博士认为当前国内外的物价水平稳中趋低，商业银行存差较大，最宜实行利率市场化改革。文章通过阐述利率市场化的基本涵义，分析论证了利率市场化后，国有商业银行面临的利率风险
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张绍斌
本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性和永久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的风险。永久性风险具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理要求商业银行建立利率预测模型和利率风险管理人才培养机制。
关键词：
利率市场化 商业银行 利率风险
[期刊] 金融与经济
[作者]
汪柱旺
加入WTO后,中国的利率市场化进程明显加快,利率市场化过程中商业银行风险将呈上升趋势。利率市场化进程中商业银行面临的风险可以分为一般风险和特殊风险。应当建立以利率风险管理为中心的资产负债管理体系,大力发展中间业务,倡导金融创新,培养高素质的金融人才,积极应对人才竞争、加快银行体制改革,建立现代企业制度,加强监管体系建设,以积极的态势进行利率风险的防范。
关键词：
利率市场化 商业银行 利率风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政
关键词：
市场势力 市场集中度 银行风险
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
周安
笔者研究中国商业银行市场集中度与风险的关系,分别选取郝氏指数、勒纳指数来表征商业银行的市场集中度与商业银行市场势力。通过对中国16家上市商业银行建立固定效应面板数据模型,分析2007—2015年间国内16家商业银行风险的影响因素。研究结果表明:商业银行的市场集中度越高、资产规模越大,商业银行信用风险越小;中国商业银行的市场集中度和市场势力正在逐步降低;商业银行金融创新会提升商业银行信用风险与破产风险。笔者认为,中国上市商业银行的市场化进程正在逐步加深,风险控制能力应该进一步提升。同时,对于商业银行的去行政化应该加速推进,继续深入市场化运作,最终形成制度完善、市场化运作的商业银行市场。
关键词：
市场势力 市场集中度 银行风险
[期刊] 中国金融
[作者]
陈志刚
[期刊] 生态经济
[作者]
牟怡楠 罗军华
随着我国经济金融改革和发展,尤其是利率市场化和人民币汇率体制改革的深入,中国银行业面临的市场风险显著增大,根据我国具体情况加强银行市场风险管理是十分紧迫的现实任务。本文以金融生态环境为视角,着重分析我国商业银行的内外部环境状况及其影响,揭示我国银行业市场风险管理的特殊性,并据此提出了以金融生态环境改善为基础,提高银行市场风险管理水平的建议。
关键词：
金融生态环境 市场风险管理 特殊性 策略
[期刊] 华东经济管理
[作者]
毕永松
随着我国WTO过渡期的结束,我国商业银行市场风险明显增大,亟待加强市场风险管理。如何全面分析中国商业银行所面临的市场风险,提升自身的抗风险能力,成为当前一个亟待解决的课题。文章在深入分析我国商业银行所面临的市场风险的基础上,提出了有效管控市场风险的设计思路。
关键词：
商业银行 市场风险 管控
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周凯 夏颖
通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。
[期刊] 经济管理
[作者]
陆静 汪宇
商业银行的市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。本文采用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了压力测试,采用NAP模型对汇率风险进行了压力测试,采用结合GARCH模型和t分布的蒙特卡洛模拟法对股票价格风险进行了压力测试。研究表明,国有大型商业银行的利率风险和汇率风险较大,特别是中国银行,因其国际业务量最大,面临着很高的汇率风险;当商业银行持有较多股票投资时,面临较大的股票价格风险,需要配置较多的资本。
关键词：
市场风险 压力测试 商业银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据,给出了VaR的计算实例。
[期刊] 上海金融
[作者]
王冬
2007年起始的全球金融危机暴露了银行业对压力时期的市场风险预测失灵。危机后,西方国家通过压力测试来评估银行的资本充足状况。这一举措起到了恢复市场信心的作用。因为影响市场的风险因素众多,所以市场风险压力测试有别于其他风险类别的压力测试。虽然市场风险压力测试在学术领域、监管层面和实际应用中都得到了一定程度的研究与发展,然而当前压力测试方法还存在诸多不足,如不能提供压力情景可能性分析、无法涵盖模型外风险因素的测度、受限于产品定价模型的假设等。因此,在未来发展中应更加关注压力测试结果在银行的运用,及充分考虑尚未被普遍纳入压力情景的隐性风险因素。
关键词：
风险管理 市场风险 压力测试 情景分析
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