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[期刊] 经济问题探索
[作者]
王智勇 韦剑
本文首先对流行于国际银行界的商业银行外汇风险管理计量方法中的外汇风险敞口计量法(即GAP,NAP,BAP和WAP)和VAR法中的方差-协方差法做出简要介绍,并在理论上进行对比分析;之后,引入中国银行2007年年报上的相关数据代入各计量模型中进行计算,在比较分析计算结果后,得出在何种情况下商业银行采用以上方法中的哪种计量方法计算外汇风险更为准确、有效的结论。
关键词：
外汇风险 敞口分析 方差-协方差法
[期刊] 金融论坛
[作者]
蒋川
入世后中国企业的外汇风险管理意识和水平逐步提高,商业银行金融衍生产品在企业外汇风险管理中发挥着日益重要的作用。目前,企业可以根据不同的市场环境,选择有利于自身的产品组合方案,各家银行也能够较好地满足企业这方面的需求。但是,金融衍生产品在使用过程中的问题也不容忽视,包括企业对产品的认识程度、产品的丰富程度、监管当局的政策等。企业应进一步提高使用金融衍生产品规避汇率风险的普及率,在应用金融衍生产品过程中加强内部控制,改进银行金融衍生产品服务,处理好企业微观层面的应用与宏观政策导向可能存在的不一致问题。
[期刊] 经济问题
[作者]
闫丽瑞
信用风险是银行业面对的主要风险之一,如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型,在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法,以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。
[期刊] 金融研究
[作者]
王建伟 彭建刚
在我国商业银行操作风险管理中运用保险是一种管理创新。本文研究了保险在操作风险管理中的地位和作用,分析了运用保险的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、保险是商业银行操作风险管理的有效工具之一;二、保险并不是完美的工具,操作风险管理中使用保险将面临多种潜在风险,管理者必须合理使用。本文最后一部分就我国商业银行在操作风险管理中运用保险的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议。
关键词：
操作风险管理 保险 巴塞尔新资本协议
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
胡予晓
商业银行传统跨境支付模式存在跨境支付效率低,中间费用高,参与方门槛高以及中心化带来的安全风险高等问题。中国银行是我国首批采用在跨境支付中应用区块链技术的商业银行,并以区块链为底层技术开发和建立了跨境支付系统,用于跨境资金的清算、归集以及全球账户的统一等。区块链技术的应用,不仅有效降低各方在跨境支付中的成本支出,而且还提升了跨境支付的效率。此外,区块链的去中心化也减少了跨境支付存在的安全风险,便于对跨境支付的实时监控。
关键词：
区块链技术 跨境支付 商业银行 中国银行
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建伟 赵文
商业银行在其经营过程中面临着许多风险,例如信用风险、市场风险、操作风险等等。信用风险是银行的客户不能偿还本息的风险。贷款是银行的主要活动,贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断,这些判断并非总是正确的,借款人的信用水平也可能会因各种原因而下
[期刊] 会计之友
[作者]
居尔宁 王辉 徐晓阳
随着商业银行上市数量的增加,银行类股票在我国资本市场所占的比重越来越大,如何对其进行投资风险合理测定是现阶段困扰着商业银行稳步发展的难题。规避系统性风险问题应从理论上给予分析,然后作为指导实践运用的参考依据。文章基于投资组合的理论,运用单指数模型测算β值的方法,选取上证指数(000001)与华夏银行股票(600015)的相关数据,采用最小二乘法的一元线性回归分析,确定了华夏银行的β值小于市场组合风险。统计与计量经济学检验得出可以借鉴的风险程度。
[期刊] 投资研究
[作者]
唐国平 倪娟
2008年金融危机以后,我国银行业趋紧的贷款政策促使大量资金流向特定产业,形成了"群聚"现象。然而,银行业的群聚行为有哪些特征?这些特征对我国经济运行又会产生什么影响?为解决这些问题,本文利用跨期动态群聚模型,检验了股份制商业银行和城市商业银行在产业贷款中的群聚行为,发现这种群聚是一种习惯性放款;而两阶段GMM模型的检验结果说明,由于声誉群聚效应的影响,这两类银行更可能会群聚于同类型银行。
关键词：
群聚行为 习惯 声誉 经济实质
[期刊] 国际金融研究
[作者]
惠晓峰 孙嘉鹏
论文使用信用矩阵对选自某商业银行的贷款的样本组合进行了风险测度。确定了模型的基本参数,建立起符合该银行实际情况的信用矩阵模型,得到了样本组合1年期市场价值的分布,并计算出分布的方差、标准差和7个不同置信度下的百分位水平值,以及所有单笔贷款的风险值,从而完成了样本组合风险的测量。根据测量结果,对样本组合进行了总风险分析、边际风险分析和风险收益分析,在此基础上对样本组合给出了具体的信贷决策建议。最后,对信用风险模型的优势及其对改进商业银行信用风险管理和金融监管的现实意义做出了评价。
关键词：
商业银行 信用风险 信用矩阵
[期刊] 新金融
[作者]
傅晓云
国债期货是我国近期推出的第一种利率期货产品,为商业银行提供了一种运用灵活、流动性好、成本低的利率风险管理手段。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货作为一种金融衍生品的复杂性,本文认为商业银行应当在健全风控机制和具备较强的风险管理能力后,积极参与国债期货业务的发展。
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 经济管理
[作者]
陈珏宇 谢红丽 沈沛龙
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李兴法 王庆石
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
王桂芝 王峰
VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量...
关键词：
VaR模型 风险管理 风险计量 约束分析
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