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[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢志华 杨瑾
商业银行动态流动性管理的目标是将流动性水平维持在一个合理的范围内,以实现安全性、流动性和盈利性的有机统一。本文分析了动态流动性管理的目标、基本方法以及相应的数学模型,从我国商业银行的现状出发,提出我国商业银行进行动态流动性管理的基本思路。本文还以浦东发展银行为例进行实证分析,讨论了如何建立数学模型,并用该模型指导商业银行进行动态流动性管理。
关键词：
流动性管理 动态管理 向量误差修正模型
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金钊 王玲 王茜
本文从银行的目标比率视角出发，探究中国商业银行的流动性管理效率和模式，以及不同流动性充裕程度和不同所有制银行的异质性。研究发现，中国商业银行会围绕目标流动性比率调整流动性结构；中国商业银行倾向于减少短期和易受冲击的负债，增加长期稳定的负债和资产；不同所有制银行的管理模式并不相同，主要是由于市场竞争力、融资渠道、融资成本和投资多元化程度存在差异。上述结果表明，中国商业银行的流动性管理效率有所提升，但还存在融资和投资渠道单一、过度依赖传统流动性工具等问题。本研究为探讨中国微观银行行为提供了新的证据和视角，为当下中国流动性监管改革提供政策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
买建国
流动性管理历来被商业银行视为金融风险管理的重点。商业银行要在保证一定的盈利水平下,对资产与负债结构进行有效地匹配,防范流动性风险,避免由于银行资产与负债非预期变化产生的流动性问题,使银行面临支付困难或流动性过剩压力。在当前我国流动性过剩的背景下,如何加强商业银行流动性管理一直是金融界讨论的热点话题。
[期刊] 金融研究
[作者]
周林
我国商业银行流动性风险管理研究周林在商业银行的各类风险监管中，流动性风险往往不被重视。笔者认为，不能因为短期内不会发生就不去对其进行管理，而且，在我国也不能排除其出现的可能性，所以要采取必要的策略和措施，从根本上防范流动性风险。一、流动性风险的表现及...
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性
[期刊] 中国金融
[作者]
张亮
北岩银行的悲剧再一次向我们证明,加强流动性风险管理既是商业银行适应金融监管要求,健全全面风险管理体制的需要,也是树立市场良好形象,巩固营销基础,保持业务持续、稳定发展的需要
[期刊] 金融论坛
[作者]
赵建军
本文对商业银行资金成本变动与流动性水平的动态关系进行了实证分析,结果表明:商业银行资金成本变动对流动性水平存在明显的冲击,信贷资金成本变动对银行流动性水平影响较为显著,而由于银行信贷资产比重较高以及市场利率的变动幅度较窄,非信贷资金成本变动对银行流动性水平的影响不明显;银行流动性水平变化对银行资金成本也存在影响,但影响程度小于资金成本变动对流动性水平的影响;在资金成本与流动性水平之间相互影响的动态响应中,存贷比作为反映银行流动性水平的指标其作用不显著。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李雅丽
流动性过剩是近年来全球宏观经济领域的一个显著特征。在此背景下,商业银行流动性管理遇到了新的挑战。商业银行资金来源更加依赖金融市场,市场上的任何风吹草动都会影响到商业银行的流动性,甚至出现从流动性过剩到流动性不足的突然转化。有效管理商业银行流动性需要各国中央银行、金融监管者以及商业银行经营者的共同努力。
关键词：
流动性过剩 商业银行 流动性风险管理
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
史原 欧阳海泉
利用Diamond的两个模型说明商业银行流动性转换职能的性质及其发展趋势。在信息技术不发达、人们的市场参与程度比较低时,传统商业银行的流动性转换是有效的,然而它有内在的不稳定性,容易受到挤兑的冲击。随着信息技术的改善、人们的市场参与度提高,金融市场的流动性转换职能将逐渐变得重要。
关键词：
流动性转换 商业银行 金融市场
[期刊] 会计之友
[作者]
马云波
笔者选取一些在流动性风险管理方面有特色、有成效的国家和地区的银行业的流动性管理实践进行分析和比较,从中归纳出他们各自的特点,并加以借鉴,从而弥补我国流动性风险管理方面的缺陷。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
于博 张梓元
论文以2014～2019年中国A股32家上市商业银行的年度数据作为样本,就商业银行盈余管理对其流动性创造的影响以及异质性特征进行了考察,证实了商业银行会通过盈余管理手段调整贷款损失准备金率,以扩大信贷规模、增加其流动性创造能力。具体结论包括:第一,盈余管理对商业银行流动性创造具有显著正向影响;第二,由于资产规模、信用水平、风险承担能力等因素在不同类型银行间存在差异,盈余管理对流动性的创造能力在不同类型银行间也存在显著差异——国有控股大型商业银行盈余管理对流动性创造的影响并不显著,而对于股份制银行及城商、农商行而言,这一正向影响却非常显著。第三,资管新规后,大量通道类表外业务回表,导致盈余管理的操作空间下降,即"合规化回流"抑制了盈余管理对流动性创造的扩张能力,股份制银行及地方性银行的正影响也被显著削弱。论文结论有助于理解不同类型银行如何通过盈余管理手段提高流动性创造水平,对提高货币政策调控有效性、通过实施差异化调控来稳定银行体系的流动性创造能力及强化金融安全具有一定的启示意义。
[期刊] 管理现代化
[作者]
宋光辉 钱崇秀 吴超
基于资产负债管理理论，将商业银行流动性风险影响因素划分为基本流动负债及承诺、基本流动资产、同业资金净额、交易性金融资产净额、可售金融资产总额，以及其他短期资金流动净额６个部分，构建流动性风险直接度量模型，将其应用于我国国有上市商业银行流动性风险度量和对比分析中。
关键词：
流动性风险 度量模型 商业银行
[期刊] 上海金融
[作者]
中国人民银行上海总部调查统计研究部课题组 董建萍
本文梳理了商业银行流动性管理理论,结合2013年我国"钱荒"现象,指出我国商业银行流动性管理需要处理好四方面的关系,并提出构建总行—分行协调一致的流动性监测指标体系的设想。
关键词：
商业银行 流动性管理 统计监测
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