- 年份
- 2024(10049)
- 2023(14850)
- 2022(12936)
- 2021(12063)
- 2020(10605)
- 2019(23968)
- 2018(23836)
- 2017(47262)
- 2016(25838)
- 2015(29343)
- 2014(29157)
- 2013(28797)
- 2012(26550)
- 2011(23949)
- 2010(24513)
- 2009(23293)
- 2008(23287)
- 2007(21218)
- 2006(18459)
- 2005(16678)
- 学科
- 济(105179)
- 经济(105066)
- 业(76537)
- 管理(75018)
- 企(62176)
- 企业(62176)
- 方法(52932)
- 数学(47171)
- 数学方法(46456)
- 财(30059)
- 农(29101)
- 中国(28783)
- 制(26072)
- 银(25593)
- 银行(25448)
- 行(23923)
- 业经(21773)
- 贸(21238)
- 贸易(21222)
- 易(20532)
- 地方(20242)
- 融(20138)
- 金融(20133)
- 务(19307)
- 财务(19249)
- 财务管理(19201)
- 农业(19117)
- 学(19028)
- 企业财务(18221)
- 理论(17663)
- 机构
- 学院(366815)
- 大学(363724)
- 济(151413)
- 经济(148115)
- 管理(143969)
- 理学(122927)
- 理学院(121692)
- 管理学(119387)
- 管理学院(118706)
- 研究(118084)
- 中国(98741)
- 京(75436)
- 财(74879)
- 科学(69778)
- 农(60041)
- 所(59544)
- 财经(58631)
- 江(56973)
- 中心(56771)
- 研究所(53461)
- 经(53015)
- 业大(51821)
- 北京(47562)
- 农业(47352)
- 经济学(46292)
- 州(45759)
- 范(44999)
- 师范(44558)
- 财经大学(43417)
- 院(42186)
- 基金
- 项目(235823)
- 科学(185533)
- 研究(172982)
- 基金(170993)
- 家(147051)
- 国家(145835)
- 科学基金(125960)
- 社会(108463)
- 社会科(102906)
- 社会科学(102877)
- 省(92886)
- 基金项目(88762)
- 自然(82195)
- 教育(81889)
- 自然科(80364)
- 自然科学(80344)
- 自然科学基金(78918)
- 划(77907)
- 资助(73303)
- 编号(72079)
- 成果(59028)
- 重点(53042)
- 部(52811)
- 发(49901)
- 课题(49823)
- 创(48804)
- 教育部(45899)
- 科研(45564)
- 创新(45527)
- 大学(44815)
- 期刊
- 济(165392)
- 经济(165392)
- 研究(110670)
- 中国(71187)
- 财(59080)
- 农(54251)
- 学报(52471)
- 管理(52383)
- 融(50817)
- 金融(50817)
- 科学(49237)
- 大学(40119)
- 教育(38209)
- 学学(37949)
- 农业(34976)
- 技术(32904)
- 财经(29300)
- 业经(27655)
- 经济研究(27074)
- 经(24920)
- 问题(21278)
- 统计(20266)
- 业(19030)
- 技术经济(18949)
- 贸(18799)
- 策(18523)
- 理论(18171)
- 商业(17521)
- 决策(16871)
- 版(16558)
共检索到554495条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘湘云
传统的久期理论建立在收益曲线平移等严格假设条件上,因而其在实践中的有效性大大降低了。根据Markowitz(1959)等理论可推导出:资产价格的总风险包括收益的方差和全久期向量两部分;假若商业银行采取现金中性(cash neutrality)的资产交易策略,风险计量模型可转换为线性规划问题,从而可以构建基于利率风险最小化模型的随机免疫策略。也就是说,引入随机免疫的理念来替代经典的免疫理论,通过实证分析得出:无现金交易条件下的随机免疫策略能够降低利率风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
高桥
利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。
[期刊] 当代财经
[作者]
买建国
持续期模型作为一种先进的利率风险免疫管理方法,能更加准确地衡量利率变动对商业银行债券和存贷款价值的影响,从而成为商业银行利率风险管理的重要分析工具。我国商业银行随着利率市场化的进一步加深,所面临的利率风险问题也日益突出,应及时引进持续期模型,控制银行所面临的利率风险。
关键词：
持续期 缺口 利率风险 免疫管理
[期刊] 企业管理
[作者]
李铄 宋琴
随着利率市场化向纵深发展,我国商业银行面临的利率风险日益突出。本文对商业银行利率风险的来源进行了分类阐述,并利用15家上市银行2014年中期的数据,对各家银行的利率敏感性缺口进行了分析。研究结果表明,利率变动对商业银行净利润的侵蚀十分突出,商业银行应加快完善利率风险识别、计量与管理体系。
关键词：
利率风险 利率市场化 利率敏感性缺口
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐镇南 崔华
随着利率管制的放松 ,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险。文章从理论和实践角度对我国商业银行利率风险状况进行了分析 ,并就我国商业银行利率风险管理面临的障碍进行了探讨。
关键词：
商业银行 利率风险 利率管制
[期刊] 改革与战略
[作者]
李百吉
采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了较有效的管理,但1年以上资产、负债的匹配上失衡现象严重,利率敏感性缺口的调整滞后于利率变化趋势;我国传统国有大型商业银行的利率风险管理,落后于新兴的股份制商业银行。
[期刊] 上海金融
[作者]
施恬
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
关键词：
利率风险管理 久期缺口 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
高蔷
[期刊] 投资研究
[作者]
江炳钰 金红梅
本文提出了我国商业银行在利率市场化条件下进行利率风险管理的九种方法,它们是:建立现代利率管理机利,适应中央银行调控方式变化,科学预测利率变动,创造和运用利率风险管理模型,建立内控机制,建立利率风险防范机制,建立存贷款定价机制,掌握存贷款定价方法和培养高素质管理队伍。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
薛宏立 吴莉芳
文章从分析商业银行利率风险来源人手,解析了商业银行利率风险管理的现实逻辑,以及从中衍化出的多角度的利率风险管理目标组合,进而介绍和分析了国内商业银行可以使用的利率风险度量工具和利率风险控制工具;并结合目前国内商业银行所处的金融环境和我国利率风险的特定结构,提出了一个有现实意义的利率风险管理策略框架。
关键词：
商业银行 利率风险 管理策略
[期刊] 新金融
[作者]
薛宏立
随着次贷危机下央行运用利率手段作为调控工具频率的不断增加,国内商业银行的利率风险,包括再定价风险、基差风险、资产组合市值和资本金价值波动风险正日益加剧。对此,商业银行应该根据所处的金融环境及其管理偏好,确定利率风险管理目标,充分运用先进的模型化利率风险度量和利率风险控制等管理工具,加强对表内外资产和利率风险全过程的管理。商业银行也应建立现实的利率风险管理策略框架,包括通过FTP实现利率风险向总行集中,利率风险由专门部门负责,以管理收益波动为主,运用动态模拟度量风险,表内外结合控制风险等,实行积极的资产负债管理策略。
关键词：
次贷危机 商业银行 利率风险 管理策略
[期刊] 投资研究
[作者]
郭少明 陈东
上个世纪90年代末期以来,中国经济和金融运行的基本特点之一就是"流动性过剩",突出表现在三个方面:商业银行存贷比持续下降、广义货币(M2)和狭义货币(M1)增速差距拉大以及商业银行持有的央行负债比重不断上升。从当前和今后一段时间经济及金融形势来看,我国商业银行体系流动性过剩短期内难以缓解。持续的流动性过剩压力导致商业银行面临更为复杂的市场经营风险,陷入多重挤压的盈利和两难选择等经营困境。从现实来看,利率(货币市场收益率)的变动直接影响了商业银行的盈利能力,从预期看,一轮新的升息周期即将来临,利率市场化迫在眉睫,我国商业银行越来越多地暴露在了利率风险之下。然而,在持续8年的降息周期中,我...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘湘云
目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构建了基于漂移——跳跃过程的利率风险计量模型,并进行了实证分析。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
在我国，利率一直实行管制政策，在计划经济时期，低利率管制政策有其一定的合理性，利率是否市场化并不重要。但随着市场机制作用的增大，特别是在非国有企业、股份制银行和外资银行兴起以及国有商业银行和国有企业经营机制转变之后，利率管制的弊端愈加突出。本刊签约作者周革平博士认为当前国内外的物价水平稳中趋低，商业银行存差较大，最宜实行利率市场化改革。文章通过阐述利率市场化的基本涵义，分析论证了利率市场化后，国有商业银行面临的利率风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
谭燕芝 李兰
随着利率市场化的推进,利率风险上升为银行的主要风险,利率风险管理成为商业银行风险管理的重点。利率风险度量是进行利率风险管理的基础,因此选择合适的利率风险度量模型具有积极意义。本文试从我国商业银行的利率风险状况出发,说明了利率风险管理尤其是利率风险度量的重要性,分析了利率敏感性缺口模型、久期模型和模拟法三类主要的利率风险度量模型及其利弊。最后结合成本收益原则以及我国现实约束条件,推理出我国商业银行短期内应逐步建立起以久期模型为主,利率敏感性缺口模型为辅的利率风险度量管理体系;长期内应大力创造条件,实现以模拟法度量利率风险。
关键词：
商业银行 利率风险 度量模型 现实选择
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
