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[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
刘湘云 吕杏
随着利率市场化程度越来越深,商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000~2006年间财务数据进行实证分析的结果表明,银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系;银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时,单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系,与非利息收入占比存在负相关关系。总之,银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
罗宏锋
借短贷长的业务特征使得商业银行面临利率风险的暴露。在未对利率风险进行充分对冲的情况下,利率水平波动会对商业银行的贷款行为产生影响,即影响货币政策的传导。上市银行的财务数据表明我国上市银行普遍面临明显的利率风险,并且对冲不足。实证结果表明我国上市商业银行的利率敏感性缺口对其贷款行为有显著的解释力,当利率敏感性缺口为负时,利率水平上升将导致贷款增速的下降,即加强了货币政策效果。
关键词：
商业银行 利率风险 货币政策
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
徐镇南 崔华
随着利率管制的放松 ,利率风险日益成为我国商业银行面临的重要风险。文章从理论和实践角度对我国商业银行利率风险状况进行了分析 ,并就我国商业银行利率风险管理面临的障碍进行了探讨。
关键词：
商业银行 利率风险 利率管制
[期刊] 改革与战略
[作者]
李百吉
采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了较有效的管理,但1年以上资产、负债的匹配上失衡现象严重,利率敏感性缺口的调整滞后于利率变化趋势;我国传统国有大型商业银行的利率风险管理,落后于新兴的股份制商业银行。
[期刊] 金融论坛
[作者]
姚远
本文以2006～2010年中国7家上市银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、缺口率和偏离度这四项指标进行实证分析。结果显示,商业银行一年期以上资产和负债匹配不均衡,面临较大的长期利率风险;同时,大型商业银行在防范利率风险方面存在"短借长贷"的现象。要防范利率风险,一方面,政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境,如大力发展货币市场,加快发展金融衍生品市场等;另一方面,商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系,如调整资产负债结构,大力发展中间业务和表外业务等。
[期刊] 商业研究
[作者]
高桥
利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。
[期刊] 上海金融
[作者]
施恬
随着利率市场化改革的推进,商业银行利率风险管理模型面临升级需求。本文研究认为,修正的久期缺口模型能够较好度量我国商业银行的利率风险。对股份制银行的实证分析表明,选择不同的久期缺口防御策略将产生不同的管理效果。
关键词：
利率风险管理 久期缺口 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
在我国，利率一直实行管制政策，在计划经济时期，低利率管制政策有其一定的合理性，利率是否市场化并不重要。但随着市场机制作用的增大，特别是在非国有企业、股份制银行和外资银行兴起以及国有商业银行和国有企业经营机制转变之后，利率管制的弊端愈加突出。本刊签约作者周革平博士认为当前国内外的物价水平稳中趋低，商业银行存差较大，最宜实行利率市场化改革。文章通过阐述利率市场化的基本涵义，分析论证了利率市场化后，国有商业银行面临的利率风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
王相宁 王敷慧
本文以中国上市的14家商业银行为研究对象,计算未被预期到的汇率变动率及各家银行的外汇风险暴露系数,采用偏最小二乘回归法对影响商业银行外汇风险暴露水平的诸因素进行分析。结果表明,有7家银行有显著的外汇风险暴露系数,其中6家受到人民币升值的不利影响。对于受人民币升值不利影响的银行,现金流量能力越强,对汇率波动的敏感性越低;资产负债率越高、规模越大、成长性越高,对汇率波动的敏感性越高。相对于其他财务指标来说,资产负债率对银行的外汇风险暴露水平具有更大的影响力。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭奔宇
随着利率市场化的推进,监管要求的提升,中国商业银行迫切需要提高利率风险管理水平,建立风险管理机制。利率风险管理包括利率风险的识别、测量、监视和控制。本文以商业银行实际数据为基础,运用重定价缺口、持续期缺口、情景模拟、风险值等常用测量方法,对中国商业银行面临的利率风险进行了一个初步测量,作为国内商业银行利率风险形式与来源的识别。本文的主要结论是,一从风险形式看,净利息收入波动是商业银行利率风险的主要形式;二从风险来源看,基本点风险和重定价风险是商业银行利率风险的主要来源;三是从风险因子看,央行基准利率是利率风险主要的因子,银行净和息收入对基准利率敏感性的不一致程度决定着银行利率风险的主要结构。
关键词：
利率风险 商业银行 实证研究
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李春红 董晓亮
借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大规模商业银行;但是,商业银行依然存在中长期利率敏感性资产和负债匹配严重失衡等问题。
关键词：
利率风险 利率敏感性缺口 金融危机
[期刊] 金融论坛
[作者]
段军山 魏友兰
本文选取中国上市商业银行为分析样本,运用面板数据模型和资本市场法,对中国银行业的整体外汇风险暴露进行定量分析。研究结果表明:中国银行业整体对当期人民币兑美元汇率不存在显著的外汇风险暴露,但在考虑汇率滞后因素之后,中国银行业整体对滞后一期、四期和五期的人民币兑美元汇率存在显著的外汇风险暴露;人民币兑日元当期、滞后一期及滞后两期的外汇风险暴露系数均为负数;人民币兑欧元的汇率波动对中国银行业整体价值的影响远小于美元。商业银行对人民币汇率波动的影响进行分析和追踪观察,可以将其不利影响转化为有利影响。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
张文钰
利率风险贯穿于银行资产和负债业务经营活动的全过程,它主要通过资产负债期限错配风险、收益率曲线风险、变动差异风险和内含选择权风险实现。在我国,随着利率市场化的推进,商业银行面临的利率风险已有所显现,银行应实行以利率风险为中心的资产负债管理,加强资金运作效率。
关键词：
利率风险 期限错配 资产负债管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
彭陆军
利率市场化进程中商业银行利率风险的衡量指标商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面:一是商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口;二是市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。用函数形式表示为:利率风险=F(利率风险敞口,利率的变动) 关于利率风险函数存在两种不同的观点:一是“经理观点”,认为由
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