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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毛锦 周鹏 蔡淑琴
针对当前对商业银行信用风险预警研究以风险度量为主而缺乏对预警过程的机理和模型研究,分析商业银行信用风险的生命周期,结合企业预警理论提出了商业银行信用风险预警的逻辑过程,对商业银行信用风险预警建立了支持系统,并在最后给出了应用实例。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
顾海峰
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
李华明 向颖珍
国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卢世春 欧阳植
[期刊] 技术经济
[作者]
戴勤勤 郑建国
将主成分分析和判别分析相结合,构建了上市公司信用风险预警混合模型,对我国商业银行信用风险管理进行了研究。结果表明,相对于传统的基于财务数据的单一判别分析,运用本文构建的信用风险预警混合模型能得出较优的评估结果。最后提出强化我国商业银行信贷风险管理的政策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 风险预警
[期刊] 农村金融研究
[作者]
惠锐 郭华世
论文通过建立VAR模型,分析主要宏观经济指标对我国商业银行信用风险的影响。研究发现:商业银行信用风险呈现出顺周期性,即经济繁荣期商业银行不良率下降,经济衰退期商业银行不良率上升,同时影响存在滞后性;商业银行不良率存在较强的惯性,但随着时间推移影响力逐渐减弱。最后,对商业银行提出有针对性的对策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 经济周期
[期刊] 经济科学
[作者]
李志辉 李萌
本文以贷款不良率作为信用风险高低的衡量标准,采用主成份分析法和Fisher线性方法、Logit模型、BP神经网络技术构造我国商业银行信用风险识别模型。实证和比较分析表明,盈利性指标对信用风险的影响最大,资本市场指标的解释力并不显著。相对于其他两类模型,Logit模型具有更强的信用风险识别和预测能力,但在应用时必须将其与定性分析以及其他定量模型相结合并保持模型的定期更新,以减少未来遭受损失的可能性。
关键词：
信用风险 识别模型 主成份分析
[期刊] 软科学
[作者]
戴昕琦
在线上供应链金融融资模式特点的基础上,建立了相应的信用风险评价指标体系,同时,分别基于SMOTE-RF模型、C-SMOTE模型与Logistic模型进行了分析,结论认为,C-SMOTE-RF模型在线上供应链金融信用风险评估上更加准确可靠。基于C-SMOTE算法的随机森林模型在帮助商业银行管理线上供应链金融信用风险、降低信用损失上效果更为显著。
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋雪枫 杨朝军 徐任重
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨爱文
商业银行信用风险管理预警指标的确定商业银行的信用管理是一个全面的工作．需要将商业银行全部信用业务集中起来．进行整体的管理．具有多重性、综合性、系统性特征。在日常的经常臂理中,商业银行是围绕着“三性”(安全性、流动性和盈利性)进行的。鉴于上述的理念,我们把商业银行信用管理可分为资产信用管理、流动性信用管理、资本信用管理和表外信用管理四个系统。资产信用管理侧重于贷款风险的管理．我们设立四个指标:不良贷款率、次级贷款率、可疑贷款率和损失贷款率。流动性信用管理是指商业银行通过存款、借入资金等负债行为．用于满足商业锻行发展和流动性需求,预防和控制流动性风险。设立的指标如:存贷款比率、资产流动性比率...
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