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[期刊] 经济科学
[作者]
焦继文 王福重 郭春媛
随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
[期刊] 技术经济
[作者]
戴勤勤 郑建国
将主成分分析和判别分析相结合,构建了上市公司信用风险预警混合模型,对我国商业银行信用风险管理进行了研究。结果表明,相对于传统的基于财务数据的单一判别分析,运用本文构建的信用风险预警混合模型能得出较优的评估结果。最后提出强化我国商业银行信贷风险管理的政策建议。
关键词：
商业银行 信用风险 风险预警
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 金融研究
[作者]
方洪全 曾勇 何佳
搜寻先进的信用风险评估技术一直是信用风险管理研究的重要内容之一。本文对一种新型评估方法--多标准等级判别模型(M.H.DIS)进行了分析,并将这种非参数方法用于银行信用风险的评估,通过银行五级分类样本的实证研究,并与传统的经济计量方法进行比较讨论,证实了多标准等级判别方法是一种有效的信用风险评估工具,有助于银行及其他投资机构丰富信用风险评价方法,提高信用风险管理水平。
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨秀云 蒋园园 段珍珍
在介绍ＫＭＶ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型、Ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓＫ＋模型和Ｃｒｅｄｉｔ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｖｉｅｗ模型这四种国际流行的信用风险管理方法的基础上，基于定性和定量分析相结合，对这四种信用风险管理方法进行比较分析，认为ＫＭＶ模型最适合我国目前的国情。以２０１３年４５家ｓｔ公司和与之配对的４５家非ｓｔ公司以及２０１４年２０家ｓｔ公司和与之配对的２０家非ｓｔ公司为样本，对样本的违约距离进行实证检验。实证结果表明ＫＭＶ模型基本上能够识别上市公司的信用状况，但是也有一些企业的违约距离不符合实际情况，这也说明该模型在我国商业银行信用风险度量中的识别能力有限，究其原因可能与该模型所要求．．．
关键词：
KMV模型 商业银行信用风险 适用性分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋雪枫 杨朝军 徐任重
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 林业经济
[作者]
翟东升 曹运发
以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值。
关键词：
上市公司 信用风险 Fisher判别分析
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李晟 张宇航
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，运用恰当的模型对商业银行信用风险进行有效评估及管理具有非常重要的意义。在诸多模型中，ＫＭＶ模型被视为一种较为成熟的信用风险量化评估技术，该动态模型不仅可以依据历史数据进行调整，还具有一定的前瞻性。笔者选取了２０１０—２０１５年间我国１６家上市商业银行作为样本，运用ＫＭＶ模型计算出每个商业银行的违约距离，随后通过面板数据对于影响违约距离的主要因素进行了回归分析。结果表明，国有银行相对于非国有银行而言其信用风险相对较低，而商业银行的总不良贷款率、贷存比以及资产规模对于商业银行的信用风险有着较为显著的影响。因此，我们需要重点关注国有银行之外的其他银行的信用风险问．．．
关键词：
商业银行 信用风险 KMV模型 违约距离
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
顾海峰
在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴冲,张波,潘启树
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
张贵清 刘树林
以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。
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