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[期刊] 统计与决策
[作者]
周四军 袁鹏 冯岑
商业银行传统的信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和主观判断为主,存在许多缺陷,难以量化商业银行信用风险。文章尝试运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户信用等级与违约率之间的数量关系特征,并以此为依据测算贷款的预期违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律。根据某商业银行的样本数据对商业银行信用风险死亡率模型进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周四军 彭建刚
传统的商业银行信用风险分析方法主要是以信贷专家分析和判断为主,存在许多缺陷,难以量化银行信用风险。文章试图创新性地运用寿险精算中的死亡率模型测度商业银行客户违约率,分析客户违约率的数量特征,并以此为依据测算贷款的违约损失,揭示商业银行信用风险发生的数量规律。文章最后模拟了商业银行信用风险死亡率模型的应用。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰
在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限。对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析。文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘祥东 王未卿
笔者以我国Ａ股３２５家上市公司２０１１年和２０１２年的财务数据作为样本，利用贝叶斯判别法、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型和ＢＰ神经网络模型对信用风险进行识别，进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性，发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高，但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司；贝叶斯判别法和Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况，而ＢＰ神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。
[期刊] 上海金融
[作者]
郭敏
信用风险是现阶段商业银行面临的主要风险,本文在对商业银行信用风险度量代表性模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了加强我国商业银行信用风险度量研究的思考。
关键词：
信用风险 度量模型 信息披露
[期刊] 金融论坛
[作者]
许文 朱天星 徐明圣
信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本等具有重要意义。本书介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型,介绍了巴塞尔新资本协议形成的背景、基本框架和内部评级的基本要素。在介绍信用风险评级中应用较为广泛的几个模型的基础上,运用AHP、差别分析等方法分别构建了个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型;介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤,并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型,最后介绍了上述模型的验证和校准方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
毛锦 周鹏 蔡淑琴
针对当前对商业银行信用风险预警研究以风险度量为主而缺乏对预警过程的机理和模型研究,分析商业银行信用风险的生命周期,结合企业预警理论提出了商业银行信用风险预警的逻辑过程,对商业银行信用风险预警建立了支持系统,并在最后给出了应用实例。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汪办兴
现代商业银行信用风险管理已发展到以巴塞尔新资本协议IRB法为代表的模型化管理阶段。我国商业银行目前所采用的信用风险管理模型贷款风险度方法仍主要以定性分析和经验判断为主,在风险与资本定量计量上存在许多不足。本文研究遵循“路径依赖”的改进路径思路,在细致考察我国商业银行现有的信用风险管理模型的贷款风险度方法存在的不足和缺陷的基础上,将其与现代信用风险管理模型进行比较分析,从而寻找改进和构建我国商业银行信用风险管理模型的路径选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐春红 路正南
文章构建的普通Logistic识别模型在商业银行信用风险的识别中稳定性不强,影响了其预测性能。在使用主成分分析法对数据信息进行有效压缩后,构建的主成分Logistic混合识别模型不仅精度高,而且稳定性好,为商业银行识别和评估信用风险提供了一种有效的方法。最后,对于我国商业银行如何提高信用风险识别水平给出了相关政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
曹道胜 何明升
本文从模型建立的理论基础、模型类别、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型进行比较,在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析,为我国商业银行加强信用风险管理,开发适合我国国情的信用风险模型提供了有益的借鉴。
关键词：
商业银行 信用风险模型 违约
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
邹新月 李思慧
通过建立商业银行声誉羊群行为信用风险模型,应用贝叶斯法则推导出均衡结论:在一定条件下,基于声誉问题的考虑,商业银行经理人总是忽略私有信息,跟从他人做出相同的信贷决策。经理人信息获取能力、初始声誉及信贷市场群体信息强烈地影响着"头羊"A跟从私有信息行动的概率。经理人信息获取能力、初始声誉、群体信息与"头羊"A的行动一起同时强烈影响着"追随者"B羊群行为发生的概率。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王英姿 王光伟
商业银行信用风险是指由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起损失的可能性。本文讨论的借款人现定于一般工商企业。商业银行信用风险由两部分组成:一是违约风险,指交易一方不愿或无力支付约定款项致使商业银行遭受损失的可能性;二是信用价差风险,指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。信用风险是商业银行面临的最大风险,占银行总体风险的60%左右,如何对信用风险度量成
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