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[期刊] 财会通讯
[作者]
王英姿 王光伟
商业银行信用风险是指由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起损失的可能性。本文讨论的借款人现定于一般工商企业。商业银行信用风险由两部分组成:一是违约风险,指交易一方不愿或无力支付约定款项致使商业银行遭受损失的可能性;二是信用价差风险,指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。信用风险是商业银行面临的最大风险,占银行总体风险的60%左右,如何对信用风险度量成
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
黄荣 何有世 王步祥
信用风险是商业银行面临的主要风险。对信用风险的准确度量和有效管理,既是商业银行进行贷款甄别、定价的关键,也是监管部门进行风险性监管的基础。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,分析其特点和优缺点,可为中国商业银行加强信用风险管理提供借鉴作用。
关键词：
商业银行 信用风险 风险度量模型
[期刊] 上海金融
[作者]
郭敏
信用风险是现阶段商业银行面临的主要风险,本文在对商业银行信用风险度量代表性模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了加强我国商业银行信用风险度量研究的思考。
关键词：
信用风险 度量模型 信息披露
[期刊] 西南金融
[作者]
四川银监局课题组 王筠权 郭敏
信用风险是商业银行面临的最主要和最重要的风险,大约占到了总体风险暴露的60%左右。本文在对商业银行信用风险度量主要模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了当前加强我国商业银行信用风险度量研究的几点现实思考。
关键词：
信用风险 度量 风险管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
曾嵘欣
本文以商业银行表内业务和表外业务为切入点,利用贵州省地方法人银行的500户信贷企业财务数据,改进BP神经网络模型,模拟构建信用风险度量模型,取得了较好的效果。用信用风险度量模型对49家样本企业进行预测,结果发现,该模型对信用风险的提示和预警具有较强的现实指导意义,有利于商业银行提高防控信用风险的能力,也有利于中央银行量化差别化货币政策、提高宏观审慎管理效率。
关键词：
信用风险度量 BP神经网络 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
布慧敏
信用风险是我国商业银行所面临的最主要的风险,商业银行的信用评价工作直接关系着银行经营的成败。本文结合我国商业银行的实际,基于AHP的分析框架建立商业银行的信用评分模型,以期为商业银行信用风险量化度量提供借鉴。
关键词：
信用度量 评估模型 层次分析法
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘祥东 王未卿
笔者以我国Ａ股３２５家上市公司２０１１年和２０１２年的财务数据作为样本，利用贝叶斯判别法、Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型和ＢＰ神经网络模型对信用风险进行识别，进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性，发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高，但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司；贝叶斯判别法和Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况，而ＢＰ神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。
[期刊] 金融论坛
[作者]
许文 朱天星 徐明圣
信用风险评级模型对商业银行的信贷审批、限额管理、贷款定价、绩效考核以及监管资本等具有重要意义。本书介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型,介绍了巴塞尔新资本协议形成的背景、基本框架和内部评级的基本要素。在介绍信用风险评级中应用较为广泛的几个模型的基础上,运用AHP、差别分析等方法分别构建了个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型;介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤,并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型,最后介绍了上述模型的验证和校准方法。
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李朝辉 张明洁 杨帆 李焱
一、引言金融是现代经济的核心，商业银行在中国金融体系中居于主导地位，是支撑中国经济发展的重要力量。近年来，面对复杂的市场环境，商业银行在经营过程中面临的风险越来越大，不确定因素越来越多，由此导致的信用风险日益加剧，有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。
关键词：
商业银行信用风险 KMV
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李兴法 王庆石
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的Cred itM etrics模型,重点研究分析了Cred itM etrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘倩
选择深沪两市40家上市公司作为样本,对基础财务指标采用相关分析法和逻辑回归法进行筛选,构建信用风险预警模型。实证研究表明:该模型能够有效地为商业银行识别出有问题的企业,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
财务风险预警 逻辑回归模型 稳健性检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周子元
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
顾海峰
运用偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,构建基于偏好熵权物元可拓的商业银行信用风险预警模型。研究表明,基于偏好熵权物元可拓的信用风险预警模型的优势在于,通过偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓方法,使得信用突变下信用风险的预警结果具有较好的平滑性与客观性。此外,运用模型的综合关联度预警功能,可以提高信用风险预警结果的精确度,能够很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警问题。
关键词：
信用突变 商业银行 信用风险 预警模型
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