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[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
周洛华 宋晖炯
美国次贷危机逐步演变成了一场席卷全球的金融风暴,这表明目前普遍采用的房贷风险控制体系存在着严重的理论缺陷。本文总结了美国次贷危机中的经验教训,试图通过房价波动率这个全新的视角来构建一个适用于商业银行的房贷模型。这种新的方法借鉴了Emanuel Derman(1996)解决有关波动率微笑①问题提出的隐含柔性二叉树和局部波动率为工具,使得商业银行在推出各种灵活的房贷产品的同时保证其安全性,从而避免出现类似次贷危机的结构性风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
申晓峰 蒋馥
允许商业银行发放固定利率个人住房贷款是今年央行推动利率市场化改革的又一重要举措。本文分析了商业银行如何抓住机遇,通过发行固定利率债券、住房贷款证券化以及利率互换等金融创新,研究开发出既规避利率风险,又受购房者欢迎的固定利率房贷产品。
关键词：
固定利率 固定利率房贷产品
[期刊] 财贸经济
[作者]
戴国强 刘川巍
在利率市场化过程中,尤其在当前利率上升预期存在的情况下,我国个人住房贷款借款人不会出于再融资动机提前偿付,而会频频发生出于节约利息支出动机的提前偿付,这种提前偿付会对银行利息收入发生重要影响,并干扰银行的利率风险管理。借鉴国外对银行贷款提前偿付的研究方法,根据我国银行的实际情况,本文采用时间序列方法模拟提前偿付率,作为我国银行个人住房贷款提前偿付模型实证研究的初步探索。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张强 武次冰
次贷危机的爆发导致《新巴塞尔协议》三大支柱之首的资本监管饱受批评和指责,资本监管改革已经势在必行。本文回顾了商业银行资本监管的历史演进,反思次贷危机下商业银行资本监管表现的种种不足,提出了商业银行资本监管改革的方向与对策建议:建立商业银行资本监管逆周期机制,防止资本监管加剧经济的周期性波动;改进商业银行资本充足率计量体系,使得资本充足率计算更加简单化和透明化;强化对商业银行高杠杆运作的资本监管,从而限制商业银行的高杠杆运作行为;建立商业银行资本监管的激励机制,减少资本监管中的套利行为。
关键词：
次贷危机 商业银行 资本监管 资本充足率
[期刊] 农村金融研究
[作者]
陈贺
美国次级抵押贷款是向收入较低或信用记录不好的人发放的一种贷款,无法获得优质贷款的人可以通过次级抵押贷款购买自有住房。在房地产价格不断攀升的情况下,次级抵押
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王鹏 陈章柱
2007年年初,由于美联储连续提息、自然灾害以及银行、购房者对房地产价格走势预期失误等众多因素导致美国次贷市场还款人丧失偿付能力、信贷机构无法按时收回贷款,证券市场遭受牵连,次贷危机随之爆发。美国抵押贷款市场根据借款人的信用条件划分为优质贷款市场、次优级的贷
[期刊] 中国金融
[作者]
赵庆明
美国次贷危机的爆发引起了国际金融市场的动荡,全球股市一度因此出现了连锁性的下跌。为防止危机深化和维持市场信心,美联储、欧洲中央银行、日本银行等主要中央银行都对金融市场投放了大量的流动性。目前来看,美国次贷危机演变成一场国际金融危机的可能性似乎不大,美国经济因此进入衰退的可能性也不大。
[期刊] 新金融
[作者]
张岚
次贷危机发生的根源在于美国有关房贷公司和银行为了追求高额利润,不顾高风险,对还款能力明显不足的客户,甚至是"三无"客户(无收入、无工作、无资产)发放次级住房抵押贷款(Subprime Loan)。而投行、评级机构和保险公司等中介机构也为了追求超额利润不负责任地将这些贷款"包装"为固定收益证券CDO(Collateralised Bond Obligation),甚至将部分CDO评为AAA级,行销全世界。目前国内个人住房抵押贷款市场中存在的风险尚未被充分揭示,一旦房价普遍下跌,或经济增长减缓,风险就会逐渐显露,并威胁到银行房贷资产的安全。
关键词：
金融危机 房地产金融 风险管理 房贷政策
[期刊] 经济问题
[作者]
李世光
美国次贷危机所引发的国际金融危机愈演愈烈,加大了中国经济运行的不确定性。这进一步加大了中国商业银行住房信贷业务的风险。对此,中国商业银行应充分借鉴美国次贷危机的启示,加强中国商业银行个人信贷风险管理。
关键词：
商业银行 住房信贷 风险管理
[期刊] 新金融
[作者]
唐国储
次贷危机发生后,参与次贷生产流程各环节的相关机构都受到责难,认为他们没有履行尽职责任和承担相应的风险责任。如评级机构低估了CDO低违约概率;商业银行发放、打包出售了太多的次级贷款,但没有履行尽职调查责任;监管部门没有履行监管责任。对金融业而言,无论是尽职责任还是风险责任,本质是信息责任。本文从风险特性的角度谈次贷危机发生的原因,并揭示了其对我国银行业转型和流程银行建设的启示。
关键词：
风险管理 次贷危机 银行转型 流程银行
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋雪枫 杨朝军
商业银行不良信贷已经成为其发展的瓶颈,商业银行要发展,就必须从根本上降低未来不良贷款形成的可能性。本文认为形成不良贷款最主要的原因是企业盈利能力的下降。因此借助我国上市公司的财务样本数据,建立了企业财务危机预警的生存分析模型——Cox模型,该模型具有可以使用时间序列、无需样本配对、连续预测和高鲁棒性的特点,能够为商业银行提供更为有效的企业财务危机预测,从而降低商业银行不良贷款的形成。
关键词：
生存分析 财务危机 危机预警 盈利能力
[期刊] 商业研究
[作者]
黄上国
美国次贷危机产生的主要原因是全球性的流动性过剩,对次贷及其相应衍生品的风险认识不足、金融当局监管不力等。我国商业银行监管应从美国次贷危机中得到警示:需进一步完善内部控制和风险管理制度,严格控制创新型业务的投资规模,加强创新型业务的研究,加强海外投资人才的培养。
关键词：
商业银行 次级贷款 金融危机
[期刊] 新金融
[作者]
薛宏立
随着次贷危机下央行运用利率手段作为调控工具频率的不断增加,国内商业银行的利率风险,包括再定价风险、基差风险、资产组合市值和资本金价值波动风险正日益加剧。对此,商业银行应该根据所处的金融环境及其管理偏好,确定利率风险管理目标,充分运用先进的模型化利率风险度量和利率风险控制等管理工具,加强对表内外资产和利率风险全过程的管理。商业银行也应建立现实的利率风险管理策略框架,包括通过FTP实现利率风险向总行集中,利率风险由专门部门负责,以管理收益波动为主,运用动态模拟度量风险,表内外结合控制风险等,实行积极的资产负债管理策略。
关键词：
次贷危机 商业银行 利率风险 管理策略
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