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[期刊] 中国货币市场
[作者]
钱鑫 何雨晨
<正>我国国债期货市场自2013年重启以来，产品种类逐渐丰富，期现货价格高度相关，提升了收益率曲线的市场化程度。文章指出，衍生品市场的对冲功能对于做市商巨大的持券规模来说不可或缺，进而通过计量模型验证了商业银行参与国债期货等衍生品市场将反哺、加强国债期货的价格发现能力，最终达成“流动性吸引流动性”的效果。建议进一步加强债券市场联通，提升市场整体运行效率。
[期刊] 新金融
[作者]
吴小强
我国经济进入结构性减速新阶段,加之利率市场化不断推进,商业银行存贷款竞争日趋激烈,对商业银行传统信贷业务产生了重大冲击,商业银行利息收入受到影响,银行业利率风险也不断加剧。因此,在这样的背景下,商业银行是否可以参与国债期货市场业务成为争论的焦点问题。笔者首先从时机和动机方面探究我国商业银行是否有必要参与国债期货市场,然后从国债期货市场产品体系和市场结构方面分析美国国债期货市场的发展概况,并总结美国商业银行参与国债期货市场交易的基本经验,最后提出适合中国商业银行从事国债期货市场业务的策略建议,以期为中国商业银行未来参与国债期货市场提供政策性参考。
关键词：
国债期货 做市商制度 利率风险管理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李宗龙
本文对商业银行参与国债期货交易的中短期影响进行了实证分析,为扩大银行和保险机构参与国债期货试点提供了参考。实证结果表明:商业银行参与国债期货交易显著提升了期货市场的价格发现功能;对期货市场的收益率和波动性的影响是中性的;对主要期限国债现货收益率的影响也为中性;对短期和中期国债现货价格波动性影响不显著,但显著降低了长期国债现货价格的波动性。建议根据试点经验逐步扩大试点范围,增加银行和保险等专业机构参与数量,完善投资者结构;适时推出30年期国债期货等更多期限品种,进一步丰富市场风险管理工具,增强市场价格稳定性;完善制度机制,进一步提升市场价格发现功能。
关键词：
商业银行 国债期货 风险管理
[期刊] 上海金融
[作者]
交通银行上海市分行课题组
随着我国利率市场化程度越来越高,相应带来的利率风险越来越不容忽视。国债期货作为一种最重要的利率避险方式,在我国商业银行还没有得到有效的利用。本文研究了美国银行业包括利率期货在内的多种避险工具的避险绩效,希望能够给予中国商业银行一定的利率避险经验和建议。
关键词：
利率市场化 国债期货 利率避险绩效
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张伟
社会主义商业银行与期货市场均属我国比较年轻且前景广阔的行业。表面看来似乎并不相干，实则具有一定的联系。本文指出二者的关系特别是其相互促进性，强调只有二者同步发展，才能较好地实现二者的各自发展，并对二者发展中存在的问题进行了探讨。
[期刊] 投资研究
[作者]
郎斌
参与国债市场是商业银行优化资产结构的重要选择郎斌长期以来，非市场经济条件下的国有银行资产结构中信贷资产比重过高，而其计划性和政策性因素又使得目前许多商业银行资产质量偏低，面临着较为严重的经营困境。对于负债稳定性差、资金渠道较少的中小型商业银行而言，形...
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮 姚远
本文以我国国债期货为研究对象,基于协整检验和格兰杰因果检验的方法,分析国债期货与现货之间的关系,在此基础上进一步研究商业银行如何运用国债期货进行久期缺口管理。研究发现,我国国债期货价格与最便宜可交割债券价格走势高度相关,两者之间存在长期稳定的关系,而且国债期货价格是现货市场价格的引领者。由此商业银行可以利用国债期货这一国际广泛运用的基础工具,有效进行久期缺口管理。
关键词：
国债期货 久期缺口 商业银行 利率市场化
[期刊] 新金融
[作者]
傅晓云
国债期货是我国近期推出的第一种利率期货产品,为商业银行提供了一种运用灵活、流动性好、成本低的利率风险管理手段。本文在充分阐述商业银行在利率市场化提速进程中面临的各种风险的基础上,深入探究了国债期货在商业银行利率风险敞口套期保值,组合投资及套利交易,以及商业银行理财产品创新中的多种用途及风险。鉴于国债期货作为一种金融衍生品的复杂性,本文认为商业银行应当在健全风控机制和具备较强的风险管理能力后,积极参与国债期货业务的发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘玄 张晟畅
2月21日,中国证监会与财政部、人民银行、银保监会联合发布公告,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构参与中国金融期货交易所国债期货交易。商业银行和保险机构进入国债期货市场,对于我国建设现代金融体系具有重要的宏观意义;微观层面,对于商业银行和保险机构自身,以及债券期现货市场将产生变革性影响。首先,建设现代金融体系是党的十九大报告明确提出的目标,党的十九届四中全会进一步明确,"健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现
[期刊] 中国金融
[作者]
宗军 陈森
近年来,商业银行参与国债期货市场的条件逐渐成熟,市场的呼声也不断提高。在当前党中央国务院高度重视防范金融风险的大背景下,商业银行参与国债期货市场事宜应充分论证、稳妥推进。商业银行参与国债期货市场的必要性主要体现在以下三个方面。防范金融风险的必然要求。我国金融
[期刊] 财政研究
[作者]
陈景耀
正确认识国有商业银行参与国债市场的作用和意义陈景耀对于商业银行（特别是国有商业银行）参与国债市场这一问题，有关专家和学者之间历来存在着较大争议。一段时间以来，由于国债市场乃至整个证券市场相继发生了一些不规范的问题，并且又与商业银行参与国债市场有着千丝...
[期刊] 财贸经济
[作者]
朱国华 余宙
在报价驱动交易系统（ｑｕｏｔｅ－ｄｒｉｖｅｎｓｙｓｔｅｍ）中，做市商先建立某种证券一定的库存，根据市场行情和供求关系，同时推出买入价格（ｂｉｄｐｒｉｃｅ）和卖出价格（ａｓｋｐｒｉｃｅ），买入价格低于卖出价格，其差额叫做市商价差（ｓｐｒｅａｄ），宣布愿...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谷体峰
在我国证券市场引入做市商制度的讨论中,大多数观点拘泥于做市商制度本身,而忽略了其在股票市场和政府债券市场的差异。本文从股票和政府债券的内在特征差异分析入手,对不同类型做市商制度的特点和做法进行了比较,提出了发展完善我国证券市场做市商制度的政策建议。
关键词：
交易制度 政府债券 做市商制度
[期刊] 中国金融
[作者]
陈晗
当前,利率市场化是我国金融体制改革的突破点之一。党的十八届三中全会明确提出:"加快推进利率市场化,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。"而在利率市场化的过程中,迫切地需要有一种规避利率风险、保证金融市场稳定运行、促进经济体系健康有序发展的金融工具。而国债期货作为发展最为成熟的利率期货品种,无论是在欧美等西方经济发达国家,还是
[期刊] 南开经济研究
[作者]
党剑
我国利率市场化的制约因素是多方面的。在利率市场化的进程中,不失时机地推出作为利率风险管理工具的国债期货和期权,对于加入WTO之后各经济主体回避利率波动的风险,以及作为利率改革的配套机制,无疑具有积极意义。
关键词：
利率市场化 国债期货 市场
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