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[期刊] 财政研究  [作者] 柳絮  
一、信用风险分析和指标建立在信用风险管理中,信用风险评估即违约概率的评估是风险管理工作最核心的内容。对于违约概率的评估,长期以来,依赖于评审人员的经验判断,信用风险决策带有很大的主观性,容易引起信用部
[期刊] 国际金融研究  [作者] 约瑟A·罗培斯  马可R·圣登勃格  管七海   郭建伟   冯宗宪  
[期刊] 武汉金融  [作者] 牛学成  
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
[期刊] 金融论坛  [作者] 宋雪枫  杨朝军  徐任重  
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 财会通讯  [作者] 丁移山  
1978年改革开放以来,我国具有对外承包工程经营资格的企业已超过3400家,海外承包工程的足迹遍布全球。国际建筑市场正面临着"僧多粥少"的竞争局面,再加上受到金融危机的影响,国际工程承包企业为了提高企业效益和增强国际竞争力,越来越多地采用商业信用工具。但对外承包工程项目一般具有规模大、复杂程度高、周期较长、投资量大、不确定因素多等特点,比一般的出口贸易和国内工程施工更容易发生资金回笼困难,回收速度慢,回收时间长等情况。商业信用风险一旦产生,也就意味着应收账款不能按时按量收回,直接对企业现金流的正常运转产生影响。如果应收账款拖欠时间过长,成为坏账的可能性就会变大,如果企业同时进行
[期刊] 中国软科学  [作者] 方洪全  曾勇  
现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,实证结果表明本模型是有效的,为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。
[期刊] 中南财经政法大学学报  [作者] 胡胜  朱新蓉  
国内对Logit模型在信用风险评估应用方面已有不少实证研究,这些研究从总体预测准确率较高角度认为,该模型基本可以借鉴使用,但大多研究没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误。本文结合Logit模型的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实Logit模型在实际运用时犯第一类错误即高信用风险企业误判为低信用风险企业的错误率达到30%左右,而银行最担心的就是犯第一类错误,故我国商业银行在运用Logit模型对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎。
[期刊] 金融研究  [作者] 方洪全  曾勇  
本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析,筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数,建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论,两种模型对新样本信用风险评价均具有较强的预测能力。本研究将有助于银行等金融机构建立自己内部的信用风险评价体系,并对提高对企业信用风险评价的科学性,降低银行信用风险暴露,促进银行信贷资产质量的提高,降低商业银行不良资产比例具有重要意义。
[期刊] 商业研究  [作者] 施文俊  叶德磊  
采用我国2002年至2014年宏观经济指标以及12家商业银行的不良贷款率数据,运用假设情景法进行宏观压力测试,分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明:国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著;通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下,我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。
[期刊] 数量经济技术经济研究  [作者] 于立勇  李汉铃  何亚琼  
本文应用敏感度分析法对贷款风险度在信用风险评估中所表现出的波动性进行了较为深入的分析,指出形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾。另外,本文还给出贷款风险度的波动规律及其敏感度的计算公式,进而为正确理解和使用贷款风险度创造了必要的条件,也为评价信用风险衡量标准提供了一种较为科学的方法。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)  [作者] 顾海峰  
银保协作信贷模式有利于缓解银保之间的信息不对称,有助于提升金融市场的资金配置效率。基于银保协作模式,本文剖析了金融市场道德风险的经济学原理,揭示了道德风险与商业银行主观信用风险形成的内在机理,在此基础上,给出了商业银行主观信用风险控制的相关建议。研究表明,在银保协作下,商业银行内部股东层与经理层之间的委托代理问题,在信息不对称下将诱使经理层发生道德风险,使得经理层应对设定风险水平的努力程度降低,从而导致了商业银行主观信用风险的形成。
[期刊] 金融理论与实践  [作者] 王军栋  
在对现有文献综述的基础上,选取了具有代表性的指标体系,并引入层次分析法科学地确定各个指标的权重。通过建立层次结构模型、构造判断矩阵、相对权重的计算以及合成权重的计算,利用较少的定量信息,将整个考核指标过程数学化,是一种比较科学的权重赋值方法。最后,为完善我国商业银行小额贷款风险评估能力提出相关建议。
[期刊] 统计与决策  [作者] 姜琳  赵苹  
本文利用DEA方法评估我国商业银行信用风险管理的相对有效性。通过CCR模型和Bilateral模型评价和比较我国国有商业银行和股份制商业银行的信用风险程度。
[期刊] 商业时代  [作者] 胡望斌  朱东华  汪雪锋  
本文利用BP人工神经网络对商业银行针对个人的信用等级评价进行了探讨,建立了神经网络的评价模型,对此做出了实例分析。
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