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[期刊] 企业管理
[作者]
韩炳新
即使市场萎缩一半,只要拥有成本低、品质优、速度快的竞争优势,我们就可以占有另外那一半的市场。东莞市品时柏展示包装有限公司成立于2001年,主要业务是为欧洲奢侈品品牌设计和生产展示道具和包装盒。品时柏于3年前开始注册"LUXUPAK品时柏"商标,设计、
[期刊] 统计与决策
[作者]
王莺 张治国 刘成华
随着经济的发展,易逝品的运输量在不断增加。在时变条件下的运输网络中,易逝品的运输成本和耗损随着时间的变化而有所不同。文章在时变网络条件下,获得易逝品运输的成本和耗损的基础上,研究了易逝品运输的路径选择;给出了有达到时间限制的易逝品运输的路径选择模型;设计了路径选择的算法,并对算法的计算复杂性进行了讨论;最后给出了一个算例。
关键词：
易逝品 运输 时变 耗损
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨宽 王尔媚
解耦点是客户实时需求向供应链上游渗透的点。文章基于时变需求研究易逝品供应链中的最优解耦点决策与生产库存管理问题。建立了以偏差惩罚成本最小为目标函数的动态控制系统,通过最优控制理论同时得到了最优解耦点的位置以及最优生产-库存策略,并研究了均匀生产模式下需求率和易逝率对最优解耦点位置的影响。研究表明:随着需求的增大,最优解耦点向末端客户移动以提高顾客响应速度;随着易逝率的增大,最优解耦点向供应链上游移动以减少库存成本。
[期刊] 物流技术
[作者]
陈金叶 彭扬
建立了基于随机干扰和部分预支付条件下部分延迟交货的经济订货批量模型。基于部分预支付条件对零售商成本构成进行了详细分析，总成本函数包括固定订货成本、库存持有成本、采购成本、资金成本、变质成本、延期交货成本和损失的销售机会成本。通过理论研究，确定了最优解的存在条件和唯一性。结合运作管理实践，通过数值算例和灵敏度分析，从管理角度提出了决策建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
赵昕东 王小叶
文章使用食品价格、肉蛋奶消费量、农业生产资料价格指数、受灾面积以及货币供给等变量,建立随机波动时变参数(SV-TVP)模型,通过Bayesian Gibbs Sampler方法估计模型参数的动态变化规律,对1994-2012年我国食品价格上涨的决定因素进行动态分析。结果显示:首先,自1994年以来的四次食品价格大幅上涨均以农资价格上涨推动为主;其次,只有出现较大的自然灾害才有可能影响食品价格,而一般的自然灾害对食品价格难以造成影响;再次,需求因素只能在长期造成食品价格缓慢上涨,不会造成食品价格的短期快速上涨;最后,超额货币对食品价格的影响虽然在统计学意义上显著,但实际的影响程度非常小。文章还提...
关键词：
SV-TVP模型 食品价格 供给 需求
[期刊] 物流技术
[作者]
陈金叶 彭扬
在竞争日益激烈的易腐品市场中,供应商为了刺激需求向零售商提供部分延迟支付策略。考虑了时变需求下基于部分延迟支付的易腐品的经济订购批量问题,供应商为零售商提供部分信用支付策略,在零售商收到订货后需要立即支付部分采购费用,剩余部分在信用期结束后支付。构建了允许部分缺货情况下的易腐品库存控制模型,给出零售商最优订货周期和最优订购批量的求解算法。最后结合运作管理实践,通过几个数值算例和灵敏度分析,从管理角度给出决策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏亚坤 陈兵
文章针对带有区间时变时滞和不确定性的线性系统的鲁棒稳定性问题,文章通过构造新的Lyapunov泛函、引用自由权矩阵及引入不等式等方法,巧妙处理了区间时滞项和不确定项,以线性矩阵不等式形式给出了具有较小保守性的稳定性的充分条件。仿真例子说明文中所得结果的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚金国 史代敏
运用Copula模型研究金融变量之间的相关结构,是近年来金融分析中的一个热点,如何估计Copula模型中的时变参数则是一个重点和难点问题。本文从非参数建模思想为切入点,提出经验分布函数—局部极大似然法(ECDF-LML)估计Copula函数中的时变参数,研究了Copula模型参数是否时变的统计假设检验问题。最后通过大量随机模拟研究验证了本文所提出的方法较DCC-MGARCH方法在刻画随机变量动态相关性方面更具优越性且很稳健。
[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生 孙春花
虽然摒弃估测VaR值的正态分布假设已成为当今金融学研究的一个重要方面及热点问题,但先利用正态性转换处理样本数据,然后利用基于正态分布假定下的VaR估测方法来修正VaR的估值则是精准化VaR计算的一条有效途径。本文试图在考虑收益率分布时变性特征的情况下,利用正态性转换处理样本数据这一思想来细化和改善我国证券市场不同运行阶段的VaR估测。相应的经验分析表明:我国证券市场收益率分布不仅存在时变性特征,而且牛熊市期间的VaR值存在显著差异。Johnson转换函数之SU型适宜作为样本数据正态性转换函数,经转换样本数据估测的VaR值既提高了VaR估值的准确性,又改善了VaR估测精细化的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈蕾 王敬琦
本文从理论上剖析Beta系数跨期时变、时间要素设定差异对系统性风险度量及公司估值结果的影响,并以2005年1月1日至2014年12月31日为样本周期,以有色、钢铁、石化、房地产、银行等5个周期性行业板块收益率及市场平均收益率的周数据和月数据为研究样本,对理论分析结论进行实证检验。研究发现:1时间要素设定差异会显著影响Beta系数稳定性;2时间要素设定差异对系统性风险度量及公司估值结果影响显著;3审慎设定时间要素,有利于提高Beta系数稳定性,同时降低系统性风险度量及公司估值误差。其中,5~10年是更为可取的Beta系数估计时段,并应优先选择以"周"为单位的收益率度量时限。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
苏治 丁志国 方明
β系数时变性是现代资产定价理论研究的热点问题之一,但国内外已有研究局限于β系数时变性实证检验和β系数估计方法的改进。本文基于经典CAPM理论和微分方程理论,研究跨期条件下β系数时变机理,从理论研究角度出发推导出跨期β系数时变结构方程,并运用数值优化方法求解,然后实证模拟了均衡市场条件下有效前沿的动态轨迹及跨期β系数的时变路径,在理论上完善和发展了现代资产定价理论,提升了β系数对现实金融市场现象的解释能力。
关键词：
β系数 跨期 时变结构 CAPM
[期刊] 统计与决策
[作者]
周泽峰 沈根祥
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式，以此表明DCC模型的观测驱动特性；然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化，得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示，加速DCC模型不仅具有更好的波动拟合效果，而且基于其构建的最小方差组合还能实现更小的组合方差及夏普比率。
关键词：
得分驱动 DCC模型 投资组合
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张晓燕 郭莹
在当前亟需统筹经济发展和风险防范的新形势下，实施货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架是实现“稳经济”和“稳金融”的重要手段。本文着眼于金融和经济的联动关系，分析双支柱政策的传导机制，构建金融市场波动指数，采用TVP-VAR模型刻画双支柱政策对金融市场和宏观经济的动态脉冲响应机制。研究表明，双支柱政策经信贷、资产价格等渠道影响金融市场，政策效应经金融市场间发酵、放大后进一步传导至宏观经济体系中。作为中国未来一段时间的政策选择，实施双支柱政策有利于减弱金融市场对宏观经济波动的负向传导效应。同时，双支柱政策具有时变性，需要疏通双支柱政策的传导渠道，避免双支柱政策的逆向选择，降低政策的伴生风险，为促进金融联动经济的高质量发展提供现实依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月~2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来我国存在时变弱的"费雪效应"。研究创新:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,构建时变秩和时变系数VECM模型。研究价值:有助于重新认识"费雪效应之谜"。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金春雨 兰中停
研究目标:检验我国经济是否存在"费雪效应"。研究方法:将马尔科夫区制转换结构应用于对协整秩的建模,同时考虑协整参数的时变,构建时变秩和时变系数VECM模型,使用贝叶斯框架估计模型参数。研究发现:1992年1月2016年3月间我国名义利率与通货膨胀率之间存在时变系数VECM模型与I(1)数据时变系数VAR模型两种区制的转换,我国名义利率和通货膨胀率之间主要表现为时变协整关系。估计的归一化协整向量表明,整个样本期间我国存在"费雪效应"占优;经济"新常态"时期,不存在"费雪效应"处于主导地位;2015年7月以来
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