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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李小亮 李朝柱 汤美微
考虑周期长度未知的时间序列,建立含趋势项和周期项的非参数模型。首先采用带惩罚的回归残差和判定周期长度,再基于Profile最小二乘法和局部线性逼近得到趋势函数和周期序列的估计。讨论了估计量的渐近性质,包括周期长度估计的相合性以及周期序列和趋势估计的渐近正态性。数值模拟呈现了本文方法在提高模型可解释性等方面的优点。最后将本文方法分别用于城市二氧化碳浓度以及城市PM_(2.5)浓度数据的拟合,展示了它们的实用性。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶宗裕
This paper studies two common methods of estimating the parameters of the model of the disturbances serial correlation——generalized differences and generalized least squares,validates by simulated calculation that the efficiency of GD estimator may be far lower than OLS estimator in all probability and that the efficiency of GLS estimator may be also lower than OLS estimator due to the error of estimating serial correlation coefficient ρ,and improves the method of estimating ρ to heighten the efficiency of GLS estimator.
关键词：
广义最小二乘 广义差分 最优估计 有效性
[期刊] 物流技术
[作者]
王菲
基于索洛余值法和改进型数据包络分析法对1998-2011年期间中国铁路煤炭运输效率的变化进行了实证研究,结果显示:其效率总体上具有波动性和非有效性两大特征。指出推进铁路系统以市场化为取向的深入改革是提升我国铁路经营效益的重要途径。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王福华 乔忠 刘巍
本文在分析重复购买的产品生命周期模型的基础上,提出了经常购买的产品生命周期模型,详细讨论了两个模型的参数估计方法,同时采用实例对这些参数估计方法进行了验证,并分析了参数估计的结果。进一步,使用两个模型对企业产品的销售量做了预测,表明了模型的参数估计方法及预测方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董晓芳 张良勇 徐兴忠
针对生存分析中经常出现的随机删失模型,文章提出排序集抽样下生存函数的乘积限估计量,证明了新估计量的渐近正态性,确定了其渐近方差,并与简单随机抽样下相应估计量进行了估计效率的比较,结果表明排序集抽样效率高于简单随机抽样。最后,我们对肾癌患者的临床数据进行了实际应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓卫强 王跃钢 杨颖涛 郑文达
文章针对短非平稳时间序列TVAR模型的参数估计问题,探讨了一种TVAR模型参数偏最小二乘回归分析方法;通过某飞行器时变机电系统的电压输出序列对本文方法进行了建模实验。实验结果表明:与传统的TVAR模型参数估计方法相比,PLS方法克服了短时间序列所带来的参数估计精度降低的问题,参数辨识精度更高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
盛积良 欧阳道中
金融时间序列长记忆参数的半参数估计方法以频域分析为主,带宽选择是其中必不可少的关键环节。不同的带宽可能给出差异明显的长记忆参数估计值,甚至产生矛盾的结论,进而影响时间序列平稳性的判断。本文提出一种两步法,用于金融时间序列长记忆估计的半参数方法的带宽选择,并进一步对长记忆参数进行估计:首先,为了克服半参数方法忽略短期结构的不足,通过信息准则判断ARFIMA(p,d,q)过程的短记忆结构;其次,用短记忆模型拟合差分后的序列,根据拟合效果确定选择带宽及长记忆参数估计值。数值模拟显示以长记忆参数估计值均方根误差最小为标准,两步法优于其他方法。经上证50指数已实现波动率日数据的实证检验,两步法在长记忆模型中的预测误差最小;与短记忆模型相比,两步法在中期提前预测步长上具有优势。
关键词：
两步法 带宽选择 长记忆参数
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
赖巧玲 胥辉 杨为民
研究测树因子之间的数学关系,是森林调查的重要理论工作.该文以树高曲线模型为例,首先分析了最小二乘估计(LS估计)存在的缺陷,然后采用非参数核密度估计和最大概率估计两种方法建立了树高曲线模型.结果表明:①核密度估计能在一定最优准则下很好地适应样本,误差小,样本的统计特性和多峰形态亦得到很好的反映;②最大概率估计则适合在因变量和自变量均有误差的情况下建立模型.它摈弃了LS估计和核密度估计只考虑因变量统计误差的局限性,因此这种估计方法更符合实际情况.同时,当样本中含有误差很大的异常数据时,核密度估计和最大概率估计所得模型比LS估计方法所得模型更稳定.
关键词：
树高曲线 LS估计 非参数估计 异常点
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张志远 吕鑫莹 赵家悦 王哲鹏
为从遗传参数估计和FSHR基因序列变异关联分析角度定量评估遗传效应对略阳乌鸡开产日龄的决定性，以同一批次孵化的675只略阳乌鸡母鸡为对象，测定开产日龄、开产到30周龄、40周龄和56周龄产蛋数，用单变量动物模型估计开产日龄的遗传力，用双变量动物模型估计开产日龄与产蛋数间遗传相关。用Sequenom MassARRAY法检测FSHR基因内3个错义突变Thr46Ile、Lys151Arg和Met335Thr的基因型，用单变量线性混合模型检测这些变异与开产日龄的关联性。结果表明：1）略阳乌鸡的平均开产日龄为（147.5±7.8）d，其中，75%的鸡会在151日龄前开产。30周龄平均产蛋数为（28.0±7.6）枚，40周龄平均产蛋数为（58.6±15.0）枚，56周龄平均产蛋数为（75.1±20.4）枚。2）略阳乌鸡开产日龄的遗传力为0.08(95%置信区间：0.017～0.21)。开产日龄与各阶段产蛋数存在强负遗传相关性（rA=-0.98,95%置信区间：-1.0～-0.7），但呈现出中等偏弱的表型相关性（rp=-0.59～-0.21）。各阶段产蛋数间存在较强的遗传（rA=0.99,95%置信区间：0.84～1.00）和表型相关（rp=0.48～0.79）。3）在3个FSHR错义突变中，第46位Thr和第335位Met不保守，但第151位Lys在鸟类和哺乳动物中完全保守。3个错义突变与略阳乌鸡开产日龄的关联性均不显著（P>0.05）。综上，遗传效应对开产日龄的决定性较低，但开产日龄与产蛋数存在较强遗传相关性。这些结果建议，饲养管理是开产日龄更为有效的调控手段；依据开产日龄对产蛋数进行间接选择具有可行性，但选择准确性会随产蛋周期的延长而降低。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨雨 周欣 宋维
本文选取中国商业银行2003至2007年的面板数据,运用广义矩方法对影响中国商业银行缓冲资本的各变量系数进行了估计。实证分析表明,这一期间我国大型国有商业银行和全国性股份制商业银行的资本充足率变动存在亲周期性,具体体现为资本充足率与经济景气程度呈反向变动关系。同时,研究发现银行规模和不良贷款率也是影响中国商业银行资本充足率变动的重要因素,包括对于风险管理能力不同的商业银行而言,其资本充足率的亲周期调整行为也表现出不同的特征。
关键词：
资本充足率 亲周期 广义矩方法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章研究了相关性数据下变系数模型的非参数估计问题。利用多项式样条回归方法对未知函数系数进行基函数近似,构造关于基函数系数的惩罚修正二次推断函数,得到基函数系数的估计,建立了估计的渐近性质,并通过割线法得到了估计的数值解。结果表明,估计方法具有良好的实际应用价值。
关键词：
相关性数据 变系数模型 割线法
[期刊] 统计与决策
[作者]
郝家岗 钱夕元
文章基于t分布构造了一个新的非对称三参数Student-t分布。推导了新分布的累计分布函数、分位数函数、随机变量表达式和原点矩估计等基础性质,使用了矩方法、极大似然估计法和贝叶斯估计法等进行了参数估计,并通过生成模拟数据的方法比较验证了三种方法的合理性。最后,将新分布代入实例中拟合,结果表明新分布相比其他的分布,在非对称和厚尾方面具有更好的拟合能力。
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