- 年份
- 2024(3344)
- 2023(5152)
- 2022(4461)
- 2021(4375)
- 2020(3881)
- 2019(9118)
- 2018(9364)
- 2017(17699)
- 2016(10066)
- 2015(11601)
- 2014(11654)
- 2013(11154)
- 2012(10250)
- 2011(9258)
- 2010(9816)
- 2009(8865)
- 2008(9077)
- 2007(8122)
- 2006(7117)
- 2005(6311)
- 学科
- 济(38354)
- 经济(38323)
- 管理(25628)
- 业(24117)
- 方法(21136)
- 企(20141)
- 企业(20141)
- 数学(18876)
- 数学方法(18300)
- 学(9994)
- 农(9689)
- 中国(9040)
- 理论(8640)
- 业经(7609)
- 财(7390)
- 贸(6833)
- 贸易(6829)
- 易(6614)
- 农业(6256)
- 地方(6227)
- 制(6144)
- 教学(6126)
- 和(5908)
- 技术(5677)
- 银(5412)
- 银行(5379)
- 环境(5296)
- 行(5100)
- 划(5054)
- 融(4979)
- 机构
- 学院(144784)
- 大学(143708)
- 管理(53040)
- 济(50571)
- 研究(49893)
- 经济(49253)
- 理学(45841)
- 理学院(45243)
- 管理学(43661)
- 管理学院(43422)
- 中国(36234)
- 科学(35233)
- 京(31886)
- 农(29444)
- 所(27529)
- 研究所(25547)
- 业大(25318)
- 农业(23607)
- 江(22569)
- 中心(22502)
- 财(22181)
- 北京(20166)
- 范(20082)
- 师范(19814)
- 技术(18939)
- 州(18177)
- 院(17853)
- 财经(17845)
- 经(16097)
- 省(16076)
- 基金
- 项目(98859)
- 科学(75880)
- 基金(69189)
- 研究(67805)
- 家(62708)
- 国家(62205)
- 科学基金(51759)
- 省(40654)
- 社会(38985)
- 社会科(36827)
- 社会科学(36813)
- 自然(36532)
- 基金项目(35767)
- 自然科(35749)
- 自然科学(35737)
- 自然科学基金(35055)
- 划(34798)
- 教育(33404)
- 资助(30580)
- 编号(27954)
- 重点(23081)
- 成果(23020)
- 部(20853)
- 发(20831)
- 课题(20675)
- 计划(20616)
- 创(20459)
- 科研(19278)
- 创新(19104)
- 科技(18399)
共检索到209322条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘伟 陈功 马利军
Copula在金融资产风险分析中被广泛应用,本文考虑了一种含状态转换的Copula模型。该模型的特点是,Copula函数在一个状态内是固定的,在不同状态之间的转移过程是一个不可观测的马氏链。其不同的状态可以用来描述金融资产相关性的波动。我们运用该模型对我国股票市场进行了实证研究,结果表明该模型可以更好地衡量其相关性模式。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐晓彬
经济周期具有机制转换的特点,而传统的状态空间模型很难解决像具有机制转换特点的此类问题。为此,本文将Markov机制转换模型运用到状态空间模型中,并对我国经济周期进行了分析研究,实证结果表明Markov机制转换的状态空间模型,较好地刻画了我国经济周期的非对称性特征,从中得出一个重要的结论:政府的宏观调控政策会对我国经济产生正向的冲击,宏观调控是有效的。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗苗 洪潇 付立新
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
关键词：
Markov 中国股市 状态转换 预测
[期刊] 财经研究
[作者]
魏巍贤 陈智文 王建军
时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态...
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
缪程程 周勇
本文使用Markov状态转换模型对WTI油价、黄金价格以及SP500指数收益率进行建模。研究结果表明三种资产市场的波动率可以分为高低两种状态,资产在不同状态,其波动率有着不同的波动特征:对波动率所处状态的转移概率而言,除SP500指数,其他两种资产处于高波动率状态的概率都低于处于低波动率的状态,即股票市场所处状态的常态是一个波动率较高的状态;相反,石油市场和黄金市场所处状态的常态是一个低波动率的状态。同时利用DCC模型探究了石油、黄金和股票市场之间的联动变化特征,另外我们也探究了外部冲击对三种资产的影响。我们的研究结果表明在受到外部事件冲击时,三种资产市场之间的相关关系会有一定程度的上升。此外,三种资产市场在面对地区政治冲击和金融冲击时,其波动率持续性有着不同程度的反应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏喆 余浪 黄洁莉
Copula模型能精确计算投资组合尾部风险，弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Copula模型，探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题，优化重要性抽样和交叉熵算法，测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法，并通过数值模拟予以检验，结果表明：朴素蒙特卡罗模拟的精度和效率较低；重要性抽样算法通过解析逼近显著降低计算方差，提高精度，但求解复杂且耗时；交叉熵算法同样有效，但需自适应算法求解优化问题。算例分析结果表明，基于不同场景选择Copula模型，可提高信贷投资组合风险计算精度和效率。
关键词：
投资组合 风险分析 Copula模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱钧钧 谢识予 朱弘鑫 卢书泉
区别于目前基于信号分析的货币危机预警模型,本文采用时变概率马尔可夫状态转换模型来构建货币危机的预警模型。相对于信号模型中主观设定危机的定义和阈值,该模型将危机的识别内生于模型估计中,并通过汇率剧烈波动期的发生概率对货币危机预警,使预警系统更客观。本文的主要贡献为在Bauwens等(2007)基础上改进了Griddy-Gibbs取样法的使用效率,并应用此MCMC方法估计了多个马尔可夫转换模型。对东南亚金融危机的研究证实了状态转换模型的预警能力,并且时变概率马尔可夫转换-GARCH模型揭示了关于汇率波动的更多特性。
[期刊] 中国软科学
[作者]
许洪 胡运权
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
蒋彧 方先明
在非有效市场中,股市的波动会表现出周期性特征。为深入研究中国股票市场的运行状态及各状态间的转换规律,本文构建马尔可夫转换模型,并借助贝叶斯方法进行相关参数估计以及最优状态数目的确定。以上证综指为对象的实证检验结果表明,中国的股市自建立以来,可以清楚地划分为"稳定牛市"、"震荡牛市"、"鹿市"、"熊市"和"极度波动"这5个状态。在不同状态内部,股市运行呈现出不同的特征,每一状态持续的时间以及向其他状态转换的概率也不相同。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
经济状态预测模型及其估计
试论我国人口要素的变动对妇女家庭状态的影响——家庭状态生命表模型及其应用
状态转换和中国股市的独特特征——基于马尔可夫状态转换-自回归模型的分析
基于Bayesian Gibbs Sampler的状态空间模型估计方法研究及其在中国潜在产出估计上的应用
连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用
中国实际利率的状态转换与阶段性平稳特征——基于三区制Markov状态转移模型的分析
马尔可夫状态转换加随机波动瞬时利率模型实证研究
农业税费改革对土地流转的影响——基于状态转换模型的理论和实证分析
我国肉鸡产业市场状态转换及产业链价格非对称传导研究——基于MS-VAR模型分析
基于状态空间模型的结构变迁效应研究
