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[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓雪 赵俊峰 李荣钧
基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行分析,结果表明:所构建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同时,也得到了该模型的有效边界。
[期刊] 预测
[作者]
于文华 魏宇 淳伟德
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为三个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析方法对比研究风险模型在各个时段的测度精度。研究表明,危机爆发后,VaR模型对资产组合多头头寸的风险测度精度有所提高;而时变SJC-Copula-EVT-ES模型则对资产组合极端风险测度表现出良好的预测效果。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李惠
文章在研究传统资本资产定价模型基础上,分别讨论了交易成本为固定成本和数量成本后对模型的影响,认为资产的收益率不仅与该资产和市场组合收益率的协方差有关,也就是与该资产的风险β系数有关,还与该资产收益率自身的方差有关。
关键词：
方差 收益率 交易成本 资本资产定价模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 魏涵静
近年来，项目组合选择问题已引起人们越来越多的关注，如何从众多项目中选择合适项目以满足企业长期发展战略已成为企业面临的重要问题。因此，本文在考虑项目可打断的基础上构建了一个净现值和效用并存的双目标项目组合选择模型，同时把模型中的资金约束转变为资金现值约束，并通过理论给予证明，使模型得以简化。最后，通过实际算例进行分析。结果表明：基于双目标的项目组合选择模型比单一目标更加符合企业长期发展战略，该模型也为投资决策者进行项目组合选择提供了较完善的理论依据。
关键词：
项目组合选择 净现值 效用 资金现值
[期刊] 华东经济管理
[作者]
浦徐进 唐建荣
MRP(物料需求计划)是先进的现代企业管理模式。对实行MRP的厂商的库存如何进行管理,以达到优化MRP系统的目的是目前库存管理研究的热点之一。但是目前的研究往往集中于单个物料的库存管理,对于基于产品结构,特别是产品结构中含有易变质物料的联合物料库存的关注是相对不足的。文章在以往库存管理研究的基础上,进一步研究了产品结构中含有变质物料的联合物料库存管理问题。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
高颖 李善同
自改革开放以来,中国经济获得了飞速发展;但与此同时,经济增长日益受到资源供给量和环境承载力的严重制约,严峻的现实敦促学术界创新和拓展传统的经济学理论,将资源、环境问题纳入综合的社会经济分析框架中,也要求政府部门采取有效的环境政策,走可持续发展的道路。为了在一个综合性的框架下全面分析外部冲击或政策变动所造成的影响,本文在传统基准CGE模型的基础上引入了资源和环境方面的核算账户,并通过增加和修正方程,在CGE模型中纳入了对资源与环境问题的刻画,从而建立了一个具有较强通用性的政策分析工具。文章论述了扩展建模的主要思路、方法和应用。
关键词：
CGE模型 资源环境核算 政策模拟
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡明超 杨玮沁
背景风险是指特定居民在生命周期投资过程中承担的市场风险以外的风险。已有的研究文献认为,劳动、职业、健康与房产等背景对居民投资组合会产生影响。不同文献在引入背景风险后均对模型目标函数围绕新的变量做了技术上的不同处理,进而模型背景风险的估计、模型求解方法也产生了相应的差异。对模型结果的解释则陷于市场有效性之争,并无定论。本文最后给出了生命周期投资模型对居民投资者风险教育的启示。
关键词：
生命周期投资 背景风险 投资者教育
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王晓佳 张宝霆 徐达宇
针对智能电网对用电量预测的需求和电力系统的负荷特性,在分析了灰色模型GM(1,1)的局限性以及基本粒子群算法在优化GM(1,1)背景值时所出现的不足的基础上,构建了具有压缩因子K的粒子群算法,以此来改进灰色模型的背景值,提出了含有压缩因子的粒子群优化灰色模型KPSO-GM,并把它用于智能电网中用电量预测。实例证明,该算法具有较高的预测精度,有利于提高智能电网的质量。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘鹏
文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,该模型绩效与CPPI、OBPI策略的绩效接近,当投资者的风险厌恶程度较低时,其绩效优于CPPI、OBPI策略。
[期刊] 技术经济
[作者]
陈秉塬 沈阳阳 李文文
构造了软件项目投资多阶段双目标决策规划模型。该模型包括两个阶段:第一阶段,运用模糊判别分析方法构造一个改良后的决策模型,基于专家的已有知识和经验得出备选项目的可能性评价水平,并据此对备选项目进行排序,进而根据排序结果选出得分较高的项目;第二阶段,运用双目标离散优化模型,针对第一阶段选出的项目进行资金投资决策,并进行最优投资额的分配。用实例验证了上述模型的效率,并说明了该模型与传统项目选择方法相比的优势。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈培友 张晓天
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