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[期刊] 统计与决策
[作者]
邓恩 杨自辉 林安源
文章给出了运用矩阵方法描述投资组合中各个组成部分的数量变化和资本流动,解释了回报率的经济意义,进而求解了风险最优组合中确定含有无风险证券有效投资组合的权数
关键词：
最优风险组合 投资策略 回报率矩阵
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 经济科学
[作者]
邹小芃
过度反应是证券市场异象之一,国际金融界已多有研究。近期发表论文认为我国证券市场不存在过度反应。但我们研究发现,形成期和检验期的时间跨度选择、样本的选择和事件研究法的应用,影响了理解和实证检验国内股市过度反应现象。通过沪市1993年-2001年的交易数据,我们检验出显著的过度反应,并从投资者认知心理角度给出解释。
关键词：
行为金融 过度反应 认知心理
[期刊] 南方金融
[作者]
胡臻
信用评级不仅能够为市场提供风险信息,还能够增强市场对企业的约束,因此对资本市场的健康发展起着重要的作用。本文利用国内最大的三家评级机构在2007-2009年间发布的评级公告分别建立正面和负面的事件研究模型,通过考察公告前后的债券价格反应,实证分析了我国信用评级在二级市场中对债券回报率的影响。
关键词：
信用评级 债券 回报率
[期刊] 管理现代化
[作者]
李秉祥 齐寅峰
论文通过分析控股公司内部权益回报率、风险与控制比率、权益负债比率、子公司层数等之间内在联系 ,建立了控股公司回报率与风险之间的定量分析模型 ,揭示出高财务杠杆比率是控股公司的主要财务特性 ,并推导出不同情况下 ,控股公司回报率与风险的具体表现形式 ,为深刻认识控股公司的财务特性 ,发挥其潜在优势奠定了基础。
关键词：
控股公司 回报率 风险 财务杠杆
[期刊] 预测
[作者]
姚海祥 易建新 马庆华
本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征,然后利用这些结论给出了确定前沿边界和有效边界解析表达式的有效指标集法,该方法是一种解析分析法,可以精确且快速地确定有效边界的解析表达式。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴义能
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方法不足的基础上,探索利用市场期权报价,通过求解matlab方程,提出快捷方便地求解隐含波动率和无风险利率的新方法。
关键词：
B-S公式 无风险利率 资产波动率
[期刊] 中国软科学
[作者]
王燕 李文兴
政府在规制自然垄断企业的过程中,由于二者之间的信息不对称,规制合约往往是不完备的。如目前我国普遍采用的回报率规制,就存在明显的道德风险问题。本文运用委托-代理理论和机制设计方法,针对这一缺陷进行模型分析,并尝试提出克服企业机会主义行为的改进方案,为我国自然垄断行业的规制改革提供参考。
[期刊] 建筑经济
[作者]
郭鸽
在分析PPP项目预期回报率设定时的影响因素的基础上,从资本金内部收益率与预期回报率的关系入手,针对PPP项目中公私双方三类主体,即:政府方或其委托的咨询机构、社会资本方中的主要投资人为运营类企业和施工企业,建立适用于这三类主体的合理预期回报率的计算模型并进行应用。最后,总结应用计算模型确定PPP项目合理预期回报率的注意事项,为PPP项目回报设计理论与实践提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李春 王源昌 杨映霞
文章根据基于消费的资产定价理论建立了无风险利率与消费之间的关系模型,并对中国1998～2008年的数据进行实证分析。
关键词：
资产定价 无风险回报 消费增长
[期刊] 南方经济
[作者]
周爱民 龚怀鹏 霍李吉
本文通过实证研究发现,股票回报率的截面离差包含单只股票和组合回报率未来波动的增量信息。而对非预期离差而言,当后期出现高的非预期离差时,伴随的回报率具有惯性,当后期出现低的非预期离差时,伴随的回报率呈现反转现象,这种结论无论对单个公司还是按平均市值分类的组合都是成立的。这些结论对事件研究、期权定价等需要预测价格波动的研究及更好理解价格信息都是有用的,特别在中国股市能更好理解庄家的动机。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陆振朋
文章从投资回报率的视角讨论货币政策的有效性。文章认为,近年来由于房地产和海外市场这两大需求逐步饱和,我国企业在满足这两大需求过程中过度竞争,导致产能过剩、投资回报率下降。当投资回报率足够低时,即使货币宽松、名义利率下降,也很难刺激企业大规模增加投资、拉动经济增长。货币政策的有效性因投资回报率的下降而减弱。文章用VAR模型验证了这一结论。基于这些发现,文章建议通过供给侧改革,放开那些人们愿意支付较高价格、却因准入等行政管制未能有效供给的领域,这样才能提高企业投资回报率,恢复货币政策有效性,开启新一轮经济扩张
关键词：
投资回报率 货币政策有效性 供给侧改革
[期刊] 商业时代
[作者]
陈培钦
本文选取我国28个省市1978-2010年的面板数据研究发现,在投资不断增长、资本不断深化的背景下,资本回报率之所以没有出现明显下降,生产率的持续提升是一个重要因素,并且,本文的结论不受异常值和生产率测度方法的影响。同时,资本深化、经济开放程度、政府干预、产权结构、产业结构和成本因素等也会影响资本回报率。笔者认为,应加大研发投入和教育支出,促进生产率提升,从而保证资本回报率的稳定性,防止投资下降对我国经济增长造成的影响。
关键词：
资本回报率 生产率 高投资
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