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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张延群
向量自回归模型(VAR)是时间序列计量经济学的标准分析工具。在VAR模型中施加长期或短期限制,使非限制的约化VAR模型成为协整(VECM)或结构协整向量自回归模型(SVECM)时,存在长期和短期结构识别问题。识别问题在以VAR为模型框架的实证分析中起到关键作用,因此是结构VAR模型研究中的一个重点。本文阐述VECM和SVECM模型中结构识别问题的理论框架,对有关文献进行综述,解释结构VAR模型在实证分析中的应用方法,简述这一领域的最新进展和研究方向。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
柳彬德 张丽峰
随着我国经济的快速发展,对能源需求日益增加,在未来一段时期内,如何科学地预测我国能源需求量,对于保证经济的可持续发展、小康社会目标的实现与和谐社会的构建具有重要的现实意义。向量自回归模型是基于数据的统计性质建立模型,把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,是处理多个相关经济指标的分析和预测最容易操作的模型之一,常用于预测相互联系的时间序列系统。能源需求量是由煤炭、石油、天然气等一次能源的消费量组成,他们之间存在着密切的联系,基于此,应用VAR模型对我国中长期的能源需求总量、煤
关键词：
能源需求 向量自回归模型 预测
[期刊] 经济问题探索
[作者]
闵继胜 胡浩
本文运用VAR分析方法,考察了我国1994-2007年碳排放量与经济增长之间的动态演进关系。研究结果显示:1.经济增长是碳排放量增加的主要原因,人均碳排放量变化却不是引起人均收入变化的原因;2.经济增长导致碳排放量上升,而碳排放量的增加反过来会抑制经济增长速度,但其影响存在一定的滞后期;3.方差分解结果表明人均GDP能解释人均碳排放量预测方差的很大比重,而人均碳排放量在解释人均GDP的预测方差方面所起的作用很小。表明改革开放以来,我国的高速经济增长和工业化水平提升是以环境为代价;另一方面,长期以来,由于我国经济发展缺乏一个碳排放权的有效交易市场,使得环境污染所产生的负外部效应,无法通过碳排放权...
关键词：
VAR模型 碳排放量 经济增长 动态分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
程伟力
自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义。本文首先分析这些现象是如何发生的,然后通过一个典型的例子给予说明,最后提出了改进模型的建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
于成学 董晓辉
通过采用向量自回归模型对1986~2009年我国企业专利结构进行了实证分析,结果显示,我国企业发明专利、实用新型专利和外观设计专利之间存在紧密的内在联系,某一类专利的发展不仅与该专利前期的发展有关,而且还受到其他专利的影响;发明专利的重要性最为明显,不仅有利于促进本身,而且还能促进另外两种专利的发展。要实现我国企业专利的快速发展,应在保持专利政策长期稳定性的同时,深入挖掘发明专利的潜力,充分发挥发明专利对其他专利的带动作用。
关键词：
企业专利结构 向量自回归 脉冲响应函数
[期刊] 物流技术
[作者]
马强
就中国国际贸易发展是否与中国国内物流发展存在相关性的问题,从基础调研入手展开分析。通过将基础调研获得的基础数据进行宏观分析,明确了二者之间存在的潜在关系。随后利用计量经济分析方法,展开基于二者的向量自回归分析研究。通过对确定的二者间动态关系的深入分析,为中国物流业的深入发展提出了对策建议。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
盖伟 胡杰
如何度量金融系统的网络连通性是系统风险分析的重要内容,在近年受到广泛的关注.本文采用传递熵方法分析了美国股票市场的波动性溢出网络连通性.基于构建的网络结构,我们应用了网络向量自回归模型(NVAM)并且感兴趣的是识别在金融系统构成的波动溢出网络中具有影响力的公司.此外,本文采用滑动窗口方法得到了总波动性溢出网络连通性的动态变化规律,该指标在金融危机初期急剧上升,而在经济稳定时期仅在可控范围内波动.结果表明,传递熵在帮助理解金融市场的相关性和信息传递性上具有较大的潜力.
关键词：
网络连通性 传递熵 网络自回归 系统风险
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
张乐 潘武军
应用新古典经济增长模型对适度金融资本与经济增长之间的关系进行了理论分析。基于ＶＡＲ模型对中国农村金融资本与农业经济增长的数量关系进行了实证检验。实证结果表明，１９８５－２０１１年间中国农村金融发展并不与农业经济增长相适应。具有外生性的农村金融资本深化率并没有成为农业经济增长的有利因素，而具有内生性的农村金融资本比率和农业金融资本比率却有助于农业经济增长。
关键词：
经济增长 金融资本 协调增长 农业
[期刊] 科技管理研究
[作者]
黄龙俊江 刘玲玉 肖慧 刘小进
基于2000—2019年江西省相关时间序列数据,运用向量自回归(VAR)模型分析农业科技创新、农业技术效率与农业经济发展之间的动态关系。结果表明:农业科技创新、农业技术进步与农业经济发展之间存在长期稳定均衡的关系,但三者之间作用机制复杂,各自对自身贡献率最大且短期内贡献率波动较大,而前二者对后者在长期内具有持续提升影响。总的来说,农业科技创新与农业经济发展的相互效果是正向的,而农业技术进步与农业经济发展的相互作用结果复杂,在不同时期的作用和方向不一致;相对于农业技术进步,农业科技创新对农业经济发展的贡献率较大,农业科技创新投入对农业经济增长的短期影响更为显著。因此,要提升农业科技创新的长期效应,发挥农业科技创新经费投入的规模效应,提高农业科技创新能力,培养高素质农业科技创新人才,提高农业技术生产率。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
朱翔
从中观产业创新生态系统视角,运用向量自回归(VAR)模型构建产业创新能力与种群密度、种群丰富度之间的动态关系系统,着重探讨产业创新生态系统演化过程中种群构成对产业创新能力的影响规律。格兰杰因果关系分析表明,种群丰富度、种群密度是引起产业创新能力变动的格兰杰原因。脉冲响应与方差分解表明,种群密度与种群丰富度的正向冲击均会对产业创新能力产生积极的作用,种群密度对产业创新能力的影响较之种群丰富度要大一些;种群密度当期的正向变化会在未来对产业创新能力产生短期的促进作用,且促进作用的增长率会先迅速增大、之后逐渐降低并在第4年作用消失,而种群丰富度的当期正向变化会对产业创新能力产生长期的积极影响。据此提出构建合理的创新生态系统、完善种群结构等建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
阎军 顾岚
The paper presents the application of Threshold Auto-Rcgrcssivc(TAR)mod-el in dealing with the nonlincariYy in economy. With SETAR model,forecasting of 31 Chinas macrocconomic series is performed and the accuracy of different preprco-cessing methods arc compared.With TARSC model·Chinas Adjacent National In-come Index and Accumulation rate arc used Yo analyze economic fluctuation,cmpir-ical in Ycrpretation of the fluctuation and leading and lagging arc also presented.The results of the application arc satisfactory.
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
贾凯威 杨洋
经济转轨背景下,仅以某一单个指标作为货币政策的代理变量无法完整捕捉我国货币政策态势,货币政策效应估计存在误差。基于此,论文采用2005年1月—2014年6月相关变量(31个产出相关变量、4个物价相关变量、5个货币政策工具变量),利用动态因子模型分别构建产出因子、通货膨胀因子、货币政策因子,据此估计由三因子组成的FAVAR模型,实证分析我国货币政策效应。结果表明:现有以单一指标为货币政策代理变量的研究低估了货币政策的真实效应。更为重要的是,以货币政策因子为政策变量的FAVAR模型避免了"价格之谜"现象。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
林琳
本文对30多年来中国的通货膨胀对主要宏观影响因素冲击的动态响应进行了定量研究。研究发现:通胀本身具有持续效应,GDP增长率、货币供给M2增长率、固定资产投资能够造成通货膨胀压力。通货膨胀率自身的传导效应很大,通货膨胀一旦出现将会持续一段时期。
关键词：
通货膨胀 VAR模型 脉冲响应函数
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