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[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊功
文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
关键词：
向量乘积误差模型 矩估计 弱外生
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊功
文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
关键词：
向量乘积误差模型 矩估计 弱外生
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生彬 张波
文章提出了一种基于最小二乘准则下的乘积模型的相对误差估计方法。该方法的目标函数是光滑的凸函数,所得到的估计量具有强相合性和渐进正态性,估计量的渐进方差可以用插入法直接估计。模拟结果显示所提方法与其他同类方法比较具有一定的优势。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈光慧 曹伟伟
在抽样调查中,经常会遇到研究变量与其相关的辅助变量之间呈现非线性关系的情形,这时应用传统的广义回归估计方法将存在较大的局限和不足。为了解决这一问题,本文首先假定超总体模型的回归函数为一般形式的光滑函数,从而构建出半参数回归模型,利用半参数乘积调整方法对模型进行拟合,结合广义差分估计原理提出一种新型的半参数模型辅助抽样估计量,通过理论证明和数值模拟分析分别对比验证了这一套估计方法与传统方法相比所具备的有效性。在此基础上,对于在我国社会经济统计中如何应用这一套估计方法进行了展望。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
胡大海 张伟平
考虑了带有右删失的乘积回归模型.在随机右删失的情形下,通过逆概率加权的方法将乘积相对误差准则推广到右删失的情形.在一定的正则条件下,建立了估计的相合性和渐近正态性.最后,通过数值模拟展示所提出方法的效果.
关键词：
乘积回归模型 相对误差 删失 逆概率加权
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
曲爽 顾希媛 张轶男
项目反应理论(Item response theory,IRT)是教育心理测量理论中发展较快的理论之一,称名反应模型是IRT中一个基本的项目反应模型.该文借助2015年de la Torre提出的一种参数估计方法—打折似然方法,将它与拟牛顿法中的BFGS方法结合对称名反应模型的参数进行估计.模拟研究表明:新的估计方法可有效地减少计算量.
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭小智 马凌
与普通最小二乘法相比,线性模型参数的极大似然估计,在一般的条件下也具有很好的性质;而实际中,在进行统计推断之前,我们往往对参数的信息有一定把握。文章将利用参数的先验信息即先验分布,构造了线性模型参数的后验极大似然估计,并在两种先验分布的情形,给出了具体的结果。
关键词：
线性回归模型 先验分布 后验极大似然估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 胡淑兰
由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李俊功 鲁万波
基于平滑转换理论本文提出了平滑转换向量乘积误差模型(STVMEM)。给出了模型极大似然估计迭代算法的初值选取方法和参数似然估计相结合的参数估计具体过程。参数估计具有一致性和渐进正态性。模拟结果表明参数估计具有良好的有限样本性质。利用信息分解形式的STVMEM对中国股市成交量、持续期和波动率之间关系进行分析,发现成交量冲击与波动率、波动冲击与持续期之间具有非线性关系。
[期刊] 武汉金融
[作者]
高艳 张丽艳
本文运用向量乘积误差模型(VMEM)研究了中国、日本与韩国实际有效汇率的波动溢出效应。实证分析结果表明,中国和日本的实际有效汇率波动既受自身过去波动、收益率的影响,也存在显著的杠杆效应;韩国实际有效汇率波动受前期波动与收益率的影响,但是不具有显著的杠杆效应。中国与日本、日本与韩国的汇率市场之间存在着双向的波动溢出效应。这与现实情况是相符的。
关键词：
向量乘积误差模型 汇率 波动溢出
[期刊] 投资研究
[作者]
李俊功
本文提出创新性模型即门限向量乘积误差模型（ＴＶＭＥＭ），这种新模型是将向量乘积模型（ＶＭＥＭ）与机制转换的门限自回归模型相结合。利用ＴＶＭＥＭ分析沪深两市的已实现波动率，发现沪市的内在机制促使沪深两市波动溢出具有显著非线性和非对称性特点。基于ＴＶＭＥＭ考虑机制转换问题能够有效分析变量间的信息传导方向，这一点优于已有的分析波动溢出模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李坤明 陈建宝
在线性参数空间滞后模型中,解释变量的系数一般假设为固定常数,本文放松这种假设,将解释变量的系数设定为某一变量的未知函数,提出一类全新的半参数变系数空间滞后模型;导出该模型的截面极大似然估计,并证明该估计的一致性;用蒙特卡洛数值模拟方法考察该估计在小样本条件下的性质,数值模拟结果显示提出的估计方法在小样本条件下依然有优良的表现。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于力超
在纵向抽样调查活动中,常出现变量数据缺失的情况,如何对含缺失的数据集进行总体参数估计是一个热点话题。目前已有方法主要适用于随机缺失机制下的缺失数据分析问题,常采用插补法生成完整数据集,基于此进行参数估计。本文在非随机数据缺失机制下,研究了几种基于模型的参数似然估计方法,包括模式混合模型法和选择模型法,对单调缺失模式下含缺失纵向调查数据给出了参数估计范例,进而引入随机效应参数,将两种方法加以推广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李凯 张丽君
利用经验似然方法,对二阶部分线性自回归时间序列模型的未知参数和非参数函数进行估计,在一定的条件下证明了参数估计的渐近正态性和未知非参数函数的相合性。
关键词：
经验似然 渐近正态性 部分线性 自回归
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕 陆军
本文针对纵向数据模型,利用指数平方损失函数构建了一种稳健的估计方法,并通过广义估计方程将数据间的相关性考虑到估计中,提高了估计的效率,推导出稳健的经验似然比函数,由此得到参数估计以及进行统计推断。通过蒙特卡洛模拟发现,无论假定的工作相关矩阵是否准确,本文构建的估计都具有较强的稳健性,且用本文方法进行统计推断能够得到更加稳健的结果。
关键词：
纵向数据 稳健估计 经验似然
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导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
