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[期刊] 南方经济
[作者]
孙亚男 肖彩霞 刘华军
后金融危机时期全球股市一体化程度不断提高,全面认识中国股市的国际地位对于揭示国际股市一体化联动中的传导机制,防范和应对国际金融风险冲击具有重要的理论意义和现实价值。文章应用非线性格兰杰因果检验方法和社会网络分析方法,对金砖国家和七国集团股市收益率和波动率的联动关系及其联动网络结构进行分析,揭示出中国在国际股市联动中的地位对传导关系的控制方式,定量分析出事件冲击下中国股市与国际股市之间的交互影响。研究发现:(1)国际股市收益率和波动率联动网络呈现出稳定的非线性联动关系网络结构,受其影响各国股市收益之间存在互惠性,而波动之间则存在传染性;(2)在收益率联动网络中,中国股市的作用和地位已与英国相当,远高于其他金砖国家,正逐渐由"从属地位"转向"中心地位";(3)在波动率联动网络中,中国股市是造成国际股市风险交叉影响的重要"桥梁"。综上而言,当前中国股市表现出"高风险低收益"的市场特征;(4)中国对国际股市的影响具有典型的"地缘特征",将网络中心国家股市的利好传递给地缘临近国家股市;(5)波动率联动网络中初始冲击强度较大的国家,往往是对中国股市持续大规模产生冲击的国家;(6)相比较国际股市调整波动冲击的时间而言,中国股市调整时间较短,这表明后金融危机时代中国致力于股市的一系列改革举措取得了显著成效。
[期刊] 企业经济
[作者]
谢海东 彭飞
本文选取社会消费品零售总额、股票市场流通市值和城镇家庭人均可支配收入三大指标,以2009年7月-2012年9月的月度数据为样本,运用协整分析及向量误差修正模型对后金融危机时代的中国股市财富效应进行实证检验。结果表明,在经济增速放缓、股市长期走熊的背景下,中国股市存在极为微弱的财富效应,并且股市短期财富效应大于长期效应,前者大约是后者的1.6倍。
关键词：
股票市场 财富效应 协整分析 金融危机
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴刘杰 乔桂明
国际金融危机的爆发,对全球资本市场产生了重要影响。本文基于美国金融危机的发展和蔓延,选取沪深300指数、香港恒生指数和美国标准普尔指数2008年9月10日到2010年10月7日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对美国、中国香港和中国大陆股市的联动性进行了实证分析。结论是,三地股市具有显著的联动性。这一研究结果有利于投资者制定相应的投资策略,也有利于监管者对系统性风险进行预期监管;同时对我国股市国际化进程的认识和推动我国资本市场发展具有现实意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
玉山·吾斯曼 张晓涛
随着中俄两国战略协作伙伴关系稳步发展,加之历史、政治、地理环境、社会人文等多方面因素,双方在投资等经贸领域的合作关系不断加深。目前,由于诸多因素的影响,中俄两国相互直接投资规模很小,双方在经济与投资领域的合作滞后于政治合作。后金融危机时期,中俄投资合作对于两国经济发展都具有重要意义,双方在全面推进石油、天然气、核能等能源领域合作的同时,还应注重矿产和森林资源的开发与利用,加大航空航天、机电、轻工制造、林木、农业等多方面的合作力度。
关键词：
中国 俄罗斯 投资合作
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏涛
随着经济全球化的日益深入,资本市场的联系也比以往更加紧密,文章通过ARCH模型和向量自回归(VAR)模型和ECM模型,对中国沪深两市和香港、日本、美国、日本、欧洲以及新加坡等主要国际股市之间的关系进行了实证研究,从股票价格和收益率两个方面研究两者之间的联动效应,进一步探讨它们之间长期的均衡关系和短期波动之间的相关性和溢出效应。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
许和连 郑川 吴钢
推动文化产品贸易发展逐渐成为彰显国家"软实力"的重要路径。本文采用2007-2011年231个国家或地区的文化产品双边贸易数据,运用社会网络分析方法对全球文化产品贸易格局进行研究。结果显示:后金融危机时代,传统欧美文化贸易大国较少且集中的情况开始转变,新兴国家核心地位越来越显著。中心势指标数值显示出工艺品贸易网中大国集群强度弱化,影音制品网凝聚效应增强,而出版物网的趋势并不明显。此外,在文化产品贸易格局中,我国表现出较强的抗风险能力及资源控制力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田昊扬 王军礼
文章基于2014—2016年中、日、韩三国代表性股票指数日交易数据,使用二元VAR-BEKK-MVGARH模型从线性和非线性两个角度考察了中、日、韩三国股票市场之间的均值溢出效应、脉冲响应以及波动溢出效应。结果表明:韩国股市对中、日股市均有较为显著的单向均值溢出效应,中日之间存在双向均值溢出效应;中日之间存在日本股市到中国股市单向波动溢出效应,中韩、韩日之间存在显著的双向波动溢出效应。
[期刊] 财经论丛
[作者]
赵胜民 谢晓闻 方意
本文利用Diks和Panchenko(2006)改进的非线性Granger因果检验方法研究了次贷危机和欧债危机期间全球主要股市间的联动性,并基于此探讨了两次危机期间中国股市在全球股市风险传染网络中的角色定位问题。研究结果表明:(1)次贷危机期间,中国股市作为风险接收者,起着风险承担的作用。欧债危机期间,中国股市风险承担作用明显减弱,并存在一定程度的风险溢出。在两次危机的全球股市风险传染网络中,美国股市始终居于主导地位。(2)对比两次金融危机,次贷危机期间全球主要股市间风险传染程度更高。滚动窗口法进一步验证了本文结论的稳健性。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴英杰
随着美国股市大幅波动,全球金融市场剧烈动荡,美国次贷危机已转化成全球性金融危机。本文主要采用向量误差修正模型(VECM)、基于有向无环图(DAG)结果的VAR结构化、脉冲响应函数及方差分解等方法,对危机前和危机期间六个主要国家(地区)的股市进行联动性实证分析,发现危机期间股市联动性加强,美国股指对其他股指的影响增大;英美之间因实体经济竞争产生的联动在危机期间被全球风险导致的共同震荡所取代;危机期间日元套利资本在美日之间的大规模流动加剧了美股波动,同时一定程度上减弱了日股波动;危机期间日经指数取代恒生指数而成为美股向亚洲市场的直接价格传导者;上证指数与世界股指的联动在危机期间显著增强,但仍然是六...
[期刊] 南方金融
[作者]
谭政勋
本文以沪深指数、恒生指数、标准普尔指数和DAX指数为对象,以金融危机和欧债危机为分界点,分析四个股市在危机前后的联动性及其差异。研究表明:金融危机前,标准普尔指数对沪深指数的冲击不明显,危机后,冲击影响程度加深;次贷危机前,沪深指数受DAX指数的冲击不明显,危机后,冲击影响程度加深。同时,沪深指数的冲击没有对标准普尔指数和DAX指数带来显著的影响,但在国际金融危机发生后,其影响变得稍大一些。金融危机发生前,沪深指数与其他股票指数的动态相关系数明显小于金融危机后的系数,而且金融危机后股票指数波动率的联动性加强。美国股票市场引领其他市场的涨跌,是四个股票市场波动的发源地。
关键词：
股票市场 联动性 金融危机 欧债危机
[期刊] 技术经济
[作者]
孟卫东 周新生 柏骥
以2005年4月至2010年4月我国沪深300指数为研究对象,使用调整后的EGARCH模型,对金融危机前后中国股市的波动性进行研究。结果显示:金融危机发生后中国股市的波动性明显减弱———这与美国股市明显不同,且波动性结构发生了显著性变化,表现为美国股市对中国股市的影响减弱、中国股市波动的持久性增强等。最后,对产生这些变化的原因进行了理论分析,指出金融危机发生后贸易保护主义抬头、刺激性的宏观经济政策出台是中国股市波动性结构变化的可能原因。
关键词：
股市波动 金融市场 股指波动
[期刊] 世界农业
[作者]
黄颖利 仓亚楠 李爱琴
受金融危机影响,全球经济受到重创。中国是林产品贸易大国,此次危机对中国林产品贸易产生的巨大影响前所未有。金融危机虽然对中国林产品贸易造成影响,但也在一定程度上促进了中国林产品贸易的发展,表现为林产品结构的调整和林产品进出口市场结构的改善等方面,同时在对影响因素进行分析后提出了后金融危机时期中国林产品贸易未来发展的应对策略,力求对中国林产品贸易的未来健康发展有所借鉴。
关键词：
金融危机 林产品 贸易 现状 对策
[期刊] 财贸研究
[作者]
靳玉英 罗明津
基于１９８０—２０１３期间金融危机后股市恢复的识别，运用生存分析方法，检验货币政策、财政政策、资本账户开放政策和汇率政策等宏观经济政策在金融危机后股市恢复中的作用。研究表明：危机前扩张性的货币政策导致危机后股市更难恢复，而危机后扩张性货币政策加快了股市恢复；危机前高资本账户开放度不利于危机后股市的恢复，但固定汇率制度与资本账户开放政策组合有利于危机后股市的恢复；外汇储备充足的固定汇率制度国家危机后股市恢复更快。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚朴 黄荣兵
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不高,而且次贷危机爆发后对内地股市的影响呈阶段性的变化;结果也显示香港股票市场在危机的传染中扮演着重要的作用,由次贷危机引发的美国股市的剧烈震荡易于通过香港股票市场传导至内地股票市场。
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