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[期刊] 国际金融研究
[作者]
张晓明 赵玥
金融全球化已成为经济发展的必然趋势。在2008年全球金融危机后,系统性风险这一概念逐渐引起关注。本文从全球商业银行的角度,以MES分解模型为实证模型,选取全球主要上市商业银行的面板数据进行系统性风险度量,分析系统性风险的情况,研究银行业竞争与系统性风险之间的关系。研究表明:在后金融危机时代,愈加激烈的竞争会产生更高的系统性风险,这是因为更强的竞争水平对银行间共性行为产生了影响。在发达经济体,商业银行更容易受到更高强度竞争的影响而产生更高水平的系统性风险。MES分解模型作为一种近年最新研究方法尚未被广泛使用,本文从全球这一更为宏观的视角进行实证研究,并提出相关监管建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王胜邦 邓鑫
自2008年全球金融危机十多年以来,在市场环境和监管改革双重压力下,全球银行业告别了危机前以少量资本和过度期限错配支撑高速增长,并博取高额利润的发展路径,进入了高资本、低错配、低增长、低盈利的发展新阶段。银行业稳健性明显增强,业务模式回归传统,行业集中度进一步提高。全球银行业竞争格局逐渐演变成中美主导与日欧协同的新态势。这些变革很大程度上符合金融监管改革的预期目标,但在一些领域也超出了改革初衷。金融监管部门必须高度关注这些变革对银行业,乃至更广泛的金融体系稳健性和经济增长的潜在影响。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郑淑霞
影子银行作为金融市场监管力度相对薄弱的区域,其是否会影响银行系统性风险以及如何影响系统性风险是金融部门监管、政府制定相关政策的主要依据。本文选取2007~2017年的季度数据,利用面板数据模型系统广义矩估计方法分析了影子银行业务规模对银行系统性风险的影响。实证结果显示,我国影子银行业务规模与银行系统性风险之间为非线性的U型关系,当影子银行业务规模较低时,会降低银行系统性风险,而当影子银行业务规模超过一定水平后,将扩大银行系统性风险。最佳的影子银行业务规模为0.315万亿元至0.4万亿元之间。本文的研究结论对于合理引导影子银行业务方向和加强对影子银行的监管,具有重要的政策含义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郑淑霞
影子银行作为金融市场监管力度相对薄弱的区域,其是否会影响银行系统性风险以及如何影响系统性风险是金融部门监管、政府制定相关政策的主要依据。本文选取20072017年的季度数据,利用面板数据模型系统广义矩估计方法分析了影子银行业务规模对银行系统性风险的影响。实证结果显示,我国影子银行业务规模与银行系统性风险之间为非线性的U型关系,当影子银行业务规模较低时,会降低银行系统性风险,而当影子银行业务规模超过一定水平后,将扩大银行系统性风险。最佳的影子银行业务规模为0.315万亿元至0.4万亿元之间。本文的研究结论对
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李守伟 何建敏 孙婧超 谭音邑
文章基于网络模型量化分析了金融危机前后我国银行业系统性风险的特征。利用2006-2011年银行间市场中各类型金融机构拆出与拆入资金数据,建立了金融机构间关联网络模型。在此基础上,通过模拟测试可揭示冲击在各类型金融机构间传染过程,同时可以分析各类型金融机构间风险暴露特征。实证研究表明:金融危机前后任一类型金融机构违约不足以引发银行业系统性风险;国有商业银行和其他商业银行在银行间市场中处于核心位置。
关键词：
金融危机 系统性风险 网络模型 风险暴露
[期刊] 南方金融
[作者]
夏越
本文采用我国16家上市商业银行2007-2016年的面板数据,探讨了利率市场化改革进程中银行业竞争对系统性风险程度的动态影响。研究表明,利率市场化将提高系统性风险水平;银行业竞争与系统性风险的关联动态依赖于利率市场化水平,随着利率市场化由初期阶段转为成熟阶段与完成阶段,行业竞争与银行系统性风险水平的相关性由负转正;加强银行资本监管约束可能不一定利于增进银行系统稳定性。最后本文从优化银行业市场环境和宏观审慎监管措施方面提出了相应政策建议。
[期刊] 新金融
[作者]
张文佳 秦金
2007年发端于美国的次贷危机对各国银行业造成了不同程度的冲击。欧美银行业在这场危机中遭受的损失最为严重,新兴市场国家的银行业也受到了一定的影响。本文对危机后国际银行业的盈利能力进行了较为全面的分析。通过对各国银行业资本收益率、资产收益率、净利息收益率、非利息收入占比和成本收入进行比较分析,总结了危机后主要国家银行业的不同发展态势,并探讨了指标差异背后的原因。
关键词：
次贷危机 银行业 盈利能力 新兴经济体
[期刊] 上海金融
[作者]
张强 冯超
本文采用夏普市场模型对从2008年1月1日至2010年5月21日的我国14家上市商业银行系统性风险进行了研究。研究发现,我国银行业系统性风险在金融危机爆发后的2008年至2009年有上升趋势,但在2010年有一定程度的下降,不过也存在系统性风险两极分化和大型商业银行系统性风险高居不下的问题。为此,我们提出了建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理"大而不倒"问题等措施。
关键词：
商业银行 系统性风险 β值
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 赵静
在银行通过表内存贷款业务应对竞争受到限制的背景下,本文运用2008-2015年上市银行的微观数据,在对银行存款竞争度和银行系统风险进行估计的基础上,采用系统GMM和固定效应二阶段最小二乘法,考察了银行存款竞争对银行系统风险的影响及其作用渠道。结果表明:存款竞争显著地增加了我国影子银行规模,而且银行面临的存贷比和资本充足率监管约束越大,银行通过影子银行应对竞争的行为越激进;影子银行显著增强了存款竞争与银行系统风险的关系,存款竞争主要通过影子银行渠道增加银行系统风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨向荣 边卫红
美国次贷危机再一次终结了欧美银行业繁荣的神话,危机中政府救助政策以及行业自救举措以前所未有的力度改写着全球银行业的格局。次贷危机之后,美国甚至全球经济金融环境与危机前将有所不同,生存下来的银行将无法复制危机之前的模
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 王溢凡 吴文洋
经济政策不确定性对银行业系统性风险的影响，因银行网络关联性的不同而存在明显差异。以2010—2020年中国上市银行为样本，对银行间尾部风险关联网络的拓扑结构进行实证分析，并实证检验经济政策不确定性、网络关联对银行业系统性风险的影响。结果表明，政策不确定性的上升与银行间网络关联性的提高均会增加银行业系统性风险；在网络关联性更大的样本中，政策不确定性对银行业系统性风险的正向作用更加明显；银行间网络关联性的提高会促进经济政策不确定性对银行业系统性风险的正向影响。
关键词：
经济政策不确定性 系统性风险 网络关联性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋清华 姜玉东
运用边际预期损失(MES)方法,通过DCC-GARCH模型和非参数估计计算我国14家上市银行的边际预期损失,并结合资产规模和杠杆率等因素度量各上市银行的系统性风险。研究结果表明,虽然资产规模、杠杆率和边际期望损失都是决定系统性风险的重要因素,但我国上市银行的系统性风险总体表现为:规模越大的银行,系统性风险也越大,即大型商业银行的系统性风险最大,股份制商业银行次之,城市商业银行的系统性风险最小。此外,三类商业银行的系统性风险随时间呈不同的变化趋势。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
邱兆祥 王丝雨
基于中国１６家上市银行近６年的数据，对非对称Ｃｏ ＶａＲ模型进行分位数回归，研究不同资本补充行为对银行业系统性风险的影响。研究发现，中国商业银行进行资本补充时，发行债券补充资本可以降低系统性风险；发行优先股亦可以降低系统性风险，但效果不显著；增发普通股或配股会导致系统性风险上升。因此，商业银行进行资本补充时，应避免上市银行集中采取定向增发和配股方式，以防范系统性风险上升。
关键词：
商业银行 系统性风险 资本补充
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