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作者: 王(25179); 张(20570); 李(20567); 刘(19793); 陈(13260); 杨(9826); 晓(9386); 周(8157); 赵(7966); 华(7567); 吴(7166); 文(7098); 林(6813); 明(6795); 志(6720); 伟(6464); 徐(6346); 孙(6121); 黄(6015); 丽(5855); 平(5340); 军(5097); 玉(4929); 朱(4864); 郭(4785); 建(4743); 胡(4604); 红(4531); 春(4302); 云(4175)

学科: 济(33784); 经济(33741); 管理(23164); 业(18946); 企(15792); 企业(15792); 方法(15117); 数学(13569); 数学方法(13491); 中国(9431); 制(9242); 农(9165); 融(8939); 金融(8932); 财(8402); 银(7806); 银行(7789); 行(7588); 体(7282); 学(7247); 理论(6833); 贸(6601); 贸易(6594); 易(6365); 市场(6293); 业经(5970); 务(5086); 财务(5057); 财务管理(5050); 体制(4829)

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后危机时代金属期货价格集体上涨——市场需求还是投机泡沫

[期刊] 金融研究 [作者] 周伟何建敏

金融危机后,我国金属期货正经历一轮持续至今的大牛市,但价格继续走高的动因到底来自市场需求还是投机泡沫就成了值得研究的课题。本文以金融物理中的对数周期加速幂率模型、D检验以及周期振动包络分析为理论依据,进行实证并得出结论:重金属期货(期铜、期锌)价格上涨受投机泡沫影响大;轻金属期货(期铝)价格呈超指数增长,但投机泡沫影响不明显;贵金属期货(黄金期货)价格呈指数增长,价格上涨主要来自市场需求;黑色金属期货(螺纹钢期货)价格随机波动大,上涨动因不明。最后,运用前向比较和后向敏感分析验证了结论,并给出了对应的投资建议。

关键词：金属期货市场需求投机泡沫 LPPL模型

有色金属期货价格投机泡沫风险研究——基于GSADF方法的实证分析

[期刊] 价格理论与实践 [作者] 徐乐赵领娣

本文运用X-12季节性调整方法识别影响上海有色金属价格指数SMMI的非常规因素,进而提出有色金属价格泡沫假设,构建有色金属价格泡沫理论模型,使用SADF和GSADF泡沫检验方法进行铜、锌、铅、铝四种有色金属期货价格泡沫与投机风险存在性检验和时点估计。结果表明:SMMI明显受到非常规因素的干扰;铜、锌、铅、铝四种有色金属期货都存在价格投机泡沫,但持续时间和出现频率存在差异,期铜价格投机泡沫持续时间最长,而期铝价格投机泡沫产生次数最多;非常规因素影响下的投机势力与非合理预期是引发价格泡沫的重要原因。

关键词：有色金属投机风险投机泡沫 GSADF方法

新上市主要农产品期货价格泡沫及其特征

[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版) [作者] 倪子越张有望李崇光

基于GSADF方法,考察了中国2013年后上市的农产品期货价格泡沫的存在性,并对泡沫的特征进行了分析,结果表明:有5个品种发生了总计18次价格泡沫,纤维板期货无论在发生泡沫的次数还是总泡沫天数上都是最高的,苹果期货出现泡沫的频率最高,并且存在"打新"现象,而胶合板期货价值偏离基本价格面的程度最重。从泡沫特征来看:2018年的泡沫天数最多,而2016年12月泡沫比重最高,其余大部分月份的泡沫比重都较低;各品种总泡沫长度差距明显,纤维板期货的总泡沫长度最长且泡沫次数最多,棉纱期货则完全相反,并且单次泡沫长度大多不到10天;价格泡沫事件的次数在不同交易所间反向变动,表明投机资本在不同品种和不同交易所间存在轮动效应。

关键词：农产品期货价格泡沫泡沫特征期货监管

投机还是实需:国际商品期货价格的影响因素分析

[期刊] 管理世界 [作者] 谢飞韩立岩

2008年金融危机前后大宗商品价格波动是在经济全球化、新兴国家快速发展和商品市场金融化的背景下产生的,相关问题引起学界与业界的高度关注。本文在实际需求与短期投机关系理论分析的基础上,提出长期实需和短期投机相结合的分析框架;重点分析以中国为典型代表的新兴经济体的实需发展、商品期货指数化投资、对冲基金套利和美元量化宽松等因素对于大宗商品价格波动的影响。我们发现,实需因素与商品价格具有长期均衡关系;而短期来看,在控制了实需因素和美元指数之后,对冲基金等投机者的套利行为仍是推动价格剧烈变动的主要因素。此研究对于控制对冲基金头寸与杠杆率、商品期货市场监管的制度安排具有参考价值。

关键词：国际商品期货投机行为实际需求对冲基金价格波动

国际投机基金对大豆期货价格影响的实证分析

[期刊] 中国农村经济 [作者] 邱雁

本文利用1995～2009年的数据,从四个方面就国际投机基金对CBOT大豆期货价格的影响进行了实证分析,发现在2003～2009年的时间段里,随着投机基金参与程度的不断提高,大豆期货价格已经不再完全由实际的供求信息决定,而是显著受到投机基金交易行为的影响。同期,美国墨西哥湾地区大豆基差扩大且波动率增加,现货商和传统交易者参与套期保值的难度加大,市场风险明显增大。盈利性检验表明,投机基金在CBOT大豆期货市场的盈利能力明显强于其他交易者。本文最后提出,应该建立对投机资本实行国际联合或共同监管的机制。

关键词：投机基金期货市场大豆价格实证分析

基于协整的金融危机前后DCE大豆与豆粕期货价格关系的比较

[期刊] 农业技术经济 [作者] 黄飞雪王治华

针对金融危机对大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间关系的影响,分别截取了2006年8月15日至2009年12月18日的日收盘数据,以金融危机为分界点,并运用协整一体化的方法研究表明,金融危机前豆粕期货在价格发现功能中处于主导地位,金融危机后大豆期货在价格发现功能中处于主导地位;金融危机前后大豆与豆粕期货价格之间都存在协整关系,且互为Granger原因,但在金融危机后协整系数下降了39.44%。建议金融危机后期货投资者多关注大豆期货的价格变化,可以在大豆与豆粕期货之间进行跨商品套利;中国应大力发展和完善大豆期货市场的制度建设,通过期货市场的发展来加速解决"三农"问题。

关键词：金融危机协整分析 Granger因果检验大豆与豆粕期货价格协整

基于改进的FSA-SVM的国际有色金属期货价格预测

[期刊] 统计与决策 [作者] 杨建辉戴晓真

对传统鱼群算法进行了简化,并对其步长和可视域采用自适应变化策略,利用改进的鱼群算法对支持向量机训练算法进行优化,提出了基于鱼群优化的支持向量机期货价格预测模型。将改进的模型滚动预测未来的期货价格,并以伦敦金属交易所3月期三种有色金属品种的日度期货价格作为实证分析。最后将预测结果与单纯的支持向量机的预测效果相比,结果显示,改进后的模型具有更高的预测精度,特别是对金属期货价格的短期预测效果良好。

关键词：鱼群算法支持向量机参数优化有色金属期货

我国金属商品期货价格指数与PPI关系探析

[期刊] 上海金融 [作者] 邹昆仑张欣

期货价格指数在国外早已成为通货膨胀的早期预警指标,为中央银行货币政策的制定和调整提供了重要的参考。本文在借鉴国外金属商品期货价格指数编制方法的基础上,提出了符合中国国情的指数编制和修正方法,编制出我国上海期货交易所的金属商品期货价格指数。实证结果表明:以2008年1月1日至2011年4月31日为样本区间,采用最优指数编制方法,可以得出国内金属商品期货指数对生产者价格指数的先行时间达5个月,能较好反映出我国工业原材料未来出厂价格走势,这在一定程度上能为我国宏观经济政策的制定提供重要的参考。这也表明,我国金属期货市场功能近年来已趋于完善,价格发现功能得以较好体现,这是从本文经验研究结果直接得出的一...

关键词：金属商品期货价格指数 PPI

国内、国际期货市场期货价格之间的关联研究

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 华仁海陈百助

本文利用协整检验和Granger因果检验等技术,首次对国内和国际期货市场的铜、铝、大豆和小麦的期货价格之间的动态关系进行了实证研究。结果显示:上海期货交易所与伦敦金属交易所铜、铝的期货价格之间存在长期均衡关系,大连商品交易所与芝加哥期货交易所大豆的期货价格之间存在协整关系;相对而言,国外市场的影响力较大;郑州商品交易所与芝加哥期货交易所小麦期货价格之间不存在协整关系。

关键词：期货市场协整检验因果检验

后危机时代一线城市房地产价格泡沫研究——基于GSADF方法

[期刊] 金融与经济 [作者] 胡毅

2008年全球金融危机以来,市场上存在房价泡沫的声音不绝于耳,尤其是在一线城市。本文通过最新的GSADF方法考察四个一线城市(北京、上海、广州、深圳)2010年6月至2016年11月间房地产价格泡沫是否存在,并对泡沫产生和破灭的时点进行了估计。研究结果显示,四个一线城市房地产价格在此期间均存在三个以上的泡沫,泡沫主要集中在两个时期,一个是2013年至2014年上半年,另一个是2015年3季度至今。因此,加强金融管控,抑制地产泡沫,将是2017年及今后一段时期防范金融风险的重要目标。

关键词：后危机时代房价泡沫 GSADF方法泡沫时点估计

后危机时代一线城市房地产价格泡沫研究——基于GSADF方法

[期刊] 金融与经济 [作者] 胡毅

关键词：后危机时代房价泡沫 GSADF方法泡沫时点估计

基于Geweke分解检验的基金投机与国际资源性商品期货价格关系研究——以国际铜市场为例

[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版) [作者] 杨艳军费然

利用Geweke分解检验对2006年6月13日—2013年6月18日期间基金投机行为与国际期铜价格之间的关系进行了实证研究。结果表明:国际期铜价格对基金投机持仓有长期单向的因果关系,二者之间存在短期双向即期因果关系;从反馈份额来看,更多地表现在二者的短期因果关系上。这说明基金投机并非国际铜价长期剧烈波动的原因,但基金投机短期内对期铜价格起到了推波助澜的作用。

关键词：基金投机国际铜价 Geweke分解检验