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[期刊] 中国金融
[作者]
朱元倩
流动性风险是银行体系面临的最根本风险。银行的主要职能是为资金融通提供便利,其承担的期限转化功能导致了其资产负债结构天生存在借短贷长的期限错配问题,这也就在客观上形成了银行业流动性风险的主要来源。可以说,不论是信用风险、市场风险还是操作风险,当其恶化到一定程度后最终都会转化成流动性风险从而有可能引发银行危机。然而,在此次国际金融危机爆发前,流动性风险管理并未受到应有的重视。一方面,在危机前受到广泛关注的巴塞尔协议Ⅱ并未在第一支柱中包含流
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹继志
流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李传峰
流动性风险使得诸多商业银行在本次全球金融危机中纷纷倒下,本文在指出商业银行流动性风险管理的重要性后,将商业银行流动性风险分为资产流动性风险和融资流动性风险,并就如何做好商业银行流动性风险管理提出了建议。
关键词：
金融危机 商业银行 流动性风险
[期刊] 改革与战略
[作者]
张伟芹
2009年下半年全球经济逐步渡过金融危机的恐慌而进入"后危机时代",然而,世界经济仍处在多种不确定和不稳定因素的困扰之下。各个国家经济刺激计划带来的通货膨胀问题就是困扰之一。为此,进入2010年以后,我国银行业存款准备金率连续上调,同时,利率也进入到加息通道,存款类金融机构尤其是中小商业银行的流动性日益趋紧,流动性风险管理难度在不断加大。
关键词：
后危机时代 中小银行 流动性风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
肖崎 廖妍婷
流动性风险是商业银行面临的最核心的风险。现代金融体系流动性环境的变化给商业流动性风险管理提出了新的挑战。2013年我国银行业爆发的两次"钱荒"事件充分暴露出银行业结构性变化所积累的流动性风险隐患。本文主要从后危机时代我国金融体系流动性环境的新变化出发,探究商业银行流动性风险的成因,提出商业银行加强流动性风险宏观审慎管理的政策建议。
关键词：
后危机时代 流动性风险 宏观审慎管理
[期刊] 国际经济评论
[作者]
刘东民
金融危机过后全球再次出现了流动性过剩的局面,给金融稳定造成了负面影响。由IMF前总裁康德苏牵头、包括中国央行官员在内的18人研究小组于2011年初发表了关于国际货币体系改革的倡议书《康德苏报告》,提出IMF承担"全球最后贷款人"职能和建立全球监督机制,以此作为全球流动性管理的重要手段。经济全球化和金融市场的非理性、非线性特征使得"全球最后贷款人"具有重大价值。中国应当积极推动IMF承担最后贷款人职能,并逐步推进全球监督机制的建立,这不仅有助于国际金融稳定,而且将提升中国在国际货币体系当中的话语权,从而更好地维护中国自身的利益。
[期刊] 金融评论
[作者]
朱元倩
本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素,对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结,并探讨了巴塞尔III的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系,给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势,为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。
关键词：
系统性风险 流动性覆盖率 净稳定资金比例
[期刊] 新金融
[作者]
杨晓奇
本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响。结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
史贞 刘娅茹 王森
商业银行的流动性风险是中国经济稳定运行需要密切关注的重要方面。本文以2010—2017年的季度数据作为研究区间,以我国商业银行业总体数据为研究样本,选取流动性缺口等指标,建立VAR模型考察商业银行流动性风险的情况。结果显示,影响商业银行流动性风险的因素来源于商业银行自身和宏观经济环境两个方面,防范商业银行的流动性风险不可能只在商业银行内部解决。本文的对策建议是重视宏观经济政策有效性,重塑健康的微观经济基础,丰富流动性风险监管指标,优化配置资产负债结构,大力发展中间业务,不断推动我国金融市场优化改革。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王燕
流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。
关键词：
流动性管理 压力测试 城市商业银行
[期刊] 西南金融
[作者]
张晓丹 林炳华
流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。
关键词：
商业银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周宏 潘沁
我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视,这主要源于新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理。但是,国内尚不具备完全市场化的金融价格和可供参考的收益率,在对流动性风险进行压力测试时,较难直接采用国际上成熟的压力测试系统,国际上成熟的压力测试系统更多的从市场化的角度来进行流动性压力测试,而我国商业银行体系的流动性则更多的会受到政策面的影响。本文建立了适合我国大多数商业银行的压力测试模型。
关键词：
风险 流动性 压力测试
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
崔婕 李凯
近一年来,中国银监会多次就商业银行表外业务风险管理出台文件,意在规范我国商业银行的表外业务发展,有效防控风险。本文基于全球金融危机后我国16家上市银行年度微观数据,构建多层线性模型(HLM)研究银行表外业务与流动性风险之间的关系。结果表明:金融衍生工具会直接影响商业银行的流动性风险。银行承兑汇票、信用证、银行保函和流动性风险不存在直接关系,当嵌入信用风险后,前两者与流动性风险显著正相关,表明这两种表外业务会通过信用风险对银行流动性产生影响,银行保函与流动性风险间不存在直接关系。同时,本文验证了国家宏观政策
[期刊] 国际金融研究
[作者]
万志宏 曾刚
银行体系的流动性囤积,是指银行体系持有的流动性资产数额远远超过日常经营所需水平,具体表现为银行准备金数额大规模增加,银行资产组合中高流动性资产占比增加。作为金融中介,银行体系的流动性囤积阻碍了中央银行货币政策的传导,成为当前各国必须解决的重要问题。对流动性囤积的解释包括对手方风险、投机性囤积和预防性囤积。就美国现实而言,中央银行过高的流动性供给和私人部门中长期信贷需求不足,以及银行监管要求是产生流动性囤积的主要原因,并且阻碍了货币政策的信贷渠道、利率渠道和汇率渠道传导,导致货币政策效果甚微。
关键词：
流动性囤积 货币政策传导 信贷紧缩
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