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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建祥 杨海忠
受免赔额和无赔款优待等因素的影响,使得保单组合中索赔次数为零保单数相对较多,文章根据这个特点引出了同质性保单索赔次数的一种分布类,即调零的复合泊松分布类。然后讨论了这类分布中两种特殊的索赔次数分布模型,讨论了模型中相应参数的极大似然估计。最后给出数值算例,并对拟合效果进行了分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军,邵学清
In the paper we Introduce a new method of fitting the data of claim amounts,Create an overlapped-distribution which can improve the accuracy in some degree.
关键词：
拟合索赔 方法 叠加分布模型
[期刊] 统计研究
[作者]
殷崔红 杨亮 肖川
本文建立了索赔次数的多风险类别混合泊松分布。首先,考虑索赔次数的零膨胀、厚尾性和异质性等特征,建立风险类别待定的开放式混合泊松分布(OMP分布),开放式结构使该分布对实际数据的多样特征和风险类别具有良好的自适应性;其次,定义混合权重参数的iSCAD惩罚函数,实现对权重参数的筛选;最后,借助EM算法求得分布参数,实现对各风险类别下索赔次数的估计。借助iSCAD惩罚函数,本文给出最优混合数,避免传统混合分布中主观选择的弊端,克服传统混合分布中结构复杂、参数估计没有显式表达式、估计结果不便于解释等问题。基于三组风险特征多样数据的实证分析,本文发现OMP分布可以显著改进现有模型的拟合效果。
[期刊] 预测
[作者]
郭莲丽 郭立宏 李建勋 李维乾
本文针对非寿险索赔次数回归拟合问题,以(a,b,0)零膨胀分布类为基础,简化其描述表达式,引入服从均匀分布的扰动量,将离散变量转化为连续变量,并通过Gaussian Copula实现边际分布的连接,给出模型的参数估计,通过对一组汽车保险索赔次数数据的实证分析和结果比较,表明采用Copula连接后的(a,b,0)零膨胀分布类回归模型有效地改善了拟合效果,并且避免了保险费率厘定时对索赔次数分布的选择。
关键词：
零膨胀 索赔次数 (a,b,0)分布类
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡平 袁子厚
本文取混合分布为Pareto分布、双参数指数分布、三参数伽玛分布,分别建立精算模型,并举实例进行应用。设某一保险责任共有n份保单,每
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋彧
在保险精算中,对索赔次数分布的估计是费率厘定过程中的重要环节。索赔次数的分布通常在零点具有较大的概率,现有的标准分布无法较好地实现对零点概率的拟合,因此,需要对零点概率进行修正,从而生成零点修正分布。文章讨论了零点修正分布参数的极大似然估计、贝叶斯估计以及矩方法估计,并以零点修正的泊松分布和零点修正的几何分布为例,对一组实际索赔次数的样本数据进行了估计。结果表明零点修正分布的估计效果明显优于原始分布,在三种估计方法中,贝叶斯估计具有最好的拟合效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐晓岭 王伟 王蓉华 顾蓓青
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
颜斌 邓光明
聚类有效性指标是评价一种聚类方法划分质量和确定最佳聚类数目的重要工具。文章提出了一种新的聚类有效性指标——T指标,该有效性指标利用最小生成树思想计算类内内聚度,在计算的过程中不再与聚类中心发生直接联系。经反复实验证明新的有效性指标对各种形状分布的划分均有良好的评价表现,且能正确确定各种重叠度数据集的聚类数目。
关键词：
聚类 有效性指标 最小生成树 聚类数目
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱建清 赵明清
在机动车保险中,保单持有人的风险参数是随时间而变化的,在保费厘定过程中看做不变和忽略了索赔额因素对保单持有人是不公平的。文章考虑了投保人的参数的变化,调整风险参数,引入索赔额因素,推导出了最优奖惩系统的三种保费的计算公式。
关键词：
风险参数 索赔次数 索赔额 最优奖惩系统
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈卓恒 刘次华
本文在前人工作基础上,对索赔次数的分布类Panjer(a,b.k)类进行了推广,得到一个新的分布类以及此分布类的母函数所满足的微分方程;在索赔次数满足此类分布,索赔量为m维向量的情形下得到了总索赔量分布满足的多维递推公式,并给出了此递推公式在一个停止-损失再保险合同的净保费计算中的应用例子。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林静 韩玉启 朱慧明
Bhlmann模型是贝叶斯方法在经验费率厘定中最为著名的应用,然而该模型在结构参数先验信息不足的情况下,并不能得出参数的无偏后验估计。本文针对传统方法的不足,运用基于MCMC模拟的贝叶斯方法对历史数据进行校正,通过Gibbs抽样构造出一种多层Poisson模型稳态分布的马尔可夫链,动态模拟出索赔频率的后验分布以及缺失参数值的后验估计,改进了传统的索赔校正模型,提高了计算的精度。利用WinBUGS软件包进行建模分析,证明了该模型的直观性与有效性。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
陈昕
[期刊] 保险研究
[作者]
王选鹤 孟生旺 杨默
我国启动的二期商业车险费率市场化改革,进一步扩大了保险公司车险定价的自主权,对于保险公司的定价能力提出了更高要求。传统上基于广义线性模型的定价方法,不能同时刻画车险索赔次数的过离散、零膨胀和异质性,为此,本文对传统的泊松回归模型进行了扩展:首先对泊松分布进行混合,得到混合泊松分布,主要包括负二项分布和泊松-逆高斯分布,用以刻画索赔次数的过离散特征;然后调整混合泊松分布在零点的概率,构建零膨胀混合泊松分布模型,主要包括零膨胀负二项分布和零膨胀泊松-逆高斯分布,用以同时刻画索赔次数的过离散和零膨胀特征;最后通过对零膨胀混合泊松分布进行有限混合,构建具有分层结构的有限混合零膨胀负二项分布和有限混合零膨胀泊松-逆高斯分布(统称为扩展的混合泊松分布),用以同时刻画索赔次数的过离散、零膨胀和异质性。在扩展的混合泊松分布中,可以在所有的分布参数中引入解释变量(费率因子),从而建立GAMLSS回归模型,并用EM迭代算法估计回归系数。通过实证分析国内一组车险保单的索赔数据发现,该模型结构灵活,具有较强的可扩展性,可以为车险费率厘定提供有益参考和借鉴。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
赵崇华 周瑞琪
本文研究归纳了外贸英语中有关报关、索赔和理赔信函的原则、策略和常见步骤，分析阐明了此类信件的写作特点和写作技巧。
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