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[期刊] 金融研究
[作者]
王倩 赵铮
本文基于2003-2017年中国上市商业银行的面板数据,采用GMM和固定效应模型从融资角度分析了中国商业银行杠杆的顺周期性。实证结果表明,中国商业银行总体上杠杆倍数与经济波动显著正相关,但国有商业银行杠杆相对稳定,股份制和城市商业银行杠杆较高且有显著顺周期性;宽松货币环境下,银行发展状况差且流动性强的银行倾向"加杠杆",且杠杆越高,顺周期性越强。同业融资会增强杠杆的顺周期性,且股份制和城商行的卖出回购有显著的顺周期性。本文研究表明,稳杠杆的重点是股份制和城市商业银行,重心是控制新兴同业业务的顺周期性,需采取结构性货币政策与结构性逆周期杠杆监管。
关键词：
金融杠杆 经济波动 商业银行 顺周期性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
周晔 王萌
对2006～2016年中国140家商业银行面板数据的实证研究发现,商业银行杠杆变动具有明显的顺周期行为,但是批发融资会在一定程度上缓解商业银行的杠杆顺周期性,甚至使杠杆率呈现逆周期效应。批发融资对杠杆顺周期性的缓释作用在资产规模较小、批发融资占比较高以及杠杆率水平较低时较为显著。但2014年出台的《关于规范金融机构同业业务的通知》在控制批发融资的同时,还在一定程度上限制了商业银行的逆周期缓释策略,增强了商业银行的杠杆顺周期行为。
关键词：
顺周期性 杠杆率 批发融资
[期刊] 金融论坛
[作者]
吴国平
本文实证分析中国商业银行杠杆率与经济周期的关系。结果表明,2004~2013年,中国商业银行的杠杆率具有显著顺周期性,且金融危机时期顺周期性更强,其主要原因在于银行杠杆率的分子分母与经济周期之间的显著相关性,并且经济周期对杠杆率分母的正向影响大于分子;规模越大、流动性越高的银行,杠杆率越高;盈利能力越好、存贷比越大的银行,杠杆率则越低。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑庆寰 牛玮璐
文章选取1999年~2012年宏观月度数据,实证研究我国商业银行杠杆率的顺周期性及其影响因素。研究表明,我国商业银行杠杆率具有顺周期性,商业银行根据宏观经济环境和自身发展战略主动调整杠杆率,以实现一定风险水平下的利益最大化。在经济上行周期,决定杠杆率的主要因素是同业拆借利率、债券回购利率等宏观因素;在经济下行周期,我国商业银行通过调整流动比率来降低杠杆率,达到监管要求。
关键词：
杠杆率 顺周期性 经济周期 宏观审慎监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
章向东 姚斌
本文在对同业业务发展及其风险进行分析的基础上,着重对同业业务的顺周期性进行分析和评估。通过测算弹性系数表明,同业负债对名义GDP的弹性系数大于广义信贷;通过HP滤波方法发现,"同业负债/GDP"偏离度要明显大于"广义信贷/GDP"等指标,即"同业负债"顺周期性表征功能更强,在宏观审慎管理实践中,可视为有效的补充监测指标。为规范发展同业业务,要尽力引导金融机构优化负债结构,同时控制部分类型业务的规模;创新宏观审慎指标和工具,加强监测分析和流动性风险管控;利用部际监管联席会议制度,加强部门间沟通和信息共享制度建设。
关键词：
商业银行 同业业务 顺周期 宏观审慎监管
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘青云
2007年金融危机促使巴塞尔委员会迅速启动了新一轮的金融监管体系的改革。本次改革中,杠杆率监管作为集"逆周期"和"宏观审慎"于一身的新型监管工具,引起了学术界、监管部门和银行的广泛关注。本文利用我国14家商业银行面板数据,对商业银行杠杆与经济增长、资产负债率、资本充足率和净资产收益率之间的关系进行经验研究。结果表明,2006—2012年间,我国商业银行杠杆具有顺周期变动效应。因此,笔者建议将杠杆率指标作为我国商业银行一个长效监管机制,不断坚持和改进。
[期刊] 商业时代
[作者]
龙菊 汪长春
对顺周期问题的研究有助于把握金融运行的规律,防范和化解金融危机。本文旨在通过对资本充足率监管顺周期性和贷款损失拨备顺周期性的进一步研究,探讨缓释顺周期性的主要解决方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
佟玲
商业银行顺周期性及其矫正问题备受政府部门和国际社会关注,文章基于会计准则与金融监管规则分离的全新视角,在剖析会计准则对商业银行顺周期性具有强化效应的基础上,提出商业银行顺周期性的矫正机制。
[期刊] 浙江金融
[作者]
中国人民银行杭州中心支行课题组 郑南源 盛文军 尤瑞章
一、选题的背景和意义在经济周期的不同时段,商业银行的经营行为和绩效具有非常明显的顺周期性,从而导致其信贷周期、资本周期、风险周期与经济周期表现出明显的相关性。以信贷周期为例,在经济上升时期,商业银行对借款人
[期刊] 投资研究
[作者]
石中心 陆军 梁静瑜
根据我国金融监管部门要求.国内大型银行在2010年底开始实施《巴塞尔新资本协议》。那么,资本约束会导致国有控股商业银行(本文特指工、农、中、建四家银行,简称"国有银行")的贷款行为发生什么变化呢?Blum 与 Hellwig(1995)最先就商业银行的贷款行为提出货币政策和监管政策间可能会发生冲突。他们研究了资本约束对经济周期的负面影
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘婵婵
随着金融自由化和经济金融化进程的加速,金融与经济波动之间的关系也越来越显著,金融的顺周期性进一步加剧了经济的周期性波动。本文通过构建商业银行信贷行为的微观机制模型,运用系统GMM模型对我国70家商业银行2006～2015年的年度面板数据进行分析,实证研究了我国商业银行信贷投放的周期性问题以及顺周期性对宏观经济的影响,并在此基础上,提出加强对我国商业银行的逆周期宏观审慎调控的相关政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
郭威 廉永辉 张琳
本文构建理论模型分析了银行融资稳定性对信贷周期性的影响,发现提升融资稳定性可以降低信贷顺周期性。在此基础上,应用我国166家商业银行2004—2016年的年度非平衡面板数据进行实证检验,结果显示:(1)我国商业银行信贷周期性特征在不同时段存在差异,在2010年之前(后)呈现逆(顺)周期特征;(2)提升融资稳定性可以降低(增强)银行信贷的顺(逆)周期性。进一步研究发现:(3)我国商业银行融资成本具有逆周期性,提升融资稳定性可以降低银行融资成本的逆周期性;(4)对于资本充足率较低的银行而言,稳定融资对其信贷顺周期性的削弱效应更明显。本研究支持将"存款立行"作为微观审慎监管和宏观审慎监管的有效结合点,对于加强微观与宏观审慎监管制度的协调与配合具有一定的启示意义。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张肖飞 史璐寒
后金融危机时代,银行顺周期性仍然是金融监管的重点,过度的银行顺周期性使金融市场失去了长期均衡,导致经济过度波动,从而引发危机。《巴塞尔协议Ⅲ》提出逆周期监管工具,用于抑制商业银行信贷顺周期性问题;我国在2013年也出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,以加强对逆周期的监管。虽然《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行信贷的顺周期性问题提出了一些建议,但是实际效果仍待检验。基于此,围绕商业银行信贷顺周期性的产生、成因及经济后果等方面,系统梳理了银行信贷顺周期性及其逆周期监管的相关研究,并指出未来的研究方向。
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁世勋
世界金融危机给我们最重要的启示是商业银行经营行为的顺周期性。研究发现商业银行经营行为的顺周期性主要源于借贷行为和金融管制。顺周期反馈机制通过不良贷款比率(PD)增长,风险加权资产的增长,银行资本因为来自有毒资产的损失而减弱等增加信贷风险,因此我国有必要建立逆周期的宏观审慎政策。
关键词：
顺周期性 宏观审慎监管 反馈机制
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
周晔 张萍 高赛
本文通过对中国2004—2013年间55家商业银行的实证检验,发现中国商业银行的贷款损失准备的计提存在顺周期性和收入平滑效应。将总体样本分为上市银行与非上市银行后发现,上市银行贷款损失准备的收入平滑效应更为显著;而非上市银行在贷款快速增长的同时,贷款损失准备的计提反而出现下滑迹象。对交互效应的进一步研究还发现,在控制GDP波动和税前利润的前提下,贷款规模、银行资产增速、不良贷款率、银行资本化程度对贷款损失准备计提均具有显著影响。本文证实基于商业银行自身特点的贷款损失准备并不适合统一的监管行为,监管当局应考虑建立差异化的拨备和监管机制。
关键词：
贷款损失准备 顺周期性 收入平滑效应
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