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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李奇霖 蒋扬天
本文在Kopecky和Van Hoose(2004)理论模型的基础上,考虑金融机构的异质性,以探究同业监管政策对央行的货币政策所造成的影响。理论结果表明:严格的同业监管政策将导致央行的货币政策在金融机构间的传导受阻,导致流动性分层的现象加剧,进而导致同业资金的融入方信贷规模下降,同业资金的融出方信贷规模上升。对于商业银行的利润而言,严格的监管政策将导致同业资金的融出方和融入方利润水平均下降。最后本文使用Wind数据库中269家商业银行2000年至2018年的季度数据进行了实证检验。
关键词：
同业监管 流动性分层 货币政策
[期刊] 中国工业经济
[作者]
庄毓敏 张祎
作为银行业资本监管的有力补充,流动性监管旨在加强商业银行流动性风险管理能力,维护银行体系安全稳健运行,是中国宏观审慎评估体系的重要组成部分。在此背景下,流动性监管如何发挥审慎监管职能、如何影响货币政策传导过程,成为国内外政策界和学术界关注的热点问题。本文从银行风险承担角度出发,挖掘了流动性监管对银行稳健经营的重要意义,并在此基础上探讨了流动性监管对货币政策的银行风险承担渠道的潜在影响。研究表明:一方面,流动性监管具有显著的稳定作用,即引入流动性监管要求,能够显著提高银行稳健性,且流动性监管与资本监管相辅相成,共同促进了银行稳健性的提升;另一方面,货币政策的银行风险承担渠道在中国显著存在,但流动性监管能够显著抑制宽松货币政策环境下商业银行的风险承担行为,因而有助于货币政策的有效传导。而且,流动性监管对货币政策的银行风险承担渠道的抑制效果在区分银行特征、风险类型、经济环境后存在显著差异。本文的研究结论对于实现流动性监管与货币政策有效传导的“双赢”目标具有重要的指导意义和实践价值。
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
江鹏 费方域
文章讨论宏观审慎监管框架下银行业流动性监管的必要性和政策制定,论证了:(1)银行业流动性监管的本质是对银行实施最优的流动性错配水平,此目标可通过数量监管和价格监管两种方式实现;(2)数量监管思路下的具体政策之一是巴塞尔协议III,而价格监管的实施则需配合央行的货币政策;(3)在经济繁荣期,利用巴塞尔协议III进行流动性监管是可行的,但在经济萧条期,货币政策则更加有效。
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行1998~2014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨艳 易伟
面对逐渐升高的经济不确定性和预期转弱压力，通过强化预期管理来提升货币政策有效性变得更加重要，同时考虑到流动性监管对货币政策具有重要影响，本文从实证和理论角度探讨货币政策预期管理的宏观经济效应，并兼顾考察流动性监管对货币政策和宏观经济的影响。SVAR模型的经验证据表明，货币政策预期冲击表现为正向需求冲击，刺激宏观经济的同时引起货币政策的扩张性响应，流动性监管冲击具有相似的效果。进一步构建NK-DSGE模型，在模型中引入货币政策预期和流动性监管，利用我国宏观经济数据和贝叶斯方法估计该模型，研究发现：引入预期可以提升货币政策的调控效果，但当前我国货币政策中未预期到的成分仍较多；流动性监管能较好地防范流动性风险，稳定宏观经济，但监管带来的流动性约束会在一定程度上削弱宽松货币政策的刺激效果。本文的结论对加强货币政策预期管理、推动货币政策与流动性监管协同发力具有一定的借鉴意义。
关键词：
货币政策 经济预期 央行沟通 流动性监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行19982014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 金融研究
[作者]
郭晔 程玉伟 黄振
本文通过构造商业银行同业和非同业流动性创造指标,研究了货币政策对银行流动性创造的总体和结构性影响,根据商业银行参与同业业务的不同程度分析了货币政策作用的异质性,并检验了商业银行参与同业业务的影响因素。研究结果表明:第一,货币政策同时影响商业银行的流动性创造增速和结构,宽松的货币政策提高了银行总体流动性创造增速和非同业流动性创造增速,但是降低了同业流动性创造增速;第二,对参与同业业务程度不同的银行,货币政策的影响存在异质性,具体为宽松的货币政策降低了高参与度银行的同业流动性创造增速,提高了低参与度银行的同业流动性创造增速;第三,货币政策显著地改变了银行的同业资产持有比例,银行的风险越高,参与同业业务的程度越高。因此,在宏观审慎政策框架下,应该加强货币政策和金融监管的配合;运用多种货币政策工具,及时进行预调微调;进一步促进金融市场的发展,降低银行对同业业务的过度依赖。
关键词：
货币政策 同业业务 银行流动性创造
[期刊] 现代管理科学
[作者]
丁焕强 陶永诚
文章研究了影响市场流动性的原因,主要包括宏观经济因素、货币政策因素和市场因素。向量自回归(VAR)分析表明,市场因素本身的影响是决定流动性的最主要原因,而宏观经济因素和货币政策因素也起了非常重要的作用。宏观经济因素和货币政策因素不但直接影响市场流动性,还通过影响市场收益率和波动性来影响市场流动性。
关键词：
货币政策 市场流动性 VAR模型
[期刊] 经济研究
[作者]
彭兴韵
本文认为,应当从金融资产的到期日曲线界定流动性更为准确,流动性过剩不在于货币供应与信贷的较快增长,而应当从资产组合理论出发,将流动性过剩理解为,人们持有的短期资产超过了合意的均衡水平,而长期资产不足。这就可以解释流动性过剩下相伴随的资产价格大幅上涨和收益曲线平坦化的两个典型现象。流动性还可以从不同的角度进行分析。由于流动性的变化改变了货币政策中介(操作)目标与最终目标之间的相关性,因此,流动性的变化(过剩)可能促使货币政策范式的调整。中国现阶段的流动性管理是非常狭窄的,本文最后提出了改善我国流动性管理的建议。
关键词：
流动性 流动性过剩 流动性管理 货币政策
[期刊] 中国货币市场
[作者]
曹红辉
各种迹象表明,货币市场承积了过多的流动性,但上调存款准备金率并非唯一有效的选择,也缺乏足够的实体经济依据。面对外汇占款过多的问题,央行要调控货币供应量,应及时改进调控方式和货币政策手段。
关键词：
流动性 存款准备金率 央行票据
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吕思聪
本文在商业银行利润函数中引入惩罚函数,分析外部监管和货币政策对商业银行流动性创造能力的影响,并利用Bankscope数据库中2010—2016年112家中国商业银行数据进行实证研究。结果表明:第一,在利率市场化带来存款分流的金融环境下,资本监管和存贷比监管压力迫使中国商业银行规避监管减少信贷投放,流动性创造能力下降,但是并未发现流动性覆盖率监管影响流动性创造的证据;第二,在宽松的货币政策背景下,监管压力大的银行仍难以增加信贷投放,货币政策效果弱化;第三,考虑到商业银行的异质性,相较于国有及股份制银行,地方性和外资银行对资本监管和流动性监管约束更加敏感。
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行武汉分行"流动性过剩问题"研究小组 陈炳才 阮红新
"流动性过剩与货币政策"学术论坛认为,流动性过剩是近年来我国宏观经济运行中出现的一个新问题,尤其是对于国际收支顺差背景下,如何应对流动性过剩所带来的经济和金融问题,现有经济金融理论尚没有令人满意的解释框架,世界各国中也鲜有成功的案例和模式可供参考,理论界和实务部门应继续加强这方面的研究。
关键词：
流动性过剩 货币政策 学术论坛 综述
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程玉伟
文章选取2005—2019年数据,基于时变参数模型分析了样本期间货币政策、同业业务与银行间债券市场流动性的关系。研究发现,商业银行同业业务对债券市场的流动性产生了显著的影响,同业业务规模越大银行间债券市场流动性越高;在货币政策的债券市场传导过程中,商业银行同业业务规模对债券市场流动性的中介效应明显,在一定程度上削弱了货币政策的效应。随着金融监管政策的加强,同业业务对债券市场流动性的影响程度有所降低,但仍具有较强的影响力。因此,货币政策需关注商业银行同业业务的发展及其与其他非银金融机构之间的关联性,强化穿透式监管机制,避免较大波动所带来的银行间债券市场流动性风险。
关键词：
货币政策 债券市场流动性 同业资产
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程玉伟
文章选取2005—2019年数据,基于时变参数模型分析了样本期间货币政策、同业业务与银行间债券市场流动性的关系。研究发现,商业银行同业业务对债券市场的流动性产生了显著的影响,同业业务规模越大银行间债券市场流动性越高;在货币政策的债券市场传导过程中,商业银行同业业务规模对债券市场流动性的中介效应明显,在一定程度上削弱了货币政策的效应。随着金融监管政策的加强,同业业务对债券市场流动性的影响程度有所降低,但仍具有较强的影响力。因此,货币政策需关注商业银行同业业务的发展及其与其他非银金融机构之间的关联性,强化穿透式监管机制,避免较大波动所带来的银行间债券市场流动性风险。
关键词：
货币政策 债券市场流动性 同业资产
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