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[期刊] 金融与经济
[作者]
盛朝晖 梁珊珊
文章比较分析了国际金融市场上主要的同业拆借利率形成机制以及同业拆借利率发挥基准利率作用的原因,探讨了我国上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)存在的问题,提出了完善SHIBOR形成机制的建议。
关键词：
同业拆借利率 机制 比较
[期刊] 金融研究
[作者]
同业市场拆借利率形成机制研究中国人民银行山东省分行课题组①在我国目前的利率体系中，同业市场拆借利率已成为一个重要组成部分。它不仅是当前中国人民银行实施货币政策操作的重要中介指标，也是我国利率体系市场化改革的一个样板工程。由同业拆借市场的性质所决定，拆...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
徐琳 张碧馨
上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)作为我国央行构建和培育的基准利率,自2007年1月4日运行以来,逐渐成为市场认可度最高、应用最广泛的货币市场基准利率。2014年8月1日,Shibor的报价时间由每个工作日上午11:30提前至9:30。本文利用Shibor报价时间变动作为自然实验,对Shibor及各报价行报价的稳定性和基准性进行分析,本文发现:(1)报价时间提前后,Shibor短端品种的报价的波动性显著下降,稳定性明显提高;(2)报价时间提前后,Shibor短端报价基准性下降;(3)报价行的报价质量易受市场波动扰动。2017年1月3日Shibor再次将报价时间延后至11:00,本文解释了这一机制改进背后的逻辑,对进一步完善Shibor报价和考核制度,以及推进我国的利率市场化进程有借鉴意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 彭化非
同业拆借利率是我国货币市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国同业拆借利率期限结构的基础模型。为了进一步找出我国同业拆借市场利率的变化规律,对于基础模型的主要参数我们做了不同的假设,并应用时间序列模型对我国的同业拆借市场进行了利率期限结构的实证分析,发现我国同业拆借利率的期限结构具有很强的普遍波动持续现象,而且期限结构的漂移项部分存在明显的不对称性。本文的工作将促进建立更加适合中国实际情况的利率期限结构模型。
关键词：
同业拆借利率 期限结构 时间序列模型
[期刊] 统计研究
[作者]
徐寒飞
The interest rate is an important tool for the monetary policy,while in China it is not as effective as which the macroeconomics theory has expected. This paper makes a nonsymmetrical error correction model for the re-loan rate and inter-bank rate,to research the dynamic transmission mechanism of the relation of these interest rates. The significant nonsymmetrical relation is found between the two interest rates and it is the nonsymmetrical relation that has great influence in the transmission effect of the interest rate policy,furthermore,the economics explanation of the nonsymmetrical relation is the arbitrage of the banks and the single direction of the re-loan rate.
关键词：
再贷款利率 拆借利率 误差修正模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
巴曙松
拆借市场的发展与宏观金融运行──拆借市场的比较研究与借鉴中国银行总行发展规划部巴曙松拆借市场作为金融机构之间融通资金的市场，是货币市场的重要组成部分。从拆借市场在整个金融市场中的地位看，拆借市场的利率一般代表了金融机构取得批发性资金的成本，能够及时体...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
林舒
作为货币市场业务的重要组成部分,长期以来同业存放与同业拆借都是金融机构实现资金融通与往来的重要形式。文章通过总结当前两类业务的发展现状与问题,比较分析两类业务在会计核算、操作流程、定价机制等方面的异同点,提出了共同优化这两类业务发展的若干改进建议。
关键词：
同业存放 同业拆借 Shibor
[期刊] 上海金融
[作者]
苏昌蕾
同业拆借市场是货币市场最重要的子市场之一,市场化的同业拆借利率能及时灵敏地反映货币市场资金的供求状况,是市场上其他利率波动的重要参照与金融资产定价的重要基础。本文收集了1998-2003年、2005-2010年的相关数据,利用ADF单位根检验和格兰杰因果关系检验,对同业拆借利率的市场化情况进行实证分析,再对我国同业拆借市场的发展现状和存在问题进行分析,最后针对同业拆借利率市场化发展提出建议。
关键词：
同业拆借市场 同业拆借利率 利率市场化
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文运用混沌理论对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究,通过关联维数和Kol-mogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
赵永亮 朱恩涛 薛锋
本文对我国2001年1月到2002年6月间银行同业拆借利率进行了实证分析。结果说明,其间我国货币市场运行平稳,短期内货币供应量变动几乎是引起利率波动的唯一因素,同时也说明了我国利率还没有完全市场化,还需要更深层次的利率市场化改革。
关键词：
同业拆借 利率市场化 利率决定因素
[期刊] 统计与决策
[作者]
李玉锁 齐中英
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性。
[期刊] 上海金融
[作者]
任兆璋 彭化非
本文运用计量经济模型研究了我国同业拆借利率变动的决定因素和同业拆借利率与其他主要经济变量的关系后,建立了我国同业拆借利率的决定模型,同时研究了这些主要经济变量对我国同业拆借利率的作用机制。本研究对确定我国同业拆借市场的发育程度,完善我国货币市场乃至金融体系的价格形成机制,推动我国利率市场化均有一定的参考价值。
关键词：
同业拆借利率 决定因素 ARIMA模型
[期刊] 上海金融
[作者]
李中山 武军伟 甄红线
本文从均值—方差前沿收益角度出发考虑货币市场基准利率的选择。以我国银行同业拆借市场八种不同期限的利率CHIBORs为样本,利用有限维完全市场收益前沿判断的Hilbert方法进行分析。本文认为以前的CHIBORs不适合作为市场基准利率,并且60天CHIBOR比隔夜CHIBOR在均值—方差意义上更有效,这从侧面表明了以前CHIBOR的缺陷。新推出的SHIBOR可能给市场基准利率重新带来希望。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯科 王德全
本文以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象,分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型,并度量了其利率风险,主要结论如下:通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型,可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性;t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性;同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应,即利率上升时的波动更大;VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险,并且7天拆借模型的预测能力优于隔夜拆借模型;我国同业拆借市场的利率风险很高,商业银行利率风险管理水平较低。
[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣,高翔
The paper conducts an experimental research on inter bank operating market rate by using the theory of expectation of interest maturity structure.It also explains the results of the experimental research.
关键词：
利率期限结构 预期理论 合理预期
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