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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
蔡乙萍 万力 范旭东
在指数基金管理方面,存在着多种优化的指数投资组合的构建方法和绩效评估方法,本文以实证研究的形式,比较分析了由5种“选股”方法和5种“资金配置”方法所构成的25种投资组合在各种绩效评估方法下的表现。最终得出结论认为,在遗传算法下利用DMinMax模型配置资产权重将具有较好的投资绩效。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵建国
本文在借鉴发达国家经验的基础上,从中国当前的基本情况出发,构建了基于扩散指数法的失业预警模型,并利用逐步回归法对其加以改进。本文结合中国的失业数据运用改进后的失业预警模型进行了实证分析,确定了失业预警线,并根据实证分析结果提出了有效控制失业风险、防止失业问题恶性化的政策建议。
关键词：
扩散指数 失业预警 逐步回归
[期刊] 城市发展研究
[作者]
应瑛 寿涌毅 吴晓波
随着城市化进程的快速推进,公众广泛参与的多元主体管理模式成为现代城市管理的发展趋势,"公众满意"成为衡量城市管理水平、反应城市竞争力的重要指标。本文针对城市管理全民共享、非盈利化以及缺乏消费者自由选择的特点,结合我国城市管理模式地区差异明显这一具体国情,提出了一个区别于企业顾客满意度指数模型的城市管理公众满意度指数模型(UMPSI),并以来自杭州市城市管理公众调查的数据对该模型进行大样本的实证分析,找出了影响城市管理公众满意度的关键因素,较好地解释了城市管理公众满意的作用机理,为城市管理服务质量的改善和政府相关政策的制定提供了具有实际价值的决策参考。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘怡君 付允
社会的发展进步与自然的友好相处是社会和谐的客观表现,以人为本的社会主体对社会的满意程度是社会和谐的主观体现,两者构成了和谐社会评价的软硬指标。本文基于"相对差值比较"提出的社会和谐指数时空评判模型可以主客观的全方位衡量社会的和谐程度,该模型可以通过客观指标来反映社会的和谐程度以及人们对社会的满意程度。应用此模型进行了全国6个城市2004年的社会和谐指数测量的实证分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
荣喜民 夏江山
随着指数衍生产品日益受到重视,指数化投资组合常被投资者或机构所采用,而用有限的资金按指数构成比例进行投资显然是不现实的,所以指数的最优误差追踪就显得更加重要。本文将追踪误差定义为证券投资组合收益率与所追踪的指数基准收益率之差,并在分析CvaR(ConditionalValue at Risk)的基础上,在无交易费用和有交易费用的情况下,建立了基于CVaR约束的追踪误差最小化的指数组合优化模型,对指数进行复制,并通过实证分析,得出了基于CVaR约束的追踪误差最小时的样本期内及样本期外的最优投资策略,验证了CVaR约束控制风险的有效性。
关键词：
CVaR 追踪误差 指数追踪 交易成本
[期刊] 税务研究
[作者]
刘合斌
本文借鉴国外从税收供给能力和税收征收能力影响因素及其相互作用进行分析确定"税收能力利用指数"综合反映税收实现程度的理论,采用实践序列和横截面数据相结合的面板数据,运用回归分析方法,对GDP、产业结构、人均产出等因素影响下的地区潜在税收收入比率与实际税收比率进行比较,以分析区域税收实现程度,旨在建立科学的税收评价模型、客观评价区域税收努力差异,提高税收评价的可信度。
关键词：
税收能力 税收比率 产业结构 评估模型
[期刊] 中国经济问题
[作者]
王峰
马柯维茨的证券组合理论在实践中面临种种困难,利用债券指数模型有助于解决相关问题。本文利用经验数据验证了债券指数模型在投资组合分析中的有效性和可行性,并针对该分析方法的某些局限探讨了解决问题的基本思路。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈强 陈娟 陈道轮
本文基于扩散模型的三类计量检验方法对美元指数的动态演化机理进行实证检验，并利用扩散模型的非参数核估计方法对检验结果进行更深入的分析。实证结果表明，美元指数数据在不同时期都存在均值回复特征，美元指数的波动在前后期有较大的差异，波动函数的更一般化设定有利于较好地改善美元指数动态的拟合。另外，对所考察的美元指数数据，其整个扩散模型错误的原因主要在于对波动函数的设定不足，而其受漂移函数设定的影响较小。相对而言，后期的美元指数动态较前期的美元指数动态更容易被扩散模型所拟合。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱培金
针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用1997年1月至2014年12月的CPI与PPI指数为代表的价格指数,对我国价格指数的非线性进行实证研究,深入探讨了价格指数在不同区制下的变化轨迹,剖析了价格指数在高低波动区制中的转移概率情况。研究结果表明:一是中国价格指数在样本期间非线性特征显著,CPI与PPI指数都有多次在高低波动区制转换;二是不同的价格指数波动状态持续时期不同,CPI较PPI而言,维持原本区制的概率更高,表现为维持原本区制的时期更长。最后,论文就更好控制价格指数对经济造成的冲击问题提出了具有针对性...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张江涛
近年来，美元指数与大宗商品价格指数之间的互动关系越来越密切。文章首先对美元指数和ＣＲＢ指数的相关关系进行理论分析，然后结合２０００年１月３日至２０１６年５月２６日美元指数和大宗商品现货综合价格指数每日收盘价数据，采用ＧＡＲＣＨ模型进行实证分析。实证结果表明，美元指数对大宗商品指数存在明显的负向均值溢出效应，而大宗商品指数对美元指数不存在明显的均值溢出效应，美元指数收益率和大宗商品指数收益率存在双向波动溢出效应。
关键词：
美元指数 CRB指数 溢出效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王尤 陈宇峰
通过借鉴国外比较成熟的单因素评价模型 ,对我国近两年来的 2 0只证券投资基金经风险调整后的业绩进行实证研究 ,并在此基础之上与国外的实证研究结果进行相互比较 ,从而对我国目前的证券投资基金得出几点简要的结论和政策建议。
关键词：
证券投资基金 单因素评价 实证研究
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
The paper deduces Stock Index Futures Pricing Models respectively under the ideal circumstance and under the restrictive circumstance and makes an empirical study on the pricing efficiency of HIS index futures.
关键词：
指数期货合约 持有成本定价模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
罗妍 孟生旺
非寿险分类费率的厘定通常采用的方法有单项分析法、最小偏差法和广义线性模型,特别是后面两种方法在非寿险实务中应用十分广泛,精算文献中对这两种方法的理论和应用研究也较多,但对二者的比较研究较少。本文首先对最小偏差模型和广义线性模型进行了简要介绍,之后对这两种分类费率模型进行了系统的比较研究,总结了它们各自的优缺点以及二者之间的一些等价关系,最后通过一组实际的汽车保险数据讨论了它们的应用。
关键词：
分类费率 最小偏差模型 广义线性模型
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