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[期刊] 浙江金融
[作者]
顾雷
企业可转换债券市场运作的理性思考顾雷全国证券、期货年度监管工作会议上确定了我国证券市场今后时期发展的新思路——“适当加强证券市场发展步伐”。已经沉寂近二年的证券市场，最近一段时期便一反常态，国债、企业债券、股票发行市场异常活跃。深沪两地的投资者和机构...
[期刊] 改革与战略
[作者]
赵自强 石盈
１．飞速的发展与落后的现状。改革开放２０年来,我国城市基础设施取得了显著成就。从１９７９年到１９９８年,城市基础设施建设共完成投资２３０００亿元。城市供水、供热,桥梁、道路、车辆状况等有了很大改善,但仍满足不了经济飞速发展、城市规模不断扩张、人口急剧膨胀所带来的巨大需求。据国家计委投资司副司长戴
[期刊] 投资研究
[作者]
赵崇煦
一、国外市政债券运作概况市政债券是指地方政府或其授权代理机构发行的有价证券，筹集资金用于市政基础设施和社会公益性项目的建设。在美国，地方政府投资修建公路、桥梁、自来水厂、学校、医院等公用事业时，由于工程一般耗资巨大，投资周期较长，单凭地方财力是无法承...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
丰习来
经济全球化的发展,尤其是我国资本市场的对外开放和QFll的引入,必然要求我们引进国际金融市场上普遍使用的金融工具。是否允许做空已经成为一些境外机构投资者决定是否进入国内资本市场的前提条件。然而做空交易对我国来说仍然是一项新产品,我们在推出该产品时,需要循序渐进、趋利避害。
关键词：
做空交易 流动性 风险规避
[期刊] 投资研究
[作者]
程兴华 汪良忠
论可转换债券运作与企业资本结构优化程兴华汪良忠一、可转换债券最本质的功能在于调整和优化企业资本结构毋庸置疑，在市场经济条件下，企业的经营本质上是一种资本经营，即以资本效益为核心、以资本增值为目的的经济行为和经营活动。资本经营客观上要求企业根据其所处环...
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱丹,杨向群
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
[期刊] 财会月刊
[作者]
狄为 郁梦丹
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
关键词：
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
[期刊] 南方金融
[作者]
苏莹
可转换债券是一种金融衍生工具,它不仅能使投资者获得固定的债券利息收入,还赋予了投资者在一定的期间内把债券转换为股票的权利。在国外,可转换债券的市场已有相当的规模,但中国可转换债券市场才刚起步。笔者通过回顾中国可转换债券市场的发展历程,总结可转换债券市场发展的经验与教训,提出目前中国可转换债券市场的存在问题。
关键词：
可转换债券 上市公司 发展历程
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 管理评论
[作者]
黄冰华 冯芸
经典可转换债券套利策略的核心思想是买入可转换债券(可转债)并同时卖出相应份额的标的正股,旨在挖掘可转债市场被低估所带来的投资机会。本文利用改进的Tsiveriotis和Fernandes~([1])可转债理论定价模型,发现在2010年至2014年期间中国可转债在发行日存在显著的低估现象,平均定价误差率约为-6.09%。随后,再利用2010年至2014年期间在沪深市场可交易的共41支可转债和标的正股等日度历史数据,构造了两类可转债套利策略,此两类套利策略分别获得了0.299%和0.263%月度平均收益率。最后,本文还发现可转债套利策略与沪深300股票指数、可转债公募基金和可转债指数的收益率均无显著的相关性,说明可转债套利策略是一种很好的另类投资策略。
关键词：
可转债 套利策略 资产定价
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文通过对中国与西方成熟市场国家可转换公司债券市场、风险收益特征、设计条款等方面的比较研究,发现我国可转换公司债券是世界上最理想最有投资价值的投资品种。
关键词：
可转换公司偾券 风险收益特征 设计条教
[期刊] 商业时代
[作者]
杨睿 王海屹 程芯华
本文借助数理金融的量化分析方法,根据金融经济学的基础理论,对我国可转换债券市场的发行、流通交易现状及其套利空间和套利操作情况进行研究。
关键词：
可转换债券 套利空间 期权价值 转股价格
[期刊] 中国软科学
[作者]
张信东
本文以目前沪深两市挂牌交易的31只可转换债券和可转换债券指数为研究样本,采用时间序列自相关检验法对我国可转债市场的弱式有效性问题进行了实证分析;提出价格函数和投资增值概念;得出目前我国可转债市场尚未达到弱式有效层次的结论。
关键词：
可转换债券 弱式有效 随机游走模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
肖沂娃
论我国可转换公司债券市场南开大学金融学系肖沂娃可转换公司债券简称可转券，它是指其持有人可以在规定时间内，按规定的转换价格将其转换为发债公司普通股票的一种有价证券。从国际市场上看，可转券作为金融资产的一个重要组成部分，在很多发达国家的证券市场上广泛使用...
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