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[期刊] 会计研究
[作者]
朱乃平 孔玉生 徐细珍
本文借鉴西方可转换债券分叉处理的做法并结合转股可能性因素,提出一种基于标准期权定价模型理论的新分叉处理法一预期价值法。以上海机场转债为例介绍该法的运用并分析了财务效应。研究表明:转债所含的权益价值不为零且大于期权价值;所含的负债价值小于按现行会计原则确认的价值。因此,该法确认的负债、权益价值更能反映经济实质。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任天晓
可转换债券是介于公司债券与普通股之间的一种混合金融衍生产品,投资者在将来某一时间,选择是否按照一定的转换价格将可转换债券转换为公司普通股票的权利。我国发行的可转债一般都具有赎回条款、回售条款和向下修正条款。利用二叉树方法计算可转换债券的价值是一种简单、明了的计算方法。文章首先阐释了我国可转换债券研究的逻辑起点,分析了基于二叉树方法的可转债定价模型,文章最后进行了可转债定价的实证分析。
关键词：
二叉树模型 可转换债券 定价
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈恩全 万军
近期,发行可转换债券成为企业比较青睐的一种融资方式。我们可以根据无套利均衡原理来确定可转换债券的价值。由于转换和赎回具有期权的性质,因此,本文试图把可转换债券的定价纳入Black—Sc hole期权定价的框架下,建立一个理论模型。我们可以根据可转换债券的有关条款及其标的股票来确定模型部分参数,并利用微分方程的数值技术来计算可转换债券的价值。
关键词：
可转换债券 无套利均衡 ITO定理
[期刊] 管理科学
[作者]
王新哲 周荣喜
选取上海证券交易所国债,基于样条函数模型推导出无违约利率期限结构,进行有效性检验;选取上海证券交易所可转换债券推导出违约利率期限结构,并与无违约利率期限结构对可转换债券的定价效果进行比较;针对目前国内可转换债券定价均假设利率恒定、没有考虑利率变化的现状,将无违约利率期限结构与Black-Scholes期权定价模型相结合,提出了可转债定价的一般模型,并用此模型对歌华转债进行定价实证分析,结果表明,两者均存在一定的偏差,可见利率期限结构模型对中国可转换债券定价相对有效。
[期刊] 经济师
[作者]
焦点
可转换债券作为债券的一种，可为发行方降低融资成本，为投资者提供高收益、低回撤的优质投资工具。近年来，可转换债券发行规模不断扩大，在债券市场所占比重逐步增加，合理定价是保证可转换债券市场运行态势良好的关键。基于此，文章将可转换债券的股权价值和债券价值分离，首先利用未来现金流量现值法对可转换债券的债券价值进行定价，然后利用传统B—S模型对2015—2020年发行的符合B—S定价模型假设条件的可转换债券期权价值进行定价，最后利用加入附加条款的拓展B—S模型对可转换债券样本数据进行二次定价，同时与第一次定价进行比较。研究表明：B—S模型适用于国内市场可转换债券定价，且附加条款加入对可转换债券的定价影响显著，将附加条款加入B—S定价模型之后，能够减小模型定价误差。
关键词：
B—S模型 可转换债券 定价
[期刊] 商业研究
[作者]
王静 王敏
可转债是一种既含债券性质又含期权性质的金融衍生产品,利用常规的定价模型常常低估市场价格,使定价方法的可信度大大降低。基于集对分析方法,选取单因素B-S期权定价模型与单因素交换期权模型,对定价模型进行测度和修正,通过实证检验,可以了解到,修正后的定价模型更具适用性。
关键词：
集对 可转债 定价模型
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文通过实证研究发现,用西方成熟市场期权定价模型计算的可转换公司债券理论价值会明显高于实际价格,表明此模型不适宜于分析中国可转换公司债券的投资价值。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郭树华 张剑
在对可转换债券的价值构成及影响因素分析的基础上,以布莱克-斯科尔斯定价模型为核心建立一个简化的可转换债券定价模型,计算出可转换债券的理论价值,并与市场上交易的证券价格进行对比分析,以对投资者提供实际指导。
关键词：
可转换债券 定价 布莱克—斯科尔斯模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆 袁蜀
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,且属于路径依赖型金融工具,定价方法相当复杂。本文以歌华转债为例,对其中嵌入的期权进行分析,并采用蒙特卡罗模拟的方法对歌华转债的价值进行评估。另外,本文还通过样条函数修匀的方法得到关于利率期限结构的两弧三次样条函数。
关键词：
可转换债券 蒙特卡罗模拟 样条函数
[期刊] 南方金融
[作者]
古国耀 苏莹
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
龚玉霞 滕秀仪 赛尔沃 贺小莉
绿色债券是一种着力解决生态环境问题的新型金融工具,兼备"债券"和"绿色"两个特点。近年来,作为绿色金融的重要组成部分,绿色债券在我国发展迅速。本文利用二叉树定价模型对当前市场上流通的6支绿色债券定价研究,结果显示:结合目前实际情况,我国绿色债券价格被明显低估。在此基础上,本文对绿色债券价格低估现象进行分析,完善绿色债券市场的定价理论,为绿色债券发行者和投资者提供参考和借鉴。
关键词：
绿色金融 绿色债券 债券定价 二叉树模型
[期刊] 保险研究
[作者]
王力
国务院"新国十条"明确提出要建立巨灾保险制度。目前,我国的巨灾风险分散机制主要是以再保险为主,存在着承保能力不足的突出问题。本文提出将巨灾债券与可转债相结合,形成优势互补的创新型金融产品,研究建立了巨灾可转债定价模型。由于存在巨灾风险转移机制,发行人的风险暴露大大降低,破产违约率降低会对内含期权价格产生影响,使巨灾可转债价格不再是两部分的简单加总。定价机制包括三个环节:一是对传统的巨灾债券定价;二是计算巨灾风险转移前后的破产率;三是将破产率引入内含期权价格计算。在此基础上,提出推动巨灾可转换债券发展的政策建议。
关键词：
巨灾保险证券化 可转换债券 内含看涨期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋致远 张顺明 李江峰
文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式。文章最后对付息的可回售可赎回可转换债券的理论价值关于各参数进行了弹性分析。
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