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[期刊] 价格月刊
[作者]
李运 石建民
、可转换债券概述所谓可转换债券，就是指在约定限期内依照约定价格，可以转换为发行公司或其它公司股票的公司债券。它产生于国际性金融创新的浪潮之中，是当今国际资本市场上颇具魅力的筹融资工具。在许多发达国家，不含可转换债券的投资组合被认为是不完善的投资组合。...
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱丹,杨向群
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
[期刊] 财会月刊
[作者]
狄为 郁梦丹
企业通过发行可转换债券为投资项目进行连续融资,可以降低筹资成本。根据赎回条款适时将可转换债券赎回,可防止过度投资或投资者过度收益;对于投资者来说,如果企业股票长期低迷,达不到转换要求时,可以根据回售条款的规定,将可转换债券回售给企业,从而防止遭受较大的损失。因此,可转换债券的附加条款对可转换债券的定价起到了重要的作用。本文将对附加条款对可转换债券发行定价产生的影响进行研究。
关键词：
可转换债券 赎回条款 回售条款 发行定价
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴圣涛 胡春霞
虽然目前可转换债券修改条款进行得如火如荼,投资者对可转换债券的需求非常火爆,但从金融工具本身来看,中国可转换债券的条款设计将走向回归之路。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郭树华 张剑
在对可转换债券的价值构成及影响因素分析的基础上,以布莱克-斯科尔斯定价模型为核心建立一个简化的可转换债券定价模型,计算出可转换债券的理论价值,并与市场上交易的证券价格进行对比分析,以对投资者提供实际指导。
关键词：
可转换债券 定价 布莱克—斯科尔斯模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚朴 赵海滨 司继文
本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
关键词：
可转换债券 有限元方法 数值模拟
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈恩全 万军
近期,发行可转换债券成为企业比较青睐的一种融资方式。我们可以根据无套利均衡原理来确定可转换债券的价值。由于转换和赎回具有期权的性质,因此,本文试图把可转换债券的定价纳入Black—Sc hole期权定价的框架下,建立一个理论模型。我们可以根据可转换债券的有关条款及其标的股票来确定模型部分参数,并利用微分方程的数值技术来计算可转换债券的价值。
关键词：
可转换债券 无套利均衡 ITO定理
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆 袁蜀
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,且属于路径依赖型金融工具,定价方法相当复杂。本文以歌华转债为例,对其中嵌入的期权进行分析,并采用蒙特卡罗模拟的方法对歌华转债的价值进行评估。另外,本文还通过样条函数修匀的方法得到关于利率期限结构的两弧三次样条函数。
关键词：
可转换债券 蒙特卡罗模拟 样条函数
[期刊] 南方金融
[作者]
古国耀 苏莹
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苗杰 师恪
一、可转换债券的价值构成可转换债券,简称可转债,是一种可以在一定期限之后,按规定的转换比率或转换价格转换成发行公司普通股股票的债券。可转换债券兼具债券和股票的特性,主要有以下几个特点。(1)债权性。与其他债券一样,可转换债券也有规定的利率和期限。投资者可以选择持有债券到期,收取本金和利
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘菲
一、可转换债券:甜味 债务与推迟的股票 企业为什么发行可转换债券?原因有很多,其中主要有两个:第一个原因,可转换债券是推迟的股票。如果企业相信其股票的价格将随着时间的推移而上涨,则由于可转换债券提供了以高于当前市场价格卖出普通股票的途径,发行可转换债券要优
[期刊] 保险研究
[作者]
王力
国务院"新国十条"明确提出要建立巨灾保险制度。目前,我国的巨灾风险分散机制主要是以再保险为主,存在着承保能力不足的突出问题。本文提出将巨灾债券与可转债相结合,形成优势互补的创新型金融产品,研究建立了巨灾可转债定价模型。由于存在巨灾风险转移机制,发行人的风险暴露大大降低,破产违约率降低会对内含期权价格产生影响,使巨灾可转债价格不再是两部分的简单加总。定价机制包括三个环节:一是对传统的巨灾债券定价;二是计算巨灾风险转移前后的破产率;三是将破产率引入内含期权价格计算。在此基础上,提出推动巨灾可转换债券发展的政策建议。
关键词：
巨灾保险证券化 可转换债券 内含看涨期权
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强 翟琳琳 杨华
转债市场的蓬勃发展使得投资者迫切地需要转债定价理论的指导,从而对转债的价值进行合理的评估并据此进行投资决策。本文简要介绍了国外主流的转债定价理论,并着重探讨了我国转债的定价方法和存在的问题,并提出了一些解决这些问题的意见。
关键词：
可转换公司债券 债权 期权 定价
[期刊] 经济师
[作者]
焦点
可转换债券作为债券的一种，可为发行方降低融资成本，为投资者提供高收益、低回撤的优质投资工具。近年来，可转换债券发行规模不断扩大，在债券市场所占比重逐步增加，合理定价是保证可转换债券市场运行态势良好的关键。基于此，文章将可转换债券的股权价值和债券价值分离，首先利用未来现金流量现值法对可转换债券的债券价值进行定价，然后利用传统B—S模型对2015—2020年发行的符合B—S定价模型假设条件的可转换债券期权价值进行定价，最后利用加入附加条款的拓展B—S模型对可转换债券样本数据进行二次定价，同时与第一次定价进行比较。研究表明：B—S模型适用于国内市场可转换债券定价，且附加条款加入对可转换债券的定价影响显著，将附加条款加入B—S定价模型之后，能够减小模型定价误差。
关键词：
B—S模型 可转换债券 定价
[期刊] 金融研究
[作者]
赖其男 姚长辉 王志诚
本文在我国可转债市场快速发展的背景下,针对深沪两地上市公司发行的可转债条款进行系统研究,以拓展可转债价值分析的方法。本文从国内外可转债定价模型的发展演进来思考适合我国可转债的定价思路,针对我国可转债市场与条款设计的特殊性,综合考虑各种模型的应用条件、参数估计等因素,来选择最适合我国可转债特色的定价模型。根据我国可转债条款的特殊性,将模型作适当调整,针对2005年1月至3月间,深沪上市公司可转债的理论价格做实证研究,然后与模型观测期内可转债的市场价格进行比较。结论是,从平均价格水平来看,模型理论价值略低于实际市场价格,而且拟合度很好,误差率在1％以内。这一结论与其他学者的研究结论有很大的不同。
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